¿Cómo se determina la viabilidad de una idea comercial? - página 10
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Casi todos los operadores intentan probar los sistemas con las cotizaciones más precisas posibles.
Llevo mucho tiempo afinando estrategias con los mismos ajustes para diferentes pares ( diez años)...
La ventaja de este enfoque es que el tema de "ajustarse a la historia"... que es muy preocupante para los principiantes...
La estrategia de equilibrio no existe.
Por casualidad, no estarás emparentado con el Barón Munchausen :)
Has buscado, pero no lo has encontrado. Aparentemente, en el camino que has seguido, "no hay estrategias de equilibrio". ¿Y por eso afirmas que no hay ninguno?
Eso sólo demuestra que no existen en tu mente, en tu cerebro, en tu cabeza.
Has buscado, pero no lo has encontrado. Aparentemente, en el camino que usted siguió, "no existe una estrategia de equilibrio". ¿Y por eso afirmas que no existen en absoluto?
Eso es sólo una indicación de que no existen en tu mente, en tu cerebro, en tu cabeza.
En mi cerebro, el punto de equilibrio está estrechamente asociado a grandes detracciones. Pero admito que hay individuos (mentes individuales), que pueden entrar en el mercado con tanta precisión, que los resultados de equilibrio se combinan armoniosamente con un pequeño drawdown. Al menos las leyes de la naturaleza no excluyen esa posibilidad).
Me pregunto si, de forma puramente teórica, es realista diseñar un sistema que sea capaz de funcionar en un gráfico totalmente arbitrario. Probablemente, los matemáticos deben tener una respuesta a tal pregunta.
Casi todos los operadores intentan probar los sistemas con cotizaciones lo más precisas posible. ¿Alguien ha intentado generar deliberadamente un gráfico extremadamente incómodo para el sistema y hacer que se quede a cero en él?
1) No se puede hacer un sistema que funcione (gane) en una tabla arbitraria. Se puede discutir durante mucho tiempo, pero a nuestros sueños se oponen las leyes inexorables.
2) la precisión de las cotizaciones es importante para las transacciones rápidas y/o pequeñas. Si el tiempo de retención es superior a 10-15 minutos, entonces más o menos medio margen está bien. En realidad, será algo así y esta inexactitud debería especificarse durante las pruebas
. Todo el mundo no se preocupa tanto por la exactitud como por la exactitud/prioridad de la otra parte: un mínimo de "picos", una dispersión decente, un historial invariable, velocidad y claridad de ejecución.
3) Ultra incómodo para cualquier gráfico del sistema genera un uniforme aleatorio() . Para que la ST funcione debe explotar patrones, y cuando no los hay, entonces en el límite se desploma a la "velocidad" de la propagación.
Es interesante que todo el mundo sepa hablar "bonito", pero nadie tenga al menos una señal en una cuenta real.
Muéstranos tu comercio real en el punto de equilibrio. Quien te lo muestre recibirá 10 dólares en su cartera de WebMoney :)
Es interesante que todo el mundo sepa hablar "bonito", pero nadie tenga al menos una señal en una cuenta real.
Muéstranos tu punto de equilibrio en el comercio real . Quien pueda demostrarlo obtendrá 10 dólares para su monedero WebMoney :)
No es correcto preguntar. Hay que añadir el intervalo de tiempo. (Supongamos que el comercio de equilibrio dentro de una semana puede mostrar muchos)).
No estás preguntando correctamente. Es necesario añadir el intervalo de tiempo. (Por ejemplo, muchos operadores son capaces de mostrar una operación sin pérdidas en una semana)).
Espero que quede claro para todos. Es posible hacer varios meses sin pérdidas. Por ejemplo, he tenido muchos casos de este tipo cuando todas mis operaciones cerraron con ganancias 200 veces seguidas.
Pero esto es pura casualidad. Si quiere operar normalmente con un pequeño drawdown máximo, no puede operar sin pérdidas.
Espero que todo el mundo lo tenga claro. Es posible pasar varios meses sin pérdidas. Por ejemplo, he tenido muchas ocasiones en las que todas mis operaciones han cerrado con beneficio 200 veces seguidas.
Pero esto es pura casualidad. Si quiere operar normalmente con un pequeño drawdown, no puede operar sin pérdidas.
En mi opinión, además del intervalo de tiempo, también debería estipularse el desembarco relativo máximo, así como la rentabilidad mínima. De lo contrario, tomamos un enorme depósito inicial, operamos con un lote mínimo y esperamos todas las pérdidas. Todas las transacciones se cierran con beneficio. Pero, ¿quién necesitaría ese punto de equilibrio?
Tú eres el que ha empezado a gritar...
Si realmente miraras los informes, habrías visto que cada operación tiene un stop-loss, que es una protección contra la fuerza mayor...
Incluso si la parada se hubiera producido por fuerza mayor, el beneficio total se habría mantenido en el plus...
Pero a usted no le interesa esa estrategia... Su tarea es encontrar incoherencias en su razonamiento, independientemente de los resultados...
Es decir, cualquier posición, tan pronto como aparece, está inmediatamente en beneficio. El Barón Mungkhuizen está fumando nerviosamente en la puerta.
En otras palabras, cualquier posición, tan pronto como aparece, está inmediatamente en beneficio. El barón Mungkhuizen está fumando nerviosamente en la parte de atrás.
un stop loss provocado por fuerza mayor es wow ! incluso el término "protección de fuerza mayor" es bastante bueno