Buscando patrones - página 193

 
VVT:

Conociendo la fórmula para construir un zig-zag y un fractal, entendemos que estos indicadores no son los mejores en la predicción de la tendencia, y con ellos nos enteramos de los cambios en la tendencia después de que suceda.

Conociendo (entendiendo) la fórmula del fractal, queda claro para qué fue diseñado originalmente y qué papel juega en la estrategia de Alligator.

En el Alligator, no podemos cambiar arbitrariamente los tipos y periodos de las líneas, de lo contrario se pierde el papel de "fractal" - y toda la matemática estricta original se convertirá en una calabaza. Y tampoco pueden aplicarse a un plazo arbitrario. Pero está hecho para días y semanas - y eso es todo.

El fractal detecta allí las frecuencias máximas, las desviaciones y los estallidos locales de volatilidad a la vez, y cumple parcialmente el papel de la 4ª línea, que de otro modo (debido al ruido/la imprecisión) no puede construirse en cinco barras.

Nuestro compañero Williams es muy "modesto" en cuanto a que "sus estrategias son fruto de sus propias observaciones, imaginación y práctica comercial".

Ahí está la parte del león de la matemática rigurosa optimizada; quizás por alguna razón, B.W. perdió el contacto con la fuente y tuvo que ganarse la vida contando cómo lo entendía y para mantenerlo entretenido :-)

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El análisis de las estrategias clásicas es curioso. Tanto, que a veces recuerda a las investigaciones de Sherlock Holmes

 
Uladzimir Izerski:

Tolero e incluso sonrío con esta afirmación tuya)))

Igualmente... también sonrío ante sus esfuerzos infantiles por determinar la tendencia... especialmente su parte de onda con la predicción de los eventos FUTUROS en el mercado.
 
Serqey Nikitin:
Igualmente... también sonrío ante sus esfuerzos infantiles por determinar la tendencia... especialmente su parte de onda con la predicción de futuros eventos del mercado.

Ciertamente estoy lejos de su experiencia, pero mi suegra de 97 años me dice que todos los acontecimientos importantes se desarrollan en los primeros minutos en TFs poco profundos, y luego la multitud sigue para vaciar sus carteras.

 
Maxim Kuznetsov:

Conociendo (entendiendo) la fórmula del fractal, queda claro para qué se hizo originalmente y qué papel juega en la estrategia de Alligator.

En el Alligator, no podemos cambiar arbitrariamente los tipos y periodos de las líneas, de lo contrario se perderá el papel de "fractal" - y toda la matemática estricta original se convertirá en una calabaza. Y tampoco pueden aplicarse a un plazo arbitrario. Pero está hecho para días y semanas - y eso es todo.

El fractal detecta allí las frecuencias máximas, las desviaciones y las ráfagas de volatilidad local a la vez, y cumple parcialmente el papel de la 4ª línea, que de otro modo (debido al ruido/inexactitud) no puede construirse en cinco barras.

Nuestro compañero Williams es muy "modesto" en cuanto a que "sus estrategias son fruto de sus propias observaciones, imaginación y práctica comercial".

Ahí está la parte del león de la matemática rigurosa optimizada; quizás por alguna razón, B.W. perdió el contacto con la fuente y tuvo que ganarse la vida contando cómo lo entendía y para mantenerlo entretenido :-)

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El análisis de las estrategias clásicas es curioso. Tanto es así que a veces me recuerda a las investigaciones de Sherlock Holmes

Entender a los clásicos no siempre es fácil, pero siempre, es algo interesante)

 
Uladzimir Izerski:

Ciertamente estoy lejos de su experiencia, pero mi suegra de 97 años me dice que todos los acontecimientos importantes se desarrollan en los primeros minutos en TFs poco profundos, y luego la multitud sigue para vaciar sus carteras.

Me alegro por ustedes: ¡tienen un equipo muy capacitado!
 
Serqey Nikitin:
Me alegro por ustedes: ¡tienen un equipo muy capacitado!

¡¡¡Seguro que sí!!!

También dijo que las noticias fuertes son grandes en los TFs diarios y semanales también, pero sólo después de que la barra haya cerrado.

 
Maxim Kuznetsov:

Nuestro camarada Williams fue muy "modesto" al decir que "sus estrategias son producto de sus propias observaciones, imaginación y práctica comercial".

Ahí está la parte del león de la matemática rigurosa optimizada; quizá por razones B.W. perdió el contacto con la fuente y tuvo que ganar dinero contando cómo lo entendía y para mantenerlo entretenido :-)

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El análisis de las estrategias clásicas es curioso. Tanto es así que a veces me recuerda a las investigaciones de Sherlock Holmes.

Volviendo al hecho de que la teoría y la práctica son cosas diferentes, aunque interrelacionadas

 
Uladzimir Izerski:

¡¡¡Seguro que sí!!!

También dijo que las noticias fuertes son grandes en los TFs diarios y semanales también, pero sólo después del cierre de la barra.

Y mi abuela fuma en pipa cuando las noticias).

 
Maxim Kuznetsov:

aquí/allí se reúnen los buenos desarrolladores, y no los últimos algoritmos

El Zig-Zag (y toda la familia del zig-zag) como indicador está hecho para operar en tiempo real, con todas sus respectivas ventajas y desventajas.
Muestra algo allí tan rápido como puede, y es un algoritmo "codicioso" que considera que el primer ajuste es el correcto.

Para trabajar con la historia, lo que los Zig-Zags han mostrado requiere ajustes.

La "tendencia" como realidad del mercado se indica en las proximidades de ZZ, y nunca coincide con ella. Dado que la tendencia (más o menos) se puede ver a posteriori,
y los zigzags no sólo son erróneos debido al "tiempo real", sino que también incluyen la volatilidad.

Si denotamos la tendencia/cambio de tendencia como una línea discontinua basada en la ZZ, deberíamos dibujarla más "comprimida" y un poco a la izquierda/precedente de un zigzag.

Es imposible detectar un cambio de tendencia en el tiempo basándose únicamente en ZZ.

Esto se refiere sólo a los algoritmos (es decir, los gráficos de temperatura también son relevantes),
y para comerciar también debemos añadir la física, es decir, lo que sabemos sobre los mercados financieros

Hay que tomar dos zigzags y ver cómo se construye el más grande a partir del más pequeño y buscar desviaciones significativas de este proceso respecto a lo que sería con SB.

 
Aleksey Nikolayev:

Hay que tomar dos zigzags y ver cómo el más grande se acumula a partir del más pequeño y buscar desviaciones significativas en este proceso respecto a lo que habría sido bajo SB.

¿Cómo es eso? El SB es blanco plano y aleatorio. Cualquier regla marca la diferencia, pero no es suficiente para determinar el principio y el final de la estabilidad de la serie.

Estoy mirando la regularidad en diferentes TFs. Es difícil. Por lo general, los puntos pivote aparecen primero en la TF inferior y se confirman en la superior. Y los simples no funcionan como me gustaría que lo hicieran))))