Buscando patrones - página 26
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Mala solución, es más complicada y sobre todo mucho peor que un gráfico de equivolumen normal. Pasando a explicar las barras de rango, ¿en qué sentido son equivalentes a los gráficos volumétricos?
Lo he pensado y he cambiado de opinión, si operamos exactamente con garrapatas, entonces todo es correcto. Una garrapata es más barata por la noche en un mercado escaso que durante el día, todo cierto. Pero no anula el problema del perfil del volumen medio, mientras que las distribuciones son muy diferentes de un día a otro.
Hay algunas ideas sobre cómo mejorar y multiplicar la probabilidad de entradas correctas. Tus puntos de vista, Alexei, no apoyan gran parte de lo que veo como ideal. Pero si lo miras desde nuestra perspectiva general, podrías hacer tentativamente lo siguiente:
Tome algunas ST válidas y efectivas, analícelas, quizás añada algunos detalles. e intente combinarlas. Has expresado la idea de que cuantos más datos, más conflictos habrá. Definitivamente, tengo una opinión diferente y sugiero usos de los datos distintos a los tuyos. Pero en el caso de múltiples CTs, se podría, por ejemplo, hacer lo siguiente:
1) Cada una de las ST tiene ciertas condiciones para abrir posiciones. Así que la idea no es combinarlas en una sola, sino observar estas condiciones en paralelo. Es decir, cada algoritmo del sistema funciona por sí mismo.
2) Añadir un algoritmo adicional, que recibe de cada sistema la estimación de la situación, que se expresa en una de las tres conclusiones: condiciones favorables para entrar, desfavorables, inciertas.
3) Por ejemplo, el usuario ve con su ojo las condiciones adecuadas para abrir una posición. A continuación, se remite a ese algoritmo, que ofrece conclusiones de un grupo de trabajo paralelo de sistemas. La probabilidad de que una posición sea correcta aumenta en órdenes de magnitud según sus conclusiones.
Muchas personas trabajan de esta manera. Pero es problemático tener continuamente presente varias TS y condiciones de cada una de ellas. La presencia de un indicador, que señalaría varias conclusiones finales paralelas de la ST, simplificaría el proceso de análisis y toma de decisiones.
Pasando de la búsqueda de sabores a lo trivial, ya horneado por otra persona cutlet....
Si te refieres a mis ideas, no insisto. Sugiere el tuyo.
Por el momento, el iniciador del tema anima a compartir las observaciones, pero todo el mundo observa básicamente por sí mismo. Por eso he sugerido opciones específicas para su aplicación.
¡Buenos días a todos!
En realidad, una vez escribí un artículo, o más bien un post, sobre las fluctuaciones de los precios (véase el apéndice). Si le interesa, puede profundizar... :)
La idea es que si las oscilaciones tienen una amplitud cercana al valor medio (por ejemplo para el EURUSD es de ~200 pips), entonces la previsión de la siguiente "rodilla" es bastante real. Otra cosa es determinar si se ha producido la ruptura en zigzag. Pero también tenemos ciertas herramientas para ello, incluidas las basadas en las populares redes neuronales.
Aquí hay ciertas regularidades... :)
Saludos, RomFil.
También podría mencionar la búsqueda de pAtternas: de una barra, de dos barras, de tres barras, etc. Se necesita mucho tiempo para encontrar más de tres. Por ejemplo, para una barra - tomamos los precios OHLC, introducimos un delta de cambios, por ejemplo +-1 pips del precio y dividimos todas las barras del historial (por ejemplo, 1000000 barras) por el siguiente principio: la primera barra es un pAttern, si la siguiente barra difiere de la anterior por el valor delta, será un nuevo pAttern, etc. Si uno de los pAtterns muestra que, por ejemplo, hubo 10 barras de este tipo en el historial y 9 de ellas van en una dirección, este es un pAttern importante y funciona en el 70-80% de los casos en una prueba de avance.
Es un poco complicado, pero parece ser comprensible... :) Aquí también se puede profundizar en el tema.
Saludos, RomFil.
También podría mencionar la búsqueda de pATrones: de una barra, de dos barras, de tres barras, etc. Se necesita mucho tiempo para encontrar más de tres. Por ejemplo, para una barra - tomamos los precios OHLC, introducimos un delta de cambios, por ejemplo +-1 pips del precio y dividimos todas las barras del historial (por ejemplo, 1000000 barras) por el siguiente principio: la primera barra es un pAttern, si la siguiente barra difiere de la anterior, es un nuevo pAttern y así sucesivamente. Si uno de los pAtterns muestra que, por ejemplo, hubo 10 barras de este tipo en el historial y 9 de ellas van en una dirección, este es un pAttern importante y funciona en el 70-80% de los casos en una prueba de avance.
Es un poco complicado, pero parece ser comprensible... :) Aquí también se puede profundizar en el tema.
Saludos, RomFil.
Estoy lejos de la notación técnica, pero si entiendo bien, propones tener en cuenta ciertos patrones y definirlos por partes, prediciendo la continuación, ¿no?
También estoy lejos de las redes neuronales, pero me imagino el procesamiento de la información aproximadamente de la misma manera: masa de datos con los patrones más interesantes, e identificarlos por manifestaciones individuales. Sus ideas son muy interesantes. He leído el documento, pero los cálculos no me caben en la cabeza. ¿Podría darme un par de ejemplos de sus algoritmos, pero expresados no matemáticamente, sino en lenguaje de usuario?
¡Gracias por las ideas útiles!
Estoy lejos de la notación técnica, pero si entiendo bien, usted propone tener en cuenta ciertos patrones e identificarlos poco a poco, prediciendo la continuación, ¿no?
También estoy lejos de las redes neuronales, pero veo el procesamiento de la información de manera similar: masa de datos con los patrones más interesantes, e identificarlos por manifestaciones individuales. Sus ideas son muy interesantes. He leído el documento, pero los cálculos no me caben en la cabeza. ¿Podría darme un par de ejemplos de sus algoritmos, pero expresados no matemáticamente, sino en lenguaje de usuario?
¡Gracias por las ideas útiles!
¡Bien! Pero me resulta difícil explicártelo sin fórmulas... :(
La cuestión es encontrar una combinación de OHLC en el historial tal que la siguiente barra tenga una dirección suficientemente precisa, por ejemplo a la baja - esto es para pATterns.
Sobre el documento - es un tema diferente.
¡Correcto! Pero me resulta difícil explicártelo sin fórmulas... :(
La idea es encontrar una combinación tal de OHLC en el historial que la siguiente barra tenga una dirección bastante precisa, por ejemplo a la baja.
Bueno, en general entendí la idea. Esperaré con interés sus nuevos comentarios. Hasta ahora nadie ha ofrecido esas variantes de enfoque, es lo más cercano a mí.
¡Correcto! Pero me resulta difícil explicártelo sin fórmulas... :(
La cuestión es encontrar una combinación de OHLC tal en el historial que la siguiente barra tenga una dirección bastante precisa, por ejemplo a la baja.
¡Bien! Pero es difícil explicártelo sin fórmulas... :(
La cuestión es encontrar una combinación de OHLC en el historial con la siguiente barra que tenga una dirección bastante precisa, por ejemplo a la baja.
Y también la siguiente barra tiene un tamaño grande, de H a L. Si conoce la dirección de la siguiente barra y el precio cambia dentro de esta barra sólo por 10 pips, no ganará mucho.