¿Cómo obtener grandes beneficios en el mercado de divisas? - página 28
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Bueno, entonces debes ser algún tipo de proger de clase extra y usar un software especial para hacerlo. No soy un programador profesional, así que utilizo las herramientas y técnicas estándar tradicionales. Soy ingeniero de radiocomunicaciones de formación, y toda mi vida he trabajado con circuitos de dispositivos radioelectrónicos de mayor o menor complejidad. También he tenido que lidiar con sistemas espaciales complicados. Aprendí a programar en BASIC en los años 80, cuando era un adicto al trabajo. En esa época supervisé el desarrollo de un sofisticado complejo de hardware/software y tuve que redactar los términos de referencia para los programadores. Fue entonces cuando aprendí lo básico al mismo tiempo).
Por el contrario, soy un codificador muy débil. Por eso es más fácil para mí hacer cada idea como un EA separado, en lugar de crear un monstruo global, que no está claro cómo apoyar en el futuro.
El principal problema que no se puede resolver mediante MQ es la gestión de la CARTERA del Asesor Experto. Es decir, la reasignación de capital, basada en los datos actuales de comercio Y de pruebas. ¿Cómo se hace esto, metiendo todas las lógicas en una sola prueba?
Por el contrario, soy un codificador muy débil. Por eso es más fácil para mí dar forma a cada idea en un EA separado, en lugar de crear un monstruo global que no estoy seguro de cómo apoyar en el futuro.
El principal problema que no se puede resolver mediante MQ es la gestión de la CARTERA del Asesor Experto. Es decir, la reasignación de capital, basada en los datos actuales de comercio Y de pruebas. ¿Cómo se hace esto, metiendo todas las lógicas en una sola prueba?
Hay que asignar a cada estrategia una parte del depósito total en proporción a lo que gana esa estrategia. Supongamos que alguna estrategia empieza a funcionar mal, entonces, en consecuencia, debería tener una parte menor del depósito total y trabajar con un lote más pequeño. Y viceversa, si alguna estrategia empieza a dar más beneficios, se le asigna una parte mayor del depósito total. En la actualidad, este problema está resuelto, pero no del todo, ni de forma flexible y adaptable, como he descrito anteriormente. Hasta ahora tengo lo siguiente: durante las pruebas ajusto el tamaño máximo de reducción de todas las estrategias a expensas del tamaño del lote inicial. Resulta que todas las estrategias funcionan con diferentes lotes iniciales. Pero ciertamente no es una variante muy buena, sería mejor regular el tamaño del lote durante el proceso de trabajo en función del beneficio de la estrategia como he descrito anteriormente. Pero pienso hacerlo en el futuro, aún no he tenido tiempo de hacerlo, ya que hace poco que empecé a hacer multiestrategias.
A cada estrategia se le debe asignar una parte del depósito total en proporción a lo que gane. Digamos que alguna estrategia empieza a funcionar mal, por lo que debería tener una parte menor del depósito total y trabajar con un lote más pequeño. Y viceversa, si alguna estrategia empieza a dar más beneficios, se le asigna una parte mayor del depósito total. En la actualidad, este problema está resuelto, pero no del todo, ni de forma flexible y adaptable, como he descrito anteriormente. Hasta ahora tengo lo siguiente: igualo el tamaño máximo de reducción de todas las estrategias a expensas del tamaño del lote inicial durante las pruebas. Resulta que todas las estrategias funcionan con diferentes lotes iniciales. Pero ciertamente no es una variante muy buena, sería mejor regular el tamaño del lote durante el proceso de trabajo en función del beneficio de la estrategia como he descrito anteriormente. Pero pienso hacerlo en el futuro, aún no he tenido tiempo de hacerlo, ya que hace poco que he empezado a hacer multiestrategias.
Amarillo resaltado: ciertamente no funciona así :) Intenta probarlo y lo entenderás. Esto se llama Equity trading, se propone operar con la tendencia.
Verde destacado: Así es como funciona. Pero hay matices, con cuya comprensión se pueden lograr importantes sinergias:
-correlación de ganancias y pérdidas de diferentes EAs (si un grupo muestra una reducción simultánea, es necesario minimizar la distribución de dinero a dicho grupo y viceversa)
-Diferentes tiempos de ejecución de diferentes EAs (si un grupo de EAs funciona, por ejemplo, sólo durante la sesión de tarde, y otro grupo sólo durante la sesión de día, entonces no se solapan)
-Diferente tiempo en una transacción, y, en consecuencia, diferente tiempo de tenencia de capital.
-Restricciones de liquidez
-Limitaciones de liquidez y demás :)
Amarillo resaltado: esto, por supuesto, no funciona :) Pruébalo y verás. Esto se denomina comercio de renta variable, se propone comerciar con la tendencia.
Verde resaltado: así es exactamente como funciona. Pero hay matices, con cuya comprensión se pueden lograr importantes sinergias:
-correlación de ganancias y pérdidas de diferentes EAs (si un grupo muestra una reducción simultánea, es necesario minimizar la distribución de dinero a dicho grupo y viceversa)
-Diferentes tiempos de ejecución de diferentes EAs (si un grupo de EAs funciona, por ejemplo, sólo durante la sesión de tarde, y otro grupo sólo durante la sesión de día, entonces no se solapan)
-Diferente tiempo en una transacción, y, en consecuencia, diferente tiempo de tenencia de capital.
-Restricciones de liquidez
-y así sucesivamente :)
Tenemos tareas ligeramente diferentes. Parece creer que mis estrategias funcionan de forma independiente y paralela. Pero no lo son. Mis señales de diferentes estrategias funcionan de forma secuencial. La señal que llegó primero proporciona una entrada. Todas las demás señales están bloqueadas. Una vez cerradas las órdenes, todas las señales pueden funcionar. De nuevo, el que llegó primero bloquea a los demás y proporciona una nueva entrada en el mercado. Y así sucesivamente. En realidad, empecé a utilizar la multiseñal en primer lugar para aumentar la cantidad de ofertas que siempre me faltaban. Este sistema es bueno porque la adición de una nueva estrategia no aumenta la carga del depósito y, por lo tanto, la reducción relativa no aumenta también.
Tenemos objetivos ligeramente diferentes. Parece que piensas que mis estrategias funcionan de forma independiente y paralela. Pero no lo hacen. Mis señales de diferentes estrategias funcionan en serie. La señal que llegó primero proporciona la entrada, todas las demás señales están bloqueadas. Una vez cerradas las órdenes, todas las señales pueden funcionar. De nuevo, el que llegó primero bloquea a los demás y proporciona una nueva entrada en el mercado. Y así sucesivamente. En realidad, empecé a utilizar la multiseñal en primer lugar para aumentar la cantidad de ofertas que siempre me faltaban. Este sistema es bueno porque la adición de una nueva estrategia no aumenta la carga del depósito y, por lo tanto, la reducción relativa no aumenta también.
Pues entonces es más bien una estrategia con variante de entrada/salida. Desgraciadamente, no hay ninguna sinergia.
Pues entonces es más bien una estrategia, con entrada/salida variable. Desgraciadamente, no hay ninguna sinergia.
¿Por qué uno? Todas las señales son generadas por diferentes condiciones. Diferentes condiciones de cierre, diferentes parámetros.
Amarillo resaltado: esto, por supuesto, no funciona :) Pruébalo y verás. Esto se denomina comercio de renta variable, se propone comerciar con la tendencia.
Verde resaltado: así es exactamente como funciona. Pero hay matices, con cuya comprensión se pueden lograr importantes sinergias:
-correlación de ganancias y pérdidas de diferentes EAs (si un grupo muestra una reducción simultánea, es necesario minimizar la distribución de dinero a dicho grupo y viceversa)
-Diferentes tiempos de ejecución de diferentes EAs (si un grupo de EAs funciona, por ejemplo, sólo durante la sesión de tarde, y otro grupo sólo durante la sesión de día, entonces no se solapan)
-Diferente tiempo en una transacción, y, en consecuencia, diferente tiempo de tenencia de capital.
-Restricciones de liquidez
-y así sucesivamente :)
¿Por qué una tendencia? Tengo diferentes estrategias allí, también hay estrategias contra la tendencia. También debe tener en cuenta que el lote no cambiará rápidamente (no tan a menudo como las tendencias). Hay que acumular un cierto beneficio con esta estrategia, que es suficiente para un paso de lote mínimo. Y como los objetivos en la mayoría de las estrategias son pequeños y las operaciones son bastante raras, entonces el crecimiento del lote hasta el valor mínimo no ocurrirá muy rápidamente: tal vez una vez al mes, tal vez una vez cada 3 meses, o incluso con menos frecuencia, no lo he calculado.
¿Por qué uno? Todas las señales son generadas por diferentes condiciones. Diferentes condiciones de cierre, diferentes parámetros.
¡Es obvio!
Supongamos que tiene tres estrategias diferentes A, B y C. Conocemos los parámetros de cada uno de ellos gracias a las pruebas. Supongamos que A muestra un beneficio medio anual del 30% con una reducción del 10%, B muestra un 50% con una reducción del 10% y C muestra un 90% con una reducción del 40%.
Los llevas todos a la misma reducción y obtienes la distribución de capital (aproximadamente) A=45%, B=45%, C=10%.
Si utiliza estas estrategias por separado, el beneficio calculado debería ser de 13,5+22,5+9=45% con una reducción máxima incomprensible.
Y en su caso, si todas las estrategias se ejecutan simultáneamente en un sistema, lo que será el beneficio no está claro, lo que será el máximo drawdown no está claro, porque los resultados de las estrategias individuales es totalmente imposible de confiar. Sólo podemos confiar en los resultados de las pruebas del sistema total. Así que se trata de un solo sistema :)
Por lo que tengo entendido, tienes martingala, por lo que las particularidades de la reserva permanente de una gran parte del depósito tiene un efecto sobre cualquier idea relacionada con el paralelismo. Eso es comprensible.
En primer lugar, como escribí en el post anterior, no hay una estrategia, sino muchas.
En segundo lugar, de los indicadores utilizados - fractal sin parámetros, y toallitas con período 5 sin ninguna optimización (utilizado en una sola estrategia).
Algunos de los parámetros que has enumerado están, por supuesto, ahí, pero utilizando alguna tecnología, que no voy a describir aquí, se pueden hacer ajustes de parámetros sin enumerar los valores...
Es evidente que falta una red neuronal
El trabajo se realizará en el más adecuado
Y además, puede ser un banco, o una empresa de compensación alienada o quién sabe quién más. Pero el resultado final es el mismo. Proporciona liquidez, mantiene la volatilidad, participa en la negociación.
cuánto hay de bueno en esta oferta
seguir estudiando el mercado y conseguir una estrategia que se subraye
por extraño que parezca, el precio se puede controlar, sólo hay que alejarse de las cocinas
Una cocina es, ante todo, una copia muda de un cotier.
y quieres que el precio responda a cada uno de tus estornudos.
Realmente, en este caso:
- comprar y el precio baja;
- vender y el precio sube.
este es el verdadero trading, que te enseña a operar de la manera que casi nadie sabe hacerlo.