Algunas señales de los CTs correctos - página 36
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Alternativamente, normalice los datos de entrada en los ejemplos de entrenamiento NS
aquí hay un ejemplo en el artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/497(lea la sección "Normalización de los datos de entrada")
No hay preguntas sobre los algoritmos de normalización.
Imagina que hay dos personajes con dígitos = 5. Uno varía un 0,1% al día, el otro varía un 5%. Resulta que la segunda debe reducirse 20 veces para que quepa la primera.
Para ello he tenido que calcular la cantidad de volatilidad, no cuánto difiere el precio de un dígito del precio del otro.
No hay preguntas sobre los algoritmos de normalización.
Supongamos que hay dos caracteres con dígitos = 5. Uno cambia un 0,1% al día, el otro un 5%. Resulta que la segunda debe reducirse 20 veces para que se ajuste a la primera.
Para ello había que calcular el tamaño de la volatilidad, no cuánto difiere el precio de un dígito del precio del otro.
Entonces desarrolló el buen y viejo indicador ATR
Creo que es un reto optimizar con un probador GA
No hay preguntas sobre los algoritmos de normalización.
Supongamos que hay dos caracteres con dígitos = 5. Uno cambia un 0,1% al día, el otro un 5%. Resulta que la segunda debe reducirse 20 veces para que se ajuste a la primera.
Para ello tenía que calcular la volatilidad, no cuánto difiere el precio de un dígito del precio del otro.
Eso es correcto.
Y si no, ¿cómo calcularías esos mismos porcentajes? El ATR es lo que te dice "cuánto difiere el precio de un símbolo del precio de otro". En mis EAs, todos los niveles se basan en el ATR, que considero la única forma correcta de determinar la diferencia de precio.
El procedimiento de cálculo de las RTAs puede ser diferente. Por ejemplo, se puede tomar simplemente un gran período de ATR. Se puede tomar el ATR de un marco temporal superior. Puedes tomar el ATR sólo para ciertos intervalos de tiempo... Pero el punto sigue siendo el mismo - para detectar las diferencias en los precios de diferentes símbolos, debe calcular la diferencia de ATR de estos símbolos.
No creo que nadie sugiera nada mejor.
Así es.
¿De qué otra forma se pueden calcular esos porcentajes? El ATR muestra "cuánto difiere el precio de un símbolo del precio de otro". En mis Asesores Expertos, todos los niveles están ligados al ATR, que creo que es la única forma correcta de averiguar la diferencia de precio.
El procedimiento de cálculo de las RTAs puede ser diferente. Por ejemplo, se puede tomar simplemente un gran período de ATR. Se puede tomar el ATR de un marco temporal superior. Puedes tomar el ATR sólo para ciertos intervalos de tiempo... Pero el punto sigue siendo el mismo - para detectar las diferencias en los precios de diferentes símbolos, debe calcular la diferencia de ATR de estos símbolos.
No creo que nadie sugiera nada mejor.
Y los símbolos no sólo de forex, sino de cualquier naturaleza - cripto, índices, futuros, etc. ¿Qué regla de normalización debo elegir?
Para alinear números heterogéneos, utilice el logaritmo.
A continuación, si es necesario, normalice utilizando diferentes métodos.
Imagina que hay dos personajes con dígitos = 5. Uno cambia un 0,1% al día, el otro un 5%. Resulta que el segundo debe reducirse por un factor de 20 para ajustarse al primero.
No, no lo hace. Compara el ST, no las herramientas.
Sí, habrá que tener suerte...
"Pondré todos los productos en el código base". - otra caja negra... Descifrar la IDEA, incluso con el código fuente, es una tarea muy difícil... ¡Y utilizar una estrategia que no entiendes es una pérdida de tiempo!
Hay que averiguar por qué factor multiplicar un TsVP arbitrario para establecer, por ejemplo, dígitos = 5 con las mismas propiedades.
Como ejemplo, aquí hay dos caracteres con dígitos = 5.
Es evidente que el EURSEK debe estar dominado por un número mucho menor que uno para obtener propiedades similares a las del AUDCHF con los mismos dígitos.
¿Pero si no hay AUDCHF como punto de referencia? Y los símbolos no son sólo de forex, sino de cualquier naturaleza - cripto, índices, futuros, etc. ¿Qué regla de normalización elegir?
No hay una respuesta única, cada opción tiene su propio +/-.
Como opciones, dividir en:
RMS,
RMS de la diferencia de precios y la regresión,
RMS de los incrementos.
No hay preguntas sobre los algoritmos de normalización.
Supongamos que hay dos caracteres con dígitos = 5. Uno cambia un 0,1% al día, el otro un 5%. Resulta que la segunda debe reducirse 20 veces para que se ajuste a la primera.
Tenía que calcular la volatilidad, no cuánto difiere el precio de un dígito del precio del otro.
Probablemente ya sea demasiado tarde, pero aún puede ser útil.
Es mejor utilizar baremos en dólares que en precios absolutos. En última instancia, nos interesa el beneficio en dólares por dólar gastado. Por eso me he pasado al análisis en dólares, y es muy cómodo comparar los instrumentos de esa manera.
Por ejemplo, tome GBPUSD 5 dígitos, USDJPY 3 dígitos y AMD 2 dígitos. Si expresamos el valor en dólares, será como sigue:
Supongamos que negociamos una cantidad de 10000$.
Entonces para el GBPUSD 10000/open*close-10000= precio de la vela
Para el USDJPY 10000*open/close-10000= precio de la vela
Para AMD la fórmula es la misma que para GBPUSD.
Entonces obtenemos el tamaño medio de una vela diaria en 30 días para GBPUSD=32,25; para USDJPY=31,45; para AMD=225,97. Ahora podemos decir que si utilizamos el apalancamiento en las monedas 225,97/32,25=7, entonces podemos contar con el beneficio, como en AMD sin apalancamiento. Así de fácil es comparar la volatilidad de los activos.
Este método tiene, naturalmente, más sutilezas.