OI (interés abierto) rezagado - página 8
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Alena Lysenkova
Estás perdiendo el tiempo, los clientes están esperando...
Eso es lo que yo digo "garabatos" y sus defensores.
¿Por qué copiar todos los ticks cuando te interesan las operaciones?
En el código.
Tiene que serlo.
¿Qué tiene de malo?
Ni siquiera sabe cuál debe ser la salida o qué hacer para ello.
ni siquiera los más experimentados me han dicho la respuesta a esta peliaguda pregunta, porque está prohibido hablar de ello en cualquier esquina
Pero sé cómo lograr el resultado correcto, porque he estado estudiando este tema durante unos 5 años.
No me di cuenta de eso, honestamente. La chica hizo una pregunta, la esencia de la cual y usted no sabe realmente y pocas personas en este foro para averiguarlo, admitirlo francamente.
Es decir, con el resto de minucias que obviamente puede resolver, a diferencia de muchos "escribidores" que hacen preguntas de primera clase.
Y hurgando en las minucias, haciendo alarde de su supuesto conocimiento universal, e incluso equivocándose sobre la marcha en pequeñas cuestiones, no es que no sea profesional, y cómo no es ni siquiera como un hombre, y como una abuelita malhumorada en el banquillo.
No me di cuenta de eso, honestamente. La chica hizo una pregunta, cuya esencia no sabes realmente y poca gente en el foro la descubrió, admítelo francamente.
Es decir, con el resto de minucias obviamente se dará cuenta, a diferencia de muchos "escribidores" que hacen preguntas de primera clase.
Y hurgar en las minucias, haciendo gala de sus supuestos conocimientos universales, e incluso equivocándose sobre la marcha en cuestiones menores, no es que no sea profesional, y de alguna manera ni siquiera como un hombre, y sí como una abuelita gruñona en un banco.
Eso es todo.
La OI no es algo tan simple como podría parecer a primera vista, que están encantados de escribir por centavos a cualquiera que lo desee.
y lo que se ha discutido aquí desde la página 2 ni siquiera se acerca.Eso es todo.
La OI no es algo tan simple como podría parecer a primera vista, que están encantados de escribir por centavos a cualquiera que lo desee.
Y lo que se ha discutido aquí desde la página 2 ni siquiera se acerca.Bienvenido de nuevo)
Pues eso, que la pregunta es difícil y concreta y se hace con el grado de comprensión necesario (bueno, quizá sin conocimientos profundos), mientras que todos los "megagurús" demuestran su ego metiendo comas en el código de verificación de la prueba en tono peyorativo, cuando ellos mismos siguen confundidos con los conceptos.
Poco profesional y feo. Los hombres normales han respondido en esencia, creo que el tema está resuelto)
Puedo ser tajante: necesito un motor asíncrono, pero el mecanismo con los magos torcidos que utiliza prostotrader no me gusta nada.
Cómo escribir este motor correctamente, no lo entiendo todavía. ¿Y tú? ;)
¿Por qué necesitas un motor asíncrono? Si conduces dos tramos, citas el primer tramo con el límite y golpeas el segundo tramo con el marcador cuando se dispara el primero. Es posible y útil prescindir de asynch aquí. Sintéticos compuestos de varios caracteres: sí, asynch será útil. Pero aún así se enfrentará a la comprobación de la liquidez de cada símbolo. No bastará con crear una posición con entradas consistentes. Por cierto, asynh funciona con la misma lentitud que las órdenes de colocación no sincrónicas. Por lo tanto, si necesita velocidad para realizar un solo pedido, seguramente no debería ser asíncrono.
¿Por qué en el cambio de terminal del interés abierto:
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)
vive su vida relativa a la cinta?
void OnBookEvent(const string& symbol)
Por lo que entiendo en el mercado de futuros, las transacciones en la cinta no pueden hacer que la OI cambie. Pero, ¿por qué la OI cambia por sí misma sin ninguna transacción?
Esto ya se ha visto antes:
https://www.mql5.com/ru/forum/165157/page2#comment_3989978
OI en el terminal se actualiza con qué periodicidad, de qué depende?
¿Cómo puedo sincronizar los cambios de OI con las operaciones en el feed? Quiero conseguir una alimentación completa con OI.
La OI cambia si y sólo si hay una operación (Última). En sentido estricto, un participante puede entrar en el mercado tras cerrar una operación y el otro salir del mercado con la misma operación. En este caso, aunque se llegue a un acuerdo, la OM no cambiará. Así, el evento OnTick() debe estar sincronizado con los cambios de OI. Si no es así en el caso de MT, significa que los canales de comercio para OI y ticks son diferentes. Son fuentes diferentes que estarán ligeramente desincronizadas en el tiempo. Sin embargo, esto es lo máximo que se puede conseguir. El análisis de las fuentes de comercio, los temporizadores - todo esto es algo sin sentido. El programador, en este caso, sólo tiene una posibilidad: obtener el valor conocido más cercano de OM, en el momento de la llegada de un nuevo tick. Los dos valores se sincronizarán entre sí en la medida de lo posible. Pero no habrá una sincronización perfecta.
Pero el acceso a la OI en tiempo real, proporcionado por la bolsa, es la excepción y no la regla. En otras bolsas, la OI es sólo un valor de referencia que se publica al final del día. Por lo tanto, hay que elogiar al MOEX por esta increíble oportunidad de observar el OM en [casi] tiempo real.
El programador sólo tiene una opción en este caso: obtener el valor OI conocido más cercano, en el momento en que llega el nuevo tick. Los dos valores estarán sincronizados entre sí en la medida de lo posible. Pero no habrá una sincronización perfecta.
Así que lo hice y ya descubrí que los datos no están sincronizados.
El análisis de la alimentación de las operaciones, los temporizadores son todos algos sin sentido.
Se trata más bien de experimentar para comprender al menos una cierta correlación.
Sin embargo, observaré que el acceso a la OI en tiempo real que ofrece la bolsa es la excepción y no la regla. En otras bolsas, la OI es sólo un valor de referencia que se publica al final del día. Por lo tanto, hay que elogiar al MOEX por esta magnífica oportunidad de observar el OM en [casi] tiempo real.
Estaría bien entender cómo funciona esto en general en el terminal. La OI se actualiza con cierta periodicidad, o sólo se retrasa.
Ya que esto permitiría al menos vincular el cambio de OI a la cinta, con el mismo desfase.
¿Por qué necesitas un motor asíncrono? Si conduce dos tramos, cita el primer tramo con un límite y golpea el segundo tramo con un marcador cuando se dispara el primer tramo. Aquí se puede prescindir de la asincronía y la utilidad. Sintéticos compuestos de varios caracteres: sí, asynch será útil. Pero aún así se enfrentará a la comprobación de la liquidez de cada símbolo. No bastará con crear una posición con entradas consistentes. Por cierto, asynh funciona con la misma lentitud que las órdenes de colocación no sincrónicas. Por lo tanto, si necesita velocidad para realizar un solo pedido, no debe centrarse en asynch.
De hecho, sólo es necesario para los arbitrajes de tres y cuatro patas. No tengo tantos, sólo unas decenas, y por ahora sólo uso el motor síncrono.
Sé que la asíncrona no aumenta la velocidad, entiendo la física del proceso y también entiendo por qué los números que muestra el terminal para la asíncrona son menores que los de la síncrona.
Por eso he empezado a pensar que no quiero ocuparme del asíncrono, prefiero hacer algo más útil para el comercio. Y no hay quien lo pida, porque no hay especialistas que entiendan todas las trampas que se dan en el trading real, no en el de prueba.
Y sobre la velocidad sólo hay un soñador ridículo aquí en este foro que planea ganar un día la LCI con HFT:) en MT5 y ciertamente no soy yo.Lo hice, y descubrí que los datos estaban desincronizados.
Esto es más bien un experimento para ver si hay alguna correlación.
Volfix en los mismos instrumentos da un cambio de OI inmediatamente en la cinta. De ahí que el MOEX ofrezca estos datos. Pero en Mt5 no hay sincronización por alguna razón.Estaría bien entender cómo funciona en general en el terminal. La actualización de la OI se produce con cierta periodicidad, o simplemente se retrasa.
Ya que eso al menos vincularía de alguna manera el cambio de OI a la cinta, con el mismo desfase.
Bueno, ¿cómo lo relacionarías? Supongamos que la llegada de la OI va por detrás de los ticks. Entonces, en OnTick, tienes que obtener la última y antigua OI (aún no hay una nueva en MT5) y estar satisfecho con ella. Si los ticks, por el contrario, se retrasan, entonces hablando en general, es ales, porque entonces los ticks en MT5 se retrasan con respecto a todo el flujo de datos, que es visto por otros participantes del mercado. Pero supongamos. A continuación, se ajusta el temporizador para recibir un nuevo valor de tic lo antes posible, y el antiguo tic se guarda y se combina con este OM. De todos modos, es malo: habrá una OM actual y una última marca antigua e irrelevante asociada a ella. Además, el temporizador normal es inferior a 16 mseg. No lo harás: multihilo preventivo. Obtendrá un temporizador torcido con una brecha bastante grande de varios mseg, que es difícil de entender cuando será llamado. Tampoco podrá atiborrar el Asesor Experto con Sleep() de forma normal. Requiere una resolución demasiado alta. En cualquier caso, tendrá un OM retrasado o un tick.