Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 120

 
Vitaly Muzichenko:

Esta es la barra más externa del gráfico, se selecciona en la configuración del terminal, ni siquiera sé cuántas, pero el valor por defecto es probablemente 5000

P.D. He mentido, 20.000.

No me importa cuántas barras tengas en tu gráfico.

¿el comienzo de la superposición?

 
Renat Akhtyamov:

Mostrar un gráfico superpuesto, el número de barras no importa.

¿el comienzo de la superposición?

Una vez más: el principio es exactamente igual que el medio y el final.

 
Vitaly Muzichenko:

Una vez más: el principio es exactamente igual que el medio y el final.

Enséñame una foto.

 
Renat Akhtyamov:

Muéstrame un gráfico con una superposición, el número de barras no me interesa

¿el comienzo de la superposición?

Yo cuando empecé con esto, y era 2015, hice superposiciones con un punto de referencia, tomé 350 barras de historia, es decir, una ventana flotante, luego me di cuenta de que era autodestructivo.

 
Renat Akhtyamov:

Muéstrame la imagen.

Esta es la imagen. Falló la historia por alguna razón, pero está bien


P.D. Los compases de la historia son 2152, hora M30.

 
Vitaly Muzichenko:

Esta es la imagen. Fracaso de la historia por alguna razón, pero eso está bien

ok

Gracias

 

Mientras me tomaba un café y un bollo, se me ocurrió cómo disminuir mi posición en el mercado con esta técnica

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Sobre la probabilidad desigual de que el precio suba o baje

khorosh, 2020.01.23 19:31

Finalmente me he decidido por una de mis variantes de indicadores para el comercio de pares. Hace una media hora que entré y ya estoy obteniendo beneficios.

13,00 es el beneficio.


La idea es abrir dos posiciones opuestas y anotar la equidad/balance en ese momento, si vemos plus, cerramos y buscamos otra señal. Esperamos hasta que el negativo del tramo perdedor haya caído, para que nuestro beneficio al cerrar el tramo negativo sea mayor que al entrar en él.

Ejemplo: Beneficio en el par euro +50, en la libra -72. En consecuencia, recortamos el euro y esperamos a que la corrección de la libra sea de -40 y la cerramos. Como resultado tenemos +10 de la operación.

Si el menos crece - hagamos la media.

En este caso, salimos del mercado antes que esperar a que 2 pares alcancen el beneficio total. El sistema no es nuevo, pero todo lo nuevo es viejo olvidado).

 
Vitaly Muzichenko:

Mientras tomaba un café y un bollo, se me ocurrió una idea de la nada de cómo disminuir las posiciones en el mercado utilizando esta metodología


La idea es abrir dos posiciones opuestas y calcular la equidad/balance en ese momento, si vemos plus, lo cerramos y buscamos otra señal. Esperamos hasta el menos en el tramo perdedor, para que nuestro beneficio al cerrar el menos sea mayor que al entrar.

Ejemplo: Beneficio en el par euro +50, en la libra -72. En consecuencia, recortamos el euro y esperamos a que la corrección de la libra sea de -40 y la cerramos. Como resultado tenemos +10 de la operación.

Si el menos crece - hagamos la media.

En este caso, salimos del mercado antes que esperar a que 2 pares alcancen el beneficio total. El sistema no es nuevo, pero todo lo nuevo es viejo olvidado).

debería funcionar bien )) excepto si - Ejemplo: En el par EUR un beneficio de +150, en el GBP -72, puede cerrar el EUR y esperar a que el GBP suba.
 
Vitaly Muzichenko:

Una vez más: el principio es exactamente igual que el medio y el final.

Con una calificación de 100. ++)

 

Grigori.S.B:

Si se quiere inventar el arbitraje estadístico, la correlación no tiene nada que ver. Dos instrumentos altamente correlacionados pueden divergir durante todo el tiempo que se quiera. Lo que importa aquí es la cointegración, no la correlación. Lea por ejemploaquí. Y comparar los rendimientos con alta correlación y cointegración. La correlación y la cointegración no son conceptos relacionados e independientes.


khorosh:

¿Has leído el hilo completo? Ya he escrito allí sobre ello.

De hecho, la verdadera cointegración sólo es posible para los instrumentos cuyos rangos de oscilaciones se cruzan, de lo contrario, como por ejemplo para la libra y el euro, la cointegración sólo puede observarse para los datos transformados que son función de las cotizaciones iniciales. De hecho, para ello es necesario desdramatizar. El hecho de que la cointegración sea estable o no, depende de la calidad de la desfinanciación. Para que la descompensación sea de calidad, debe ser dinámica. Pero, por supuesto, ni siquiera la alta calidad de la desindexación garantiza el mantenimiento de la cointegración, esto es principalmente una propiedad de las herramientas. Pero, si la desindexación es mala, la cointegración empeora.