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El apalancamiento utilizado, o en una figura, el apalancamiento máximo utilizado es un buen indicador del riesgo. Se observan los picos en el gráfico de apalancamiento (o el valor del apalancamiento máximo) y se ve cuánto riesgo obtuvo el proveedor para sus rendimientos. Incluso la reducción real no es tan informativa en la evaluación del riesgo.
El apalancamiento no es un indicador de riesgo en absoluto. Hay sistemas que deberían funcionar con un apalancamiento alto. Por ejemplo, hay amantes de los triángulos o del spread trading sintético. Crean una cartera que se acerca a la neutralidad del mercado, lo que carga el depósito hasta los ojos, pero no llevará a la reducción profunda.
Por el contrario, hay inversores a largo plazo, es decir, inversores forzados que abrieron una posición con un pequeño lote hace seis o seis meses y cayeron en una profunda caída. El apalancamiento utilizado es minúsculo y el drawdown está cerca de un stop out.
Por lo tanto, el apalancamiento no es informativo en este caso, sino que sólo la reducción real de los fondos es una medida del riesgo.
No, no tengo absolutamente nada que ver con este campo. Más aún: estoy familiarizado con ella y, por tanto, no quiero tener nada que ver con ella.
Entonces, ¿por qué me estás diagnosticando?
Y sobre la fórmula para calcular la rentabilidad. Permítanme repetirlo. Se ha aplicado en muchos lugares. No hay un gran problema aquí. La lógica es sencilla. Con cierta periodicidad, calculamos la rentabilidad de las posiciones abiertas corregida por las operaciones no comerciales. ¿Cuál es el problema? ¿Es más complicado que para los cerrados? Sí... Supongo que sí.
Y sobre lo del equilibrio/equidad. Sí, bueno, ahí está eso.
No sé si la reducción con operaciones de balance. Pero da igual.
Repito, la pretensión principal es construir el gráfico de "Ganancia" en operaciones cerradas. El resto no es tan principal.
El apalancamiento no es en absoluto un indicador de riesgo. Hay sistemas que deberían funcionar con un apalancamiento alto. Por ejemplo, hay amantes de los triángulos o del spread trading sintético. Crean una cartera que se aproxima a la neutralidad del mercado, lo que carga el depósito hasta las cejas, pero no conduce a profundos drawdowns.
Por el contrario, hay inversores a largo plazo, es decir, inversores forzados que abrieron una posición con un pequeño lote hace seis o seis meses y cayeron en una profunda caída. El apalancamiento utilizado es minúsculo y el drawdown está cerca de un stop out.
Por lo tanto, el apalancamiento no es informativo, y sólo la reducción real es una medida del riesgo.
Bueno, eso puede ocurrir. En los planteamientos comerciales simples es un buen indicador. Pero también se atascan a veces todo tipo de complejos esquemas de negociación de instrumentos supuestamente no correlacionados. En tiempos de crisis, todo puede sincronizarse. Me viene a la mente la historia de LTCM también supuestamente insumergible. Pero no importa el hombro. Estoy de acuerdo y sin ella:)
Debe referirse a la equidad en las operaciones abiertas (equidad en las posiciones abiertas) - el tercer gráfico en cada página de señales (llamado "Fondos").
Esto es lo que dice el artículo (según entendí el término "Fondos" es nuestra equidad habitual en las operaciones abiertas)
Fondos. La cantidad de fondos en la cuenta de la señal de comercio en este momento.
Máxima detracción de la señal como porcentaje del saldo/fondos.
No entiendo. ¿Cuenta la"reducción máxima de la señal" con los ajustes por depósitos/retiros?
No entiendo, ¿la"Reducción máxima de la señal" cuenta con ajustes por depósitos/retiros?
La equidad de lasposiciones abiertas es la equidad.
Si los fondos propios son negativos en relación con el saldo, la diferencia máxima entre ellos es la detracción máxima.
El saldo es el inicial (independiente de los depósitos/retiros, es decir, el que ha estado en la bola desde el principio.
La equidad de las posiciones abiertas es la equidad.
Si los fondos propios son negativos en relación con el saldo, la diferencia máxima entre ellos es la detracción máxima.
Ababasit:). Eso no está nada claro:). Es decir, ¿la detracción es la diferencia entre el capital y el saldo, o entre el capital y el saldo máximo? A grandes rasgos, ¿se trata sólo de las cifras del terminal (saldo/fondos) o hay un ajuste para los depósitos y las retiradas?
Ababasit:). Eso no está nada claro:). Es decir, ¿la detracción es la diferencia entre el capital y el saldo, o entre el capital y el saldo máximo? A grandes rasgos, ¿se trata sólo de las cifras del terminal (saldo/fondos) o hay un ajuste para los depósitos y las retiradas?
La diferencia entre el patrimonio y el saldo está en porcentajes en un momento dado. Pero hay un matiz: una vez que se alcanza un umbral de detracción elevado, éste es fijo y no disminuirá a medida que aumente el saldo.
La diferencia entre el patrimonio y el saldo en un momento determinado. Pero hay un matiz: una vez alcanzado, el umbral de detracción elevado es fijo y no disminuirá más cuando el saldo aumente.
Oh, ya veo. Resulta que la reducción no es una reducción:). Por lo general, la detracción se calcula a partir del rendimiento máximo. Y se calcula de forma acumulativa. Y aquí, si fijo una reducción más corta (por ejemplo, el 1%), pero la reducción finalmente por el 90%, la reducción será el máximo de la reducción (es decir, 1%)?
Ah, ya veo. Resulta que la bajada de bandera tampoco es una bajada de bandera:) Por lo general, la detracción se calcula a partir del rendimiento máximo. Y se calcula de forma acumulativa. ¿Y si captamos reducciones cortas (por ejemplo, del 1%) y reducciones del 90%, la reducción será la máxima (es decir, el 1%)?
Aquí es donde es correcto (estamos hablando de la reducción máxima).
La diferencia entre el patrimonio y el saldo en porcentaje en un momento determinado. Pero hay un matiz: una vez alcanzado, el umbral de detracción elevado es fijo y no se reduce más cuando el saldo aumenta.
Ah, ya veo. Resulta que la bajada de bandera tampoco es una bajada de bandera:) Por lo general, la detracción se calcula a partir del rendimiento máximo. Y se calcula de forma acumulativa. Y aquí, si se fija una pérdida más corta (por ejemplo, el 1%), pero la reducción eventualmente por el 90%, la reducción será el máximo de la pérdida (es decir, el 1%)?
Te equivocas. Si toma 90 operaciones perdedoras seguidas con una pérdida del 1%, el drawdown será del 90%. No te ofendas, pero parece que sólo buscas deliberadamente algo con lo que meterte. En lugar de obtener un conocimiento adecuado de su entorno.
La detracción no sólo se calcula por el patrimonio, sino también por el saldo. La reducción máxima es la reducción máxima fijada en porcentaje. Puede fijarse tanto en la equidad como en las operaciones no rentables cerradas de forma consecutiva.