Buscando patrones - página 29

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Proyecto Maznev Rails.

Muchas gracias, Alexey.

En cuanto a la toma, el sistema parece estar a un 161,8% del cuerpo de la vela mayor. Pero realmente hay que mirar la historia.

Los autores de este sistema tienen en cuenta no sólo dos velas contiguas, sino a veces un patrón de 3 o 4 velas, que finalmente forma una inversión.

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:
pero a veces un patrón de 3 o 4 velas que eventualmente forma una inversión.

Vitaly, formula la condición o muéstrame dónde leerla.

[Реter Konow]

Maxim Romanov:
El campo es tal que los que saben son reacios a compartir los conocimientos porque no es rentable educar a sus rivales).

Pero bueno, aquí hay otro patrón. Si tomamos el mercado como fuente de entropía, y dos personas comercian entre sí, la probabilidad de ganar es mayor para el que tiene más dinero. Por ejemplo, dos personas están jugando, una tiene 100 dólares y la otra 10000. Entonces el otro vendrá con 1000 dólares, y también despojará al que tiene más dinero. Así que ganará el que tenga más dinero. De ahí la estrategia abstracta: si encuentra un participante específico y opera contra él, puede ganar más dinero, aunque el mercado sea aleatorio. Por cierto, sólo los que tienen acceso a cierta información no desdeñan este algoritmo.

Si juegan dos personas, la probabilidad de ganar es mayor para el que toma el precio del mercado, abriendo una operación en su detrimento (pierde un pip). Los que asumen el mercado y mueven el precio. Esta es la base del principio del movimiento de los precios.

El que tiene más dinero puede mover el precio en su dirección, pero no el hecho de que este movimiento dará sus frutos y será apoyado por otros participantes.

Es elemental comprar grandes volúmenes, absorbiendo posiciones de vendedores, por ejemplo. Pero, ¿dónde está la garantía de que el mercado seguirá moviéndose en la misma dirección?

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Vitaly, formula la condición o muéstrame dónde leerla.

Tomé prestada la imagen del autor. La vela de la izquierda es más larga de lo habitual, seguida no de una vela larga sino de dos seguidas, pero en general formando el patrón en cuestión. La cuestión es que realmente hay que formar condiciones y criterios según los cuales se define el patrón. Nunca he pensado en ese formato. Habrá que pensar un poco para identificar las principales características que pueden expresarse en el lenguaje del código.

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
Si juegan dos personas, la probabilidad de ganar es mayor para el que toma el precio del mercado, abriendo un trato en su detrimento (pierde un punto). Los que asumen el mercado y mueven el precio. Esta es la base del principio del movimiento de los precios.

¿Por qué crees que es así? Por más vueltas que le he dado a este punto, he llegado a la conclusión de que ser proveedor de liquidez (hacer ofertas) es más rentable que recomprar esas ofertas en el mercado. Quien hace clic en el mercado está en clara desventaja según mis cálculos. Explique su punto de vista, por favor.

Así se construye el mercado, no nos ponemos de acuerdo en una cuestión elemental), estimamos nuestro propio beneficio de forma diferente. Y luego cada participante evalúa individualmente el beneficio y ya está)

[Vitaliy Maznev]

Por cierto, aquí hay más ejemplos de patrones de inversión, que también entran en la idea de @RomFil descritaaquí. En el sentido de que pueden ser identificados por OHLC y prácticamente por una sola barra.

[secret]

Roman Kutemov:
¿Será diferente el tamaño de la barra para el día y la noche aquí?

Para los sistemas tipo Bollinger, no.

[Aleksei Stepanenko]

Maxim Romanov:

¿Por qué crees que es así?

Maxim y Pyotr, pensad en cómo se podría aplicar esto a nosotros, porque esta conversación podría durar mucho tiempo

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

¿Por qué crees que es así? Por más vueltas que le he dado a este punto, he llegado a la conclusión de que ser proveedor de liquidez (hacer ofertas) es más rentable que recomprar esas ofertas en el mercado. Quien hace clic en el mercado está en clara desventaja según mis cálculos. Explique su punto de vista, por favor.

Así se construye el mercado, no nos ponemos de acuerdo en una cuestión elemental), estimamos nuestro propio beneficio de forma diferente. Y entonces cada participante evalúa individualmente los beneficios, y comienza el juego).

Es sencillo))

Tú y yo hacemos un trato. Tú vendes la manzana, yo compro. Tú dices: 5 rublos, yo digo: ¡4 rublos! El precio es indeterminado entre nosotros, y no pasa nada. Y entonces me cansé de esperar y dije: ¡bien! ¡Que sean 5 rublos! Y compro una manzana. Yo tomé el precio de mercado, y tú vendiste al precio límite. Lo has vendido en tu propio beneficio, pero he subido el precio. Aunque sea en detrimento mío, mostré mi confianza a los demás compradores de que la manzana merecía la pena. Y los demás, al ver mi determinación, empiezan a comprar manzanas a los vendedores después de mí. Estos últimos, al ver la demanda, por codicia suben el precio, pero la reacción en cadena se pone en marcha y no se puede detener a los compradores. Y entonces, los vendedores empiezan a perder dinero. Sus posiciones entran en déficit porque ellos mismos suben el precio, y yo, que di el ejemplo y estuve al principio del movimiento, obtengo el máximo beneficio).

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:

Por cierto, aquí hay más ejemplos de patrones de inversión,

Bien, primero saquemos los rieles del camino. Creo que las 2 velas que absorben la anterior pueden atribuirse a este patrón. El resto de los patrones se harán por separado.