Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 13

 

Permítanme darles un poco de información))

Además de los tres tipos de órdenes, hay cuatro tipos de órdenes en el FORTS.

 
Vasiliy Sokolov:


Esta es una situación muy posible. En los mercados altamente competitivos, las ofertas llegan a docenas por segundo, por lo que no es extraño que dos ofertas coincidan antes de formar los niveles de Ask/Bid.

Muy bien. Sólo vemos la pila (oferta y demanda)

ya que el intercambio nos lo "regala". Esto no es un flujo en tiempo real.

Desgraciadamente, MT5 no emite un flujo de ofertas impersonal,

por lo que es imposible reconstruir la historia completa de los intercambios y

para saber exactamente cómo se ejecutaron las operaciones en el núcleo de la bolsa.

En la Plaza 2 hay dos posibilidades de formar un tipo de mercado.

1. la bolsa envía los SRES de las órdenes actuales (copa agregada, lo que vemos en el terminal).

2. Podemos formar el bloque de la corriente de órdenes impersonales.

La segunda variante no tiene sentido a nuestra velocidad (probablemente por eso MT5 no transmite órdenes (Orders log).

 

Está claro que la hipótesis de la convergencia superrápida de las órdenes y del envío único suena plausible como resultado, sin embargo, creo que los colegas estarán de acuerdo en que dicha convergencia de las órdenes debería producirse con cierta frecuencia y no al azar.

Por ejemplo en el archivo adjunto al primer post podemos encontrar el siguiente fragmento

<FECHA> <TIEMPO> <BID> <PEDIDO> <ÚLTIMO> <VOLUMEN>
03.04.2019 13:00:00.007 65805 65808
03.04.2019 13:00:00.013 65807
03.04.2019 13:00:00.083 65805 4
03.04.2019 13:00:00.228 65805 9
03.04.2019 13:00:00.323 65807 1
03.04.2019 13:00:00.341 65805 7
03.04.2019 13:00:00.445 65806
03.04.2019 13:00:00.603 65805 2
03.04.2019 13:00:00.699 65805 1
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.856 65805 2
03.04.2019 13:00:00.856 65805 48
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.916 65805 1
03.04.2019 13:00:01.092 65806 4
03.04.2019 13:00:01.092 65806 2
03.04.2019 13:00:01.095 65808
03.04.2019 13:00:01.103 65805 1
03.04.2019 13:00:01.118 65807
03.04.2019 13:00:01.437 65805 1
03.04.2019 13:00:01.452 65805 4
03.04.2019 13:00:01.453 65805 3
03.04.2019 13:00:01.456 65805 1
03.04.2019 13:00:01.456 65805 1
03.04.2019 13:00:01.465 65805 2
03.04.2019 13:00:01.471 65805 1
03.04.2019 13:00:01.936 65805 5
03.04.2019 13:00:01.949 65805 5
03.04.2019 13:00:02.006 65805 7
03.04.2019 13:00:02.037 65805 1
03.04.2019 13:00:02.068 65805 2
03.04.2019 13:00:02.084 65805 1
03.04.2019 13:00:02.099 65805 1
03.04.2019 13:00:02.115 65805 1
03.04.2019 13:00:02.131 65805 4
03.04.2019 13:00:02.162 65805 1
03.04.2019 13:00:02.692 65807 1
03.04.2019 13:00:04.021 65805 418
03.04.2019 13:00:04.021 65805 54
03.04.2019 13:00:04.021 65804 1
03.04.2019 13:00:04.021 65804 5
03.04.2019 13:00:04.021 65804 3
03.04.2019 13:00:04.021 65804 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 5
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 3
03.04.2019 13:00:04.021 65803 5
03.04.2019 13:00:04.023 65800 65803


aquí vemos al principio, que se añadieron tratos desde las 13:00:00.013 hasta las 13:00:00.341, al mismo tiempo aparecieron nuevos Ask sólo a las 13:00:00.445 , resulta que la adición fue más larga que el número de tratos, supongamos que es una ventana, que es de 432 milisegundos.

Pero, lo que vemos a continuación - la siguiente ventana de operaciones estuvo abierta desde las 13:00:00.603 hasta las 13:00:01.095 y fue de 492 000 segundos - bueno, déjalo, la desviación no es grande.

Veamos la siguiente franja horaria desde las 13:00:01.437 hasta las 13:00:04.023 y fue, atención, de 2905 milésimas de segundo, ¡¡¡es decir, casi tres segundos!!!

Por lo tanto, la hipótesis de la estera no parece sostenerse - ¡probablemente los valores reales de Ask y Bid emitidos por la bolsa se están perdiendo!

 
Aleksey Vyazmikin:


Por lo tanto, la hipótesis de la estera parece no ser válida - ¡probablemente los valores de compra y venta emitidos por la bolsa se están perdiendo!

Te obstinas en utilizar datos incompletos, sin una cinta de ofertas todas las suposiciones no valen nada.

 
prostotrader:

Usted opera obstinadamente sobre datos no completos, sin cinta de aplicaciones - ¡todas las suposiciones son nulas!

Justifique, por favor. Tenemos información sobre las transacciones consolidadas.

¿Y cómo ayuda la cinta de órdenes? ¿Qué quiere decir exactamente con eso, un reparto completo de la copa?

 
Aleksey Vyazmikin:

Justifique, por favor. Tenemos información sobre las transacciones consolidadas.

Y, ¿cómo ayuda esta cinta de oferta aquí? ¿A qué se refiere exactamente con eso, a un molde completo del vaso?

¡Alexey!

Es muy sencillo.

La bolsa recibe solicitudes (3 tipos)

Se les asigna una hora de llegada y se almacenan en la caché hasta que el

La subasta, en la que se suman las ofertas, se rechazan o se introducen en la copa.

La subasta no se realiza en tiempo real, sino por partes.

Las ofertas se apilan, por ejemplo, 100 ofertas o con un temporizador (no puedo asegurarlo).

A continuación, se nos transfiere el vaso lleno (SRES).

De la cinta de ofertas, que va prácticamente en tiempo real, la copa y de la cinta de tratos,

que se transmite después de la subasta, podemos ver la imagen completa del comercio.

Sin la cinta de ofertas - la imagen no está completa (las ofertas en la subasta se suman o se rechazan sin generar una oferta/petición)

hemos llegado al tumblr y a la cinta de oficios que se formaron DESPUÉS de la subasta.

¿Está claro ahora?

 
¿Es necesaria esta cinta de aplicación?
Si realmente no cambia nada y no afecta a nada, entonces no lo tengas en cuenta.
Hay un vaso y la astilla de ofertas después de ella. Eso es lo que tenemos que trabajar.
prostotrader:

una subasta en la que las ofertas se consolidan, se rechazan o se ponen en un bombo.


Y luego está esto. Resulta que las ofertas se pueden consolidar aparte de la copa.
¿Existe tal cosa?

Voy a añadir.
Supongamos que tenemos información sin la astilla.
Entonces tengo una pregunta. ¿Aparece el volumen de dicha información en alguna parte?
En algún informe.
 
No estoy tratando de ser inteligente. Sólo estoy armando una imagen para mí.
 
Andrey Gladyshev:
¿Necesitas esta alimentación?
Si realmente no cambia nada y no afecta a nada, entonces no debe tenerse en cuenta.
Hay un mercado y después de él - las ofertas se alimentan. Eso es lo que tenemos que trabajar.

Y luego está esto. Resulta que las aplicaciones se pueden consolidar aparte del vidrio.
¿Sucede eso?

Voy a añadir.
Supongamos que tenemos información sin la astilla.
Entonces tengo una pregunta. ¿Aparece el volumen de dicha información en alguna parte?
En algún informe.

Me permitiré responder. Es sencillo: lo que está en la taza es la oferta, lo que tiene como objetivo hacer un trato es la demanda. A su vez, la demanda puede estar satisfecha, en este caso es una operación que se muestra en la tira, o puede estar insatisfecha (por ejemplo, por falta de volumen), en este caso no se refleja en la "información del índice" y en la tira. Más arriba se ha dicho que la bolsa agrega la información de las órdenes/pedidos. Es probable que así sea, ya que todas las acciones son discretas. Según qué criterios, no lo sé.

P.D. No hay "cintas de pedido" en la información de intercambio abierto. En las plataformas de intercambio profesionales se puede tener en cuenta fijando los cambios en el volumen de la oferta en determinados niveles. Pero, según mi experiencia, no le dará mucho.

 
Andrey Gladyshev:
¿Es necesario este trozo de órdenes?
Si realmente no cambia nada y no afecta a nada, no debemos tenerlo en cuenta.
Hay un vaso y la astilla de ofertas después de ella. Eso es lo que tenemos que trabajar.

Y también esto. Resulta que las ofertas se pueden resumir aparte de la copa.
¿Es posible?

Voy a añadir.
Supongamos que tenemos información sin la astilla.
Entonces tengo una pregunta. ¿Aparece el volumen de dicha información en alguna parte?
En algún informe.

Las solicitudes son recibidas por la bolsa (3 tipos)

Se les asigna una hora de llegada y se almacenan en la caché hasta que el

Subasta, donde se suman las ofertas, se rechazan o se ponen en la taza.

La subasta no se realiza en tiempo real, sino por partes.

Las ofertas se apilan, por ejemplo, 100 ofertas, o en un temporizador (no puedo asegurarlo).

A continuación, se nos transfiere el vaso lleno (SRES).

De la cinta de ofertas, que va prácticamente en tiempo real, la copa y de la cinta de tratos,

que se transmitedespués de la subasta, podemos ver la imagen completa del comercio.

Sin la cinta de ofertas - la imagen no está completa (las ofertas en la subasta se suman o se rechazan sin generar una oferta/petición)

hemos llegado al tumblr y a la cinta de oficios que se formaronDESPUÉS de la subasta.

¿Está claro ahora?