Planes de desarrollo para el comprobador de estrategias de MetaTrader 5 - página 20
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Intenté hacer la optimización por ticks reales sin filtrar. Para ello he tenido que desactivar el RAM-Drive y trabajar con el probador a través del SSD.
El SSD parpadea todo el tiempo durante la optimización. Alguna actividad salvaje del lado del Probador. Esto a pesar de que se tarda 30 segundos en cada pasada.
Estos archivos Agent\temp\bar*.tmp tienen un tamaño de varios gigabytes ¿para qué? ¿Por qué leerlos todo el tiempo durante la optimización?
¿Obtuviste una respuesta sobre todos estos archivos tmp?
¿Obtuviste una respuesta sobre todos estos archivos tmp?
No.
Para las pruebas, especialmente en el historial del corredor, la función "excluir los ticks repetitivos" sería muy útil (por ejemplo, hacerla junto a "beneficio en pips para acelerar los cálculos")
En un corredor popular, he descubierto que 8 millones de ticks de los 13 millones mensuales son repetitivos. De este modo, podemos aumentar significativamente la velocidad de las pruebas para los EA comprados o los que no tienen ese filtro de programa.
También pido que se puedan seleccionar más parámetros de columna en la página de resultados de optimización. Por ejemplo, quiero ver el drawdown en la moneda del depósito durante la optimización con un valor de lote fijo, pero es imposible seleccionarlo - onTester está ocupado por otro parámetro.
Estimados desarrolladores, el siguiente indicador sería muy útil en los resultados de optimización:
Reducción relativa de la rentavariable: la mayor caída porcentual de la renta variable entre el máximo local y el siguiente mínimo local.**El optimizador da ahorala reducción máxima del capital enforma de porcentaje-la mayor reducción de fondos entre el máximo local y el siguiente mínimo local en la moneda del depósito.
Ejemplo de la referencia:
El mayor porcentaje de reducción fue del 33,3%, pero el optimizador mostrará un porcentaje de reducción del 31,25%( reducciónmáxima ). En consecuencia, si el saldo del optimizador está creciendo, se mostrará la última reducción en % (si está cayendo, la primera reducción en %) en lugar de la reducción máxima en % para todo el período de prueba.
El mayor porcentaje de reducción fue del 33,3%, pero el optimizador mostrará un porcentaje de reducción del 31,25% (reducción máxima). En consecuencia, con un saldo creciente, lo más probable es que veamos la última reducción en % (con un saldo decreciente, veremos la primera reducción en %) y no la reducción máxima en % para todo el periodo de prueba.
Hace poco escribí sobre ello y no hubo respuesta:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Reducción máxima y relativa. Probador Mt5
Andrey Khatimlianskii, 2021.03.10 20:24
Me sorprende descubrir que la columna "DrawDown %" en los resultados de la optimización muestra el valor porcentual correspondiente a la máxima reducción en dinero. Que no es ni mucho menos siempre el porcentaje máximo de detracción.
¿Estaba previsto así? Sería mucho más útil ver el valor del porcentaje de reducción máxima (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
He aquí un ejemplo de resultados en los que la reducción máxima en dinero (4077,65) como porcentaje (26,72%) es mucho menor que la reducción máxima relativa (3795,43 = 35,61%):
Así es como se ve en el gráfico: se produjeron aproximadamente las mismas detracciones (en términos monetarios) con diferentes saldos:
La tabla de optimización muestra una cifra de 26,72:
Con un lote fijo estos números serían los mismos, pero si se utiliza la gestión dinámica del dinero, la reducción relativa debería tener prioridad, en mi opinión.
Por supuesto, he añadido el criterio castum (ya calculado y mostrado en la captura de pantalla de arriba), pero eso no resuelve el problema de usar el drawdown incorrecto al calcular otros criterios.
¿Considera la posibilidad de sustituir o añadir una nueva columna con DD relativo?
Hace poco escribí sobre esto y no hubo respuesta:
En Excel, se puede volcar una tabla a partir de todos los parámetros de un archivo opt.
Una tabla con todos los parámetros de un archivo opt puede ser introducida en Excel.
También es posible calcular su criterio.
Se trata de una solución en caja, no está claro el motivo de esta elección.
¿Por qué crees que hay tantos beneficios a las 6 de la tarde? La respuesta está en el hecho de que cualquier scalper puede ser modificado para que esa fuerte oleada de beneficios se produzca a una hora predeterminada.
Es decir, el algoritmo actual no sirve para construir este gráfico. Creo que mucha gente sabe la respuesta a la pregunta.
Me he dado cuenta de que cuando trabajo con el MT5-Tester, hago el 95% de mis interacciones con él sólo a través del ratón.
Es decir, poco menos que completamente, está orientado a trabajar a través del ratón.
ZZY El cambio entre las pestañas del Probador debe hacerse mediante teclas de acceso rápido.
He estado tratando de hacer una prueba personalizada de mi estrategia. El otro día traté de hacer una prueba personalizada de mi estrategia y me enfrenté a los mismos problemas que se describieron anteriormente y las soluciones que fueron sugeridas por fxsaber(aquí) y Francuz(aquí).
Si resumimos lo que se ha dicho, desde el punto de vista de la aplicación las mejoras necesarias son bastante sencillas:
1. En la funcionalidad de los Servicios y Asesores Expertos, añada una nueva función OnTesterInit(), que se llama antes de OnInit() en caso de que se lance un Servicio/Asesor en el Probador de Estrategias.
2. Dentro de la función OnTesterInit(), permite configurar las pruebas mediante 3 funciones clave:
- TesterSetInfo() - para establecer automáticamente las fechas de inicio/fin, el conjunto de caracteres y otras variables básicas de la prueba,
- TesterSetCharts() - para la configuración automática de los gráficos necesarios y la aplicación de las plantillas guardadas en ellos,
- TesterSetExpert() - para establecer automáticamente un conjunto de variables del Asesor Experto probado y establecer el Asesor Experto a probar cuando se llama desde el Servicio.
Esto cubrirá completamente las tareas de automatización de pruebas, tanto en forma de una secuencia de "tareas" como en forma de numerosas ejecuciones sobre la lógica personalizada.
3. también necesitamos proporcionar el funcionamiento de los eventos personalizados EventChartCustom en el Probador.