Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 9
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No entiendo de dónde sacan los novatos locales semejante ingenuidad: ¿por qué creen que si un idiota vierte mil contratos en el mercado de futuros del Si, entonces el precio del rublo debe cambiar en cinco kopeks? - Es obvio que esto no tiene sentido. Porque el SiM9 es sólo una pequeña parte del rublo. Hay otros contratos, hay un mercado de divisas al contado y un mercado interbancario descentralizado. En resumen, un montón de mercados gigantes diferentes, que están estrechamente vinculados entre sí. Y ahora viene un idiota, lanza una petición de mercado, ¡y eso significa que el tipo de cambio global del rublo cambiará en 5 kopeks de golpe por sus acciones en todos los mercados! - Esto es una tontería. En realidad, Sim9 en esta situación no estaba obligado a generar una nueva oferta o demanda, podía volver al nivel anterior sin necesidad de realizar operaciones y órdenes limitadas, porque la situación macroeconómica general no determina la cotización del rublo, sino que es Sim9. Es hora de entenderlo y cerrar este tema.
Teórico, no nos emocionemos, si tienes una justificación, dila, sino pareces un predicador con una misa sobre un intercambio justo e infalible.
Todavía no he visto una justificación de la posición, y la justificación podría ser la lógica para explicar la falta de límites o extractos de las reglas del intercambio.
El tema es importante, como mínimo habla de lo inadecuado de hacer pruebas contra los ticks de la bolsa como hace MT5.
así
En detalle: la orden limitada de un operador que no utiliza la conexión de hft para el análisis de t&s en línea para vender 65822 fue notada por la estrategia de hft, que analiza el mercado, y se generó una orden limitada contraria, lo que llevó al registro de esta transacción en el primer marco del 12º segundo. ¡Sin entrar en el mercado! Esa es la esencia de las estrategias hft: la predicción del precio de cierre real y la compra de las ofertas "atrasadas". Es decir, la estrategia de robo evaluó el volumen negociado en el undécimo segundo y "sabiendo" que después de ese volumen, el precio del mercado está en la zona de 65870/65880, generó contralímites para todas las ventas "baratas". Y luego los revendía a un precio justo de "mercado", que la estrategia valoraba rápidamente. Los demás participantes en el mercado no vieron en absoluto estas ofertas en la copa. Esta es, en pocas palabras, la esencia del comercio de hft.
Hasta donde yo sé, los limitadores no están emparejados con los limitadores. Los limitadores siempre convergen a un marcador. Y el HFT no consiste en ser capaz de complacer a los limitadores de otros, sino en aprovechar la velocidad con la que se obtiene la información de la bolsa y hacer algo con sus ofertas, ya sean de límite o de mercado. En otras palabras, si estás "más cerca" del intercambio, tienes más oportunidades.
:) No es mi estrategia.
Apareció tan pronto como se introdujeron los futuros.
Si no se asignan dividendos, los dividendos expuestos (contabilizados) tienden a superar a los reales,
por lo que simplemente no hay entrada en el mercado (pero el mercado no "va sobre raíles", hay, no a menudo, que hay rupturas).
Y la rentabilidad depende de que los participantes en el mercado evalúen la situación correctamente.
Siempre pongo una entrada en el mercado 3-5% por encima de la oferta de depósito del banco.
Siempre comercio con 56 pares de instrumentos, alguien siempre "se la juega".
Añadido
Yo no comercio ahora en absoluto, estoy todo el tiempo en MOEX
Hasta donde yo sé, los limitadores no están emparejados con los limitadores. Los limitadores siempre se ajustan a un mercado. El HFT no consiste en poder igualar tus limitadores con los de otros, sino en aprovechar la rapidez con la que se obtiene la información de la bolsa y hacer algo con tus ofertas, ya sean limitadas o de mercado. Es decir, si estás "más cerca" del intercambio, tienes más oportunidades.
Lo has entendido bien. El autor es muy imaginativo, por decirlo suavemente)
No se tiene en cuenta en absoluto. Las posiciones son multidireccionales (futuros vendidos, acciones compradas), es decir, la volatilidad es irrelevante.
En un vencimiento, sólo obtengo acciones negativas en lugar de futuros (como si vendiera una acción) en una cantidad igual a la acción comprada
y el resultado de las posiciones será 0. (la imagen muestra las acciones en lotes en 1 lote de 10 acciones)
Añadido
en 1 contrato MOEX-6.19 100 acciones -151 * 100 = -15100 acciones (en el contrato de futuros)
en 1 lote de acciones MOEX 10 acciones -1510 * 10 = +15100 acciones
A su vencimiento: 15100 + (-15100) = 0
No se tiene en cuenta en absoluto. Las posiciones son multidireccionales (futuros vendidos, acciones compradas), es decir, la volatilidad es irrelevante.
En un vencimiento, sólo obtengo acciones negativas en lugar de futuros (como si vendiera una acción) en una cantidad igual a la acción comprada
y el resultado de las posiciones será 0. (la imagen muestra acciones en lotes de 1 lote de 10 acciones)