Lo que no se entiende ni se tiene en cuenta cuando se habla del modelo de paseo aleatorio (RBS) - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esta es la esencia de la misma. Es justo para una aplicación individual. Para excluir la influencia de las realizaciones individuales, el post que he citado https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analiza las estadísticas incrementales minuto a minuto durante 625 días. Para que las conclusiones sean generales y reproducibles. Como Alexander_K2 descubrió, la información obtenida funciona no sólo para el par usdchf seleccionado en el rango seleccionado (actividad intradía por minuto durante 2 años, 2015-2017), sino para todos los pares de divisas y cualquier otro momento. La conclusión de la falta de estacionariedad se basa en 625*1440=900000 (casi un millón) de mediciones, no en una sola realización.
De la misma manera, no sólo revela una dependencia estadísticamente significativa de los incrementos con respecto a la hora del día, sino también su dependencia con respecto al número de días dentro de la semana de negociación 1-5. Sin embargo, es más débil que la dependencia intradiaria.
Pasar de los modelos en los que el tiempo introduce una distorsión de lo que se observa. El corte de la barra y el número de vagabundeos dentro de una barra a diferentes horas del día pueden, efectivamente, distorsionar mucho lo observado.
Pero sospecho que la teoría del valor extremo (y los modelos probabilísticos que se utilizan en ella) puede cambiar realmente muchas percepciones y disipar algunas ideas erróneas.
Además, muchas "refutaciones" de un mercado eficiente se basan en el supuesto de que tenemos una distribución gaussiana de incrementos elementales.
Y es probable que esto esté lejos de ser el caso. )
No hay nada en contra de utilizar la SB para cualquier propósito cuando se describe la dinámica de los precios. Estoy de acuerdo e incluso he utilizado en el comercio el hecho de que durante un período de tiempo infinitamente largo la expectativa cero de subidas de tipos también funcionará. No puedo entender, ¿en base a qué, sin especificar el propósito de la modelización, el modelo "con incrementos aleatorios ESTACIONARIOS" de repente resultó ser "el más adecuado" para todos los propósitos desconocidos a la vez? Me parece que en este foro se están discutiendo las posibilidades de detectar regularidades locales en la dinámica de los precios que llevarían a una desviación de la expectativa de la suma de los incrementos de los tipos respecto a cero durante el tiempo que transcurre desde la apertura hasta el cierre de una operación. Véase, por ejemplo, a la derecha en este foro https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 y sobre ZKK describiendo estos cambios https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Es decir, no hay estacionariedad de los incrementos durante el día y el modelo SB con incrementos estacionarios no es adecuado para describir la dinámica de los precios durante el día.
¡En efecto!
Una vez más, responderé al fondo de la estrategia propuesta, muy probablemente la última, si no hay aplicación por su parte
No le hablo a los que están vacíos con ese tono de voz.
Estás en ignorados hasta que te disculpes.
Todo lo mejor, comuníquese con otros en otro lugar.
Alejarse de los modelos en los que el tiempo introduce una distorsión de lo observado. Los cortes de barra y el número de vagabundeos dentro de una barra en diferentes momentos del día pueden, en efecto, distorsionar mucho lo observado.
Pero sospecho que la teoría del valor extremo (y los modelos probabilísticos que se utilizan en ella) puede cambiar realmente muchas percepciones y disipar algunas ideas erróneas.
Además, muchas "refutaciones" de un mercado eficiente se basan en el supuesto de que tenemos una distribución gaussiana de incrementos elementales.
Y es probable que esto esté lejos de ser así. )
Es una pena que tú, aparentemente un nuevo personaje en este hilo, seas igual de vacuo, sin una sola fórmula o gráfico, haciendo una afirmación completamente acientífica y sin fundamento sobre algo.
Un post más sin sentido de tu parte en este hilo y estarás en mis ignorados.
Escriba declaraciones basadas en el conocimiento científico, no en sus sentimientos o sus corazonadas.