De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 57
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Asumiendo la hipótesis:
entonces es obvio que
- la intensidad del flujo inestable se manifiesta en diferentes horas del día. Se ha investigado en este ámbito, pero no se han obtenido resultados prácticos. Puede que me haya perdido algo...
- La intensidad incremental inestable se manifiesta en movimientos de impulso muy grandes. No creo que haya habido ninguna investigación sobre esto...
Y sin embargo, estas son las ineficiencias más evidentes del mercado.
Se trata de cosas largamente investigadas y bien conocidas.
Me alegro por todos.
¿Y si sale antes, cuando vuelve a entrar en un canal más estrecho que el rojo?
Asumiendo la hipótesis:
entonces es obvio que
- la intensidad del flujo inestable se manifiesta en diferentes horas del día. Se ha investigado en este ámbito, pero no se han obtenido resultados prácticos. Puede que me haya perdido algo...
- La intensidad incremental inestable se manifiesta en movimientos de impulso muy grandes. No creo que haya habido ninguna investigación sobre esto...
Y sin embargo, estas son las ineficiencias más evidentes del mercado.
Sólo identifiqué patrones repetitivos allí y eso es todo
Culto llamado "No se puede ganar dinero con SB, no se puede, no se puede". Cae y repite "no puedes, no puedes, no puedes".
Sólo que los "libros de texto de matanum", que se ofrecen insistentemente para ser leídos, están un poco torcidos en este punto, y esta torcedura deambula de uno a otro, casi sin cambios. (Recuerdo que en la rama con la prueba de la posibilidad de ganar dinero en SB, ya has señalado el error de los sectarios al entender la interpretación). Esto no le impide prácticamente vivir en otros campos de la actividad humana: aprueba un examen, escribe una disertación, etc. A lo sumo, haber aprendido un concepto erróneo de una mala interpretación de la curvatura - "no se puede ganar dinero con SB"- pero nunca lo entendió. Pero los comerciantes deben comprender su esencia. Pero los comerciantes tienen que llegar al fondo del asunto. No deben escribir su tesis o pasar los exámenes a los profesores para comprobar la "esencia", sino para aplicarla en la práctica. Pero tienen que entenderlo. Se trata de cosas muy diferentes: la teoría y la práctica.
Aquí es donde nos encontramos con una especie de paradoja filosófica:
- Los beneficios estables implican un mercado estacionario. Sin embargo, según respetados participantes en el foro, la transición a la estacionalidad implica el paso a una SB en la que es fundamentalmente imposible obtener beneficios.
Conclusión: el beneficio estable es fundamentalmente imposible.
- En el mercado no estacionario es posible obtener beneficios, pero serán inestables.
Bueno, de alguna manera...
Finalmente. Pues bien, gane dinero con la no estacionalidad (peculiaridades) del mercado.
Lo que ocurre es que los "libros de texto de matanum", cuya lectura se sugiere insistentemente, están un poco torcidos en este punto, y esta torcedura va de uno a otro, casi sin cambios. (Recuerdo que en la rama con la prueba de la posibilidad de ganar dinero en SB, ya has señalado el error de los sectarios al entender la interpretación). Esto no le impide prácticamente vivir en otros campos de la actividad humana: aprueba un examen, escribe una disertación, etc. A lo sumo, haber aprendido un concepto erróneo de una mala interpretación de la curvatura - "no se puede ganar dinero con SB"- pero nunca lo entendió. Pero los comerciantes deben comprender su esencia. Pero los comerciantes tienen que llegar al fondo del asunto. No deben escribir su tesis o pasar los exámenes a los profesores para comprobar la "esencia", sino para aplicarla en la práctica. Pero tienen que entenderlo. La teoría y la práctica son cosas muy diferentes.
Los sectarios no necesitan comprensión.
;)))
Es un poco aburrido cuando el precio siempre está colgando alrededor de su propia expectativa con algún tipo de distribución.
¿Realmente crees eso?
El optimizador dice que es mejor salir más tarde, después de la mitad del canal. Pero esto también es en la muestra y no en todos los pares.
La optimización de la cartera del sistema original y del sistema de tendencia es interesante. Aunque no estoy tan seguro del éxito.
Acabo de recordar el enfoque de fxsabera en el que, en lugar de seleccionar un conjunto de parámetros, se ejecutan varias instancias de EA con diferentes conjuntos de parámetros.