Algunas señales de los CTs correctos - página 13
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¿Por qué no empezar por el atributo principal: el beneficio? ¿Quién necesita una función correcta que ha comprobado, pero no obtiene beneficios? ¿Es esto ciencia pura?
Pues bien, vincula esta ciencia pura a las propiedades que necesita un comerciante, ¡y esta propiedad es SOLO para obtener beneficios!
Atémoslo. A posteriori, cuando la función precio (tiempo) ya es conocida. Un par de divisas. Sólo queda seleccionar los momentos de apertura y cierre de las operaciones para obtener el mayor beneficio. Elegimos estos momentos así: en el momento de un mínimo global abrimos una posición de compra, en el momento de un máximo global la cerramos y luego abrimos una posición de venta que se cierra en el siguiente mínimo global. Y así sucesivamente. Si el movimiento de la tasa en este momento es mucho mayor que la sobrecarga (spread, comisión...), también podemos insertar puntos de reversión en la zona de retroceso, cerrando la posición para ese momento y abriendo la contraria. Entonces cobraremos todo el beneficio posible, no hay más.
El resultado final. Los momentos determinantes son aquellos en los que el precio alcanza sus extremos. Son las que se conservan si se buscan los extremos F (precio (tiempo)) en lugar de la función precio (tiempo) si F es monótona.
Vamos a atar. A posteriori, cuando la función de precio (tiempo) ya se conoce. Un par de divisas. Sólo queda elegir los momentos de apertura y cierre de las operaciones para obtener el mayor beneficio. Definimos estos momentos de la siguiente manera: en el momento de un mínimo global abrimos una operación de compra, en el momento de un máximo global la cerramos y luego abrimos una operación de venta y la cerramos en el momento del siguiente mínimo global. Y así sucesivamente. Si el movimiento de la tasa en este momento es mucho mayor que la sobrecarga (spread, comisión...), también podemos insertar puntos de reversión en la zona de retroceso, cerrando la posición para ese momento y abriendo la contraria. Entonces cobraremos todo el beneficio posible, no hay más.
El resultado final. Los momentos determinantes son aquellos en los que el precio alcanza sus extremos. Son las que se conservan si se buscan los extremos F (precio (tiempo)) en lugar de la función precio (tiempo) si F es monótona.
No es necesario tomar un caso especial de personalización de TS para un par. Se llama coincidencia de historia.
Pero estos ajustes no siempre hacen que esta ST sea correcta.
La TS CORRECTA es cuando los ajustes de la estrategia dan beneficios en un par, pero estos mismos ajustes sin optimización adicional, también dan beneficios a la estrategia en otros pares.
Esto es bastante difícil de lograr, pero es posible... Y en este caso el éxito depende de la IDEA de la estrategia, no de las cotizaciones, correctas, incorrectas o cambiadas por alguna condición...
Vamos a atar. A posteriori, cuando la función precio (tiempo) ya es conocida. Un par de divisas. Sólo queda elegir los momentos de apertura y cierre de las operaciones para obtener el mayor beneficio. Definimos estos momentos de la siguiente manera: en el momento de un mínimo global abrimos una operación de compra, en el momento de un máximo global la cerramos y luego abrimos una operación de venta y la cerramos en el momento del siguiente mínimo global. Y así sucesivamente. Si el movimiento de la tasa en este momento es mucho mayor que la sobrecarga (spread, comisión...), también podemos insertar puntos de reversión en la zona de retroceso, cerrando la posición para ese momento y abriendo la contraria. Entonces cobraremos todo el beneficio posible, no hay más.
El resultado final. Los momentos determinantes son aquellos en los que el precio alcanza sus extremos. Son los que se conservan si se buscan los extremos F (precio (tiempo)) en lugar de la función precio (tiempo), si F es monótona.
El principal problema comercial (en términos de funciones abstractas): identificar un extremo y "su localidad" en tiempo real. Significa dar un "pitido"/valoración de que un extremo está casi o ya alcanzado y hay una brecha suficiente hasta el extremo opuesto tanto en precio como en tiempo.
La tarea secundaria es identificar la ausencia de un extremo en el precio-tiempo más cercano. El punto sutil que te deja boquiabierto es que esta tarea es fundamentalmente diferente de la primera
Ambas tareas sólo pueden resolverse con cierta fiabilidad, porque son previsiones e incluso pueden ser contradictorias.
Nikolai, ¿podrías mostrarme la cifra final?
sólo un vistazo a ....
Sospecho que hay uno, no puedo descubrirlo todavía.
La figura está toda en el bosque.
Pero estoy hablando de los atributos del TS correcto ideal, a los que se debe aspirar y a los que yo mismo aspiro.
Ya he hablado mucho de este tema aquí en el foro.
Una adición importante se hace esperar en este hilo. En el buen sentido, por supuesto, debería ser un tema aparte.
Una CT adecuada necesita una estructura de datos, un almacenamiento y una base de acceso adecuados.
El actual es muy engorroso y poco manejable para crear un TS adecuado.
Tuve que desarrollar el mío propio y resultó, en mi opinión, mucho más cómodo, compacto y ágil.
En pocas palabras puedo explicarlo.
En primer lugar, se bombean todas las barras de minutos y, a continuación, se bombean gradualmente todos los ticks. Sí, esto puede llevar tiempo (unos minutos para cada símbolo).
Luego se forma una base de datos de barras de minutos pero con una estructura en la que la Apertura, el Cierre, la Altura y el Mínimo se suman 4 veces más para cada uno de estos eventos. En mi implementación esta estructura ocupa aproximadamente 13 bytes por barra. Es 5 veces más compacta que la estructura MqlRates (60 bytes) y al mismo tiempo más informativa. Se consigue gracias a que sólo se almacenan los incrementos y para un acceso y búsqueda rápidos existen adicionalmente matrices de índices.
El array de barras de minutos MqlRates se elimina por su inutilidad. La matriz de ticks sigue aquí (es la parte del león de nuestro consumo de memoria - cientos de Mb - normalmente hasta 1 Gb)
Esta base de datos ya ocupa 30-40 Mb para un personaje en lugar de 100-200 Mb para todo el historial.
A partir de esta base de datos, se puede crear fácilmente un marco temporal de cualquier período en unos pocos milisegundos y es más informativo debido a que los tiempos de apertura, cierre, alza y baja siguen siendo conocidos.
Sin embargo, esto es sólo una base de datos intermedia, que sólo se necesita para analizar un símbolo en la etapa de carga de un Asesor Experto para calcular todos los parámetros necesarios del símbolo (tomando las características de comportamiento del símbolo fuera). Recalco que es para calcular y no para escoger por método de búsqueda. Se lo digo a los amantes de los probadores y de los probadores-grandes. Se trata de un sistema bastante complejo de reconocimiento de patrones y de formación de una matriz estadística multidimensional, de unos pocos kilobytes o decenas de kilobytes de tamaño. Todo este procedimiento dura unos 5 segundos.
Después, también se puede eliminar la matriz de garrapatas, y se crea una base de datos comprimida logarítmicamente de hasta 1Mb a partir de una base de datos de 30-40Mb. Esta base de datos contiene una imagen completa de todo el historial de símbolos desde el momento actual. Al principio, hay un par de miles de ticks, que gradualmente aumentan a barras semanales. El mismo principio se aplica a nuestra visión cuando miramos un paisaje. Cuanto más cerca están los objetos del paisaje, más detallados son, cuanto más lejos, menos detallados son porque son innecesarios. Quien conoce la estructura del ojo y el número de conos y bastones, entiende que la imagen de una persona con una visión perfecta ronda los 100 megapíxeles.
Después, puedes eliminar la base de 30-40 Mb y dejar sólo la base que pesa menos de 1 Mb.
Unos minutos de preparación para el TC están hechos.
A continuación, añadimos ticks a nuestra base de datos a medida que operamos, y la volvemos a empaquetar cada, digamos, 30,5 minutos. Completamos y actualizamos la tabla multidimensional de características de los símbolos.
Es una belleza, ¿verdad? 1 Mb por símbolo con una historia detallada. Con esto puedes crear una TS adecuada, que no dependa de los plazos.
¿No tengo razón?
Todos los números son absolutamente reales.
Nikolai Semko:
¿Me equivoco?
Pregunta: ¿por qué se necesita un sistema de almacenamiento de todo el historial para la producción? )
Para el TC correcto.
Lee con más atención. Todo el sistema de almacenamiento ocupa menos de 1 MB.
El TC debería ver todo el historial.
En mi ST esto es lo que ocurre. Cada garrapata es un reconocimiento de patrones en toda la historia de garrapatas a semanas. He conseguido un tiempo muy inferior a 1 milisegundo para todo el ciclo de reconocimiento en toda la historia mediante métodos de compresión logarítmica y de cálculo sin ciclos.
Para el TS correcto.
el principio de almacenamiento de datos no tiene nada que ver con la "corrección" de la ST)
El principio de almacenamiento de datos no tiene nada que ver con la "corrección" de la ST)
Se trata de la posibilidad de construir una ST correcta. Es mucho más fácil construir un edificio robusto con ladrillos mejores y más resistentes.
Simplemente expongo mi opinión basada en mi propia experiencia y vivencia.
No estoy imponiendo nada a nadie y no voy a discutir
Se trata de poder construir un CT adecuado. Es mucho más fácil construir un edificio robusto con ladrillos mejores y más fuertes.
Simplemente expreso mi opinión basada en mi propia experiencia y vivencia.
No impongo nada y no voy a discutir
"rectitud" y en general, lo que es TC conceptos individuales :-)
Por lo que entiendo el mensaje del tema - algún tipo de sistema de comercio como un conjunto de fórmulas matemáticas y la determinación de los momentos de compra / venta no debe estar vinculado a las coordenadas (no depende del momento en el tiempo, sólo en los movimientos anteriores; y no depende de los valores absolutos, pero en el diferencial de precios relativos). Esto es lo que llamaremos "correcto".
Pero no quiero llamarlo derecho porque si se trata del mercado, entonces es una tontería. Sobre las abstracciones, se trata de las circunvalaciones.
Se trata de ser capaz de construir la ST adecuada.
@TheXpert pone a propósito la palabra "correcto" entre comillas. Cuando creé el tema, no podía prever que esta palabra provocaría tantas declaraciones completamente fuera del tema. Es un caso en el que el poder de la palabra no ha jugado en sentido positivo. No puedo cambiar el nombre. No se me ocurre otro nombre, no se me ocurre nada más.