Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 31
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Llegué a la computadora...
¿Qué estás argumentando, Michael?
aquí está tu frase:
"(como para que el tipo de cambio del euro cambie 1000 veces, la economía tiene que reducirse 1000 veces) - eso es un psiquiatra, porque la realidad no tiene nada que ver con estas fantasías, ni siquiera )))"
¿Si imprimes mucho dinero en el país y lo inyectas en la economía, el tipo de cambio de ese dinero caerá? Imprime 10 veces más dinero y será 10 veces más barato.
Imagina lo contrario. La cantidad de dinero es fija y el tamaño de la economía cambia.
No tengo la culpa de que no puedas imaginar lo contrario.
La economía de Grecia se derrumbó. Comenzó la crisis. Los expertos afirmaron que si Grecia hubiera mantenido su antigua moneda, el dracma, el país se habría librado con una simple depreciación. Y no habría habido tanta agitación.
La economía de Japón creció muy rápidamente en la segunda mitad del siglo pasado. Durante este tiempo, el yen japonés también creció con fuerza.
economía baja - la moneda baja, economía sube - la moneda sube.
¿qué hay que entender?
¿Qué estás argumentando, Mikheil?
aquí está tu frase:
"(como, para que el tipo de cambio del euro cambie en 1000 veces, la economía tiene que reducirse en 1000 veces) - eso es un psiquiatra, porque la realidad no tiene nada que ver con estas fantasías, en absoluto))"
si imprimes mucho dinero en un país y lo pones en la economía, el tipo de dinero caerá? Imprime 10 veces más dinero y será 10 veces más barato.
Imagina lo contrario. La cantidad de dinero es fija y el tamaño de la economía cambia.
No tengo la culpa de que no puedas imaginar lo contrario.
La economía de Grecia se derrumbó. Comenzó la crisis. Los expertos afirmaron que si Grecia hubiera mantenido su antigua moneda, el dracma, el país se habría librado con una simple depreciación. Y no habría habido tanta agitación.
La economía de Japón creció rápidamente en la segunda mitad del siglo pasado. Durante este tiempo, el yen japonés también creció con fuerza.
economía baja - la moneda baja, economía sube - la moneda sube.
¿qué hay que entender?
El poder adquisitivo del dinero no está directamente relacionado con su volumen. Está la velocidad de circulación, el tamañoy la estructura del mercado, y muchas otras cosas.
Si imprimes 10 veces más dinero, puede ser 5 veces más barato, o 1.000 veces más barato. Simplemente bajan de precio). Si se toman cifras no fantásticas de 10x, se puede imaginar un escenario en el que la "impresión" de un % extra no provoque caídas.
Si imprimes 10 veces más dinero, puede bajar de precio por un factor de 5 o 1.000. Sólo será más barato :-)
Por supuesto, nada funciona así en economía. Por supuesto, no será exactamente 10 veces más barato.
¿qué estás discutiendo, mikhail?
esta es su frase:
"(como si para que el tipo de cambio del euro cambie 1000 veces la economía tuviera que encogerse 1000 veces))
Si imprimes mucho dinero en el país y lo inyectas en la economía, el tipo de cambio del dinero caerá... 10 veces más dinero impreso y será 10 veces más barato.
Es un error curioso. Incluso los ejemplos de la Fed y el BCE "imprimiendo" billones de dólares y euros (y ahora la Fed ha acordado otro QE de casi cien mil millones de dólares al mes de la nada - eso no es QE en absoluto), y el tipo de cambio es estable - no le sugiere nada a Dunminchik ... y eso es una pena. La forma en que lo hacen es muy importante.
la economía cae - la moneda nacional cae, la economía crece - la moneda nacional crece.
¿qué hay que entender?
Y se puede pensar en una cosa verdaderamente diabólica: la economía cae (las acciones de las empresas) - la moneda (el dólar) sube, el dólar cae - las acciones suben (porque su precio se calcula en dólares que se abaratan), es decir, bolsa / economía ) Pero danminchik no necesita estas consideraciones, es tan simple como un rublo de veinte.
El poder adquisitivo del dinero no está directamente relacionado con su volumen. Está la velocidad de circulación, el tamaño y la estructura del mercado, y muchas otras cosas.
Si imprimes 10 veces más dinero, puede ser 5 veces más barato, o 1.000 veces más barato. Simplemente bajan de precio). Si se toman cifras no fantásticas de 10x, se puede imaginar un escenario en el que la "impresión" de un % extra no provoque caídas.
pensamientos en voz alta (el foro es como un cuaderno de notas)
Por cierto, los matices de los "triángulos" son más interesantes de ver cuando se tienen en cuenta los diferenciales.
técnicamente el diferencial mínimo para un comerciante = 1 _Punto, y no todo el mundo tiene 5 dígitos :-) Dentro de este spread se negocia por el algoritmo o MM personalmente, no permitiendo un ensanchamiento o estrechamiento excesivo a 0. Es decir, se puede considerar un spread condicional de 3 puntos.
Por tanto, podemos calcular de algún modo no ya las probabilidades, sino las posibilidades de que las citas cambien entre sí. Apuesto a que la "magia de los números redondos" y la multiplicidad de valores aparecerán allí
mis pensamientos en voz alta (el foro es como un cuaderno de notas)
Por cierto, los matices de los "triángulos" son más interesantes de ver cuando se tienen en cuenta los diferenciales.
técnicamente el diferencial mínimo para un comerciante = 1 _Punto, y no todos tienen 5 dígitos :-) Dentro de este spread se negocia mediante un algoritmo o MM personalmente, no permitiendo un ensanchamiento o estrechamiento excesivo a 0. Así se puede considerar un spread condicional de 3 puntos.
Por tanto, podemos calcular de algún modo no ya las probabilidades, sino las posibilidades de que las citas cambien entre sí. Apuesto a que la "magia de los números redondos" y la multiplicidad de valores aparecerán allí
Debo añadir que los triángulos y las pirámides (y otras formas) son muy interesantes.
Sin embargo, hay un punto, "probablemente" las cotizaciones llegan al terminal con cierto retraso.
He comparado hace 3 años en tiempo real algunas empresas de corretaje - un par de ellos en los terminales y uno en el servidor API - todos los movimientos de garrapatas son diferentes, y también el propio gráfico)))
No sé a quién estaba controlando, no lo recuerdo.
Pero la magia estaba definitivamente allí )))
Debo añadir que los triángulos y las pirámides (y otras formas) son en general muy interesantes.
Sin embargo, hay un punto, "probablemente" las cotizaciones entran en el terminal con cierto retraso y se someten a algún procesamiento.
He comparado hace 3 años en tiempo real algunas empresas de corretaje - un par de ellos en los terminales y uno en el servidor API - todos los movimientos de garrapatas son diferentes, y también el propio gráfico)))
No sé a quién estaba controlando, no lo recuerdo.
Pero la magia estaba definitivamente allí )))
Acabo de escribir en otro hilo del foro : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Ni siquiera creo que sea real para las monedas. Más exactamente, no es real en absoluto y no es "normal" en absoluto (tampoco en términos de distribuciones).
Porque no hay centro. No hay una única fuente de garrapatas y no hay garantía de que lleguen al usuario. No sólo el "flujo hipotético de ticks" de un servidor concreto es producto de la agregación de otros servidores, sino que además este flujo se ve adelgazado tanto por el servidor como por el terminal por razones técnicas.
Las características estadísticas de los ticks dependen del DC específico, de sus compañeros y de su software.acaba de publicar en otro hilo del foro : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
¡Un hilo interesante! Un diálogo bastante constructivo )) Así es...
Llevo mucho tiempo recopilando y analizando ticks para HFT, ya que pensaba que estaba preparado. Pero, por supuesto, resultó no estar listo. Los ticks caían con fuerza y tenía la impresión de que alguien en el otro lado los dibujaba para mí a propósito, ajustando cada vez su comportamiento a esas estructuras de órdenes, que yo había abierto ))) por lo que no ha funcionado ningún "HFT" en mi entorno. Así que, en realidad, las "lecturas de los instrumentos" de cada uno son diferentes.
¡Un hilo interesante! Un diálogo bastante constructivo )) De hecho...
Llevo mucho tiempo recopilando y analizando ticks para HFT, ya que pensaba que estaba preparado. Pero, por supuesto, resultó no estar listo. Los ticks caían con fuerza y tenía la impresión de que alguien en el otro lado los dibujaba para mí a propósito, ajustando cada vez su comportamiento a esas estructuras de órdenes, que yo había abierto ))) por lo que no ha funcionado ningún "HFT" en mi entorno. Así que, en realidad, las "lecturas de los instrumentos" de cada uno son diferentes.
pero esto trae algunas ideas extrañas...
Supongamos que usted negocia grandes volúmenes en un gran centro, de noche. Opero en un CC local que toma liquidez del mismo centro. Entonces, si obtengo información sobre sus órdenes antes de que el DC reciba sus resultados, entonces tengo la oportunidad de al menos reducir la diferencia, e incluso de resbalar involuntariamente.
Esto es por supuesto una fantasía salvaje, no tienes volúmenes, nadie me dará estos datos y no hay condiciones técnicas, pero si alguien trabaja de esta manera, es detectable y podemos tener una segunda derivada