Planes de desarrollo para el comprobador de estrategias de MetaTrader 5 - página 21

[fxsaber]

Sergey Lebedev:

El otro día intenté hacer una prueba personalizada de mi estrategia y me encontré con los mismos problemas, que han sido descritos anteriormente y las soluciones propuestas por fxsaber(aquí) y Francuz(aquí).

Durante este tiempo, la automatización del probador se ha vuelto tan flexible y fiable que el problema puede considerarse resuelto.

Sólo hay que añadir 3-4 simples funciones estándar ya escritas en WinAPI para que el probador automatizado esté disponible en el Market.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Bibliotecas: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 14:26

Yo sólo utilizo cuatro funciones:

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

Bibliotecas: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 15:02

Y cuatro más para un uso más avanzado.

MTTESTER::GetPassesDone - количество выполненных прогонов идущей оптимизации.
MTTESTER::GetLastOptCache - последний opt-файл.
MTTESTER::GetLastTstCache - последний tst-файл.
MTTESTER::CloseNotChart - закрывает график оптимизации.

No uso nada más.

[Sergei Lebedev]

Desde el punto de vista de las modificaciones mínimas puede tener razón. Si tomamos la arquitectura informática actual de MT5, deberíamos empezar con la introducción de una nueva función del sistema (evento) como OnTesterInit() y luego pasar a la implementación de un conjunto completo de funciones mql incorporadas.

[Aleksei Skrypnev]

Enlos resultados de las pruebas no hay constancia de los siguientesresultados estadísticos, lo que limita mucho la selección de estrategias.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

Correlación LR:

Por favor, añade.

También, por ejemplo, falta lo siguiente.

Error estándar LR:

AHPR

GHPR

Z-Score

Nivel de margen

[Konstantin Kulikov]

Podrías añadir más análisis a las pruebas retrospectivas, concretamente:

beneficios y pérdidas por las horas de apertura de las operaciones que estos beneficios y pérdidas provocaron.

Ahora hayganancias y pérdidas por horas de cierre de operaciones:

Gracias por su duro trabajo.

[Михаил Шерстнёв]

Sergey Chalyshev resultados de la optimización el número de operaciones perdedorasSTAT_LOSS_TRADES,

Te apoyo. Todo el tiempo parece que entre 500 variantes rentables hay una variante, donde el número de tendencias perdedoras es mínimo.

Y de alguna manera simplificar la introducción de la comisión del corredor (hay - pero funciona torcido probablemente)). Eso eliminaría muchos resultados innecesarios.

[fxsaber]

Konstantin Kulikov #:

Podrías añadir más análisis a las pruebas retrospectivas, concretamente:

beneficios y pérdidas por las horas de apertura de las operaciones que estos beneficios y pérdidas provocaron.

Ahora mismo hayganancias y pérdidas por horas de cierre de operaciones:

Esto es lógico, pero no se hará.