Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 90

 
Anatolii Zainchkovskii:
Encontré la inclinación de la probabilidad.
Al principio del día hay un precio pip para el EURGBP, al final del día es diferente. Este es un pequeño hecho que Michael puede no haber tenido en cuenta al hablar de alguna variación para el EURGBP en la primera página. Y, de hecho, es precisamente la diferencia de valor de los puntos la que muestra la desviación.

Bueno, es menos del 1%, incluso si la libra es un paseo de 100 puntos de 4 dígitos. Se afirma que el sesgo es superior al 10%.

 
b2v:

Bueno, eso es menos del 1%, incluso si la libra es un paseo de 100 puntos de 4 dígitos. El sesgo es mayor, >10%.

Y aumentas en lotes y lo conseguirás.
 
Maxaxa:
¿Por qué abrir 4 pedidos en lugar de dos? (dos pares de pares) ¿me estoy perdiendo algo?
La codicia.
 
Anatoly. Cómo construye una línea roja (o más bien dos idénticas con la precisión de una transformación lineal), Mikhail no nos lo dijo.
Este es el punto clave. Parece ser que su suma es igual a la suma de los dos pares originales. Pero en la última operación el rojo es mucho más alto que los pares, no cuadra.
Volveré a leer la primera página, tal vez haya algo de iluminación...
 
Anatolii Zainchkovskii:
Tengo un montón de chicos listos, y ninguno que pueda leer, entender y explicar las fórmulas desde la primera página. Mis conocimientos escolares sólo fueron suficientes para convertir el primer par y el segundo par en un resultado común.Cuando apareció este hilo por primera vez me lo perdí, porque estaba seguro de que Miguel ha derivado estúpidamente al EURGBP. Pero resultó que no. Hace un par de páginas Renat hablaba de alguna media para dos pares y mostraba una pantalla con un indicador.
Es decir, no se trata de un par cruzado de dos pares, sino de una cartera -sintética de pares cruzados y una de mayores, que indicará el lote de mayores, y dicho lote se establece para cambiar la probabilidad.
Y además, si no se trata de analizar fórmulas, se pueden trazar carteras ya operadas y mirar cuál es el gráfico de la cartera en el momento de entrar y salir. Quizás en esta versión sea más evidente cuál es el patrón de enfoque.

Anatoly, confirmé la presencia de la media por el indicador cuyos topes son la única e inequívoca conclusión.

Se trata de un método de promediación y no hay que añadir nada más.

Por supuesto que hay una cerradura, pero es peculiar.

Pasemos a los meses y veamos los gráficos de los movimientos del par durante los años de la crisis: 2008 y 2014.

Podemos ver que el USDXXX y el XXXUSD se movieron a grandes distancias, pero en diferentes direcciones.

Está claro que existe un movimiento direccional interrelacionado en estos grupos.

Tomemos como ejemplo el XXXUSD.

Si se vende un par de este grupo y se compra el otro, sigue habiendo una posible pérdida en un par.

Que las pérdidas superen o no los beneficios es tarea de quienes trabajan con nuestras cuentas reales.

Si a este tipo de comercio se le puede llamar bueno, entonces, como se dice, el maestro del maestro, según la suerte.

 
b2v:
Anatoly. Cómo construir una línea roja (o más bien dos idénticas con la precisión de una transformación lineal), Mikhail no nos lo dijo.
Este es el punto clave. Parecía que su suma era igual = la suma de los dos pares originales. Pero en la última operación el rojo es mucho más alto que los pares, no cuadra.
Volveré a leer la primera página, tal vez haya algo de iluminación...
He descubierto la línea roja, hay una fórmula para ello en la primera página, también hay un grado (-1) . Además cómo escalar al original también está claro, pero aquí es cómo conseguir el lote, no consigo nada todavía.
¿Quizás Michael pueda explicarlo de forma más sencilla?
 
Renat Akhtyamov:

Anatoly, he confirmado la presencia de la media con el indicador, cuyos topes son la única e inequívoca conclusión.

El comercio de pares es la media habitual, y como se dice, no hay nada extra que añadir aquí.

Por supuesto que hay una cerradura, pero es peculiar.

Pasemos a los meses y veamos los gráficos de los movimientos del par durante los años de la crisis: 2008 y 2014.

Podemos ver que el USDXXX y el XXXUSD se movieron a grandes distancias, pero en diferentes direcciones.

Está claro que existe un movimiento direccional interrelacionado en estos grupos.

Tomemos como ejemplo el XXXUSD.

Si se vende un par de este grupo y se compra el otro, sigue habiendo pérdidas en un par.

Que las pérdidas superen o no los beneficios es tarea de quienes trabajan con nuestras cuentas reales.

Si a este tipo de comercio se le puede llamar bueno, entonces, como dice el refrán, el maestro de la pistola, según la suerte.

Creo que es fácil para Michael hacer el mismo truco con símbolos no correlacionados, por ejemplo EURUSD y AUDUSD. Su fórmula de lote permite encontrar los sesgos necesarios para el retorno.
 

A partir de las 7:15 am Moscú 23.01.2019 la disposición actual de Focus 8: los intercambios están en el lado positivo de 160 dólares (el intercambio se paga todavía 40, sería 200), el desajuste es 109 loros. Esperamos obtener más beneficios.

 
Renat Akhtyamov:

esta igualdad ya estaba al principio (flecha roja)

los dos deltas están abreviados con X rojas y no dicen nada, porque:

también podrías escribir tu nick en lugar de deltas y sería exactamente lo mismo acortado

por lo tanto, cualquier fórmula es una base para conclusiones y definiciones sólo cuando no hay nada más que hacer en ella

¡¡¡apuesto a que no lo hará !!! :-)

el apodo en el contexto de la fórmula es NaN en el mejor de los casos, si no 0

 
Renat Akhtyamov:

Que la pérdida se superponga o no a la ganancia depende de los que trabajan con nuestras cuentas reales.

¿Y quién trabaja con ellos?