Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 12

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prostotrader:


Y el Servidor MT5 transmite las órdenes a la Bolsa según las especificaciones de ésta, a saber

a saber:

1. Orden de cotización

2. Contraoferta

3. Oferta "Fill-or-Kill" (llenar o matar)

No hay otros tipos de pedidos en el núcleo de FORTS.

Y nosotros (y todos los participantes en el mercado) sólo vemos las ofertas de cotización en el bombo.

Porque los otros dos tipos pasan inmediatamente a la subasta (conducen al acuerdo, o son inmediatamente rechazados).

Las ofertas cotizadas también pasan por la subasta (pero no se eliminan, si el volumen solicitado es inferior, al especificado en la oferta).

...

+

Creo que esto está muy claro.

Andrey Khatimlianskii:

¿O al azar, en un momento, sin consultar, un "freno" envió una compra-límite, y el otro - venta-límite, inmediatamente se apagaron y el intercambio envió toda la información sólo sobre el hecho de la transacción?

Esta es una situación muy posible. En los mercados altamente competitivos las pujas van a docenas por segundo, por lo que no es nada extraño que las dos pujas se hayan intercambiado antes de formar los niveles de Ask/Bid.

 
Vasiliy Sokolov:

Andrei, tu opinión está muy presente en este hilo. Bajen su ardor, porque están transmitiendo una mierda analfabeta. Ya estoy cansado de leer todas tus extensiones. Y las órdenes de mercado se emparejan sólo con las limitadas, aunque en Forts no hay órdenes de mercado, y el emparejamiento no puede ocurrir, porque los precios son diferentes. Y hay muchas más, me voy a cansar de enumerarlas. En resumen, envuélvelo.

¿Ignoran todos los documentos bursátiles?

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Aletas en el mercado - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

7.10. Una solicitud presentada al Sistema de Negociación debe contener una indicación de la categoría:

- Orden limitada - Orden que prevé la ejecución de una Operación de Derivados al valor del precio / diferencial especificado en la Orden o al mejor valor del precio / diferencial, y permite la ejecución parcial. La parte no ejecutada de la Orden permanece en la cola como una Orden Activa separada manteniendo los parámetros de tiempo de su colocación inicial en la cola de Órdenes Activas;

- una Orden de mercado que permite la ejecución parcial es una Orden que se ejecuta en el momento del anuncio al precio/valor de spread especificado en la Orden o al mejor precio/valor de spread en el volumen de la Orden (si el volumen de la Orden es menor o igual al volumen total de las Órdenes Activas coincidentes con el precio/valor de spread no peor que el precio/valor de spread especificado en la Orden) o en el volumen de las Órdenes Activas especificadas (si el volumen de la Orden supera el volumen de las Órdenes Activas especificadas). La parte no ejecutada de la Orden será inmediatamente eliminada por la Bolsa del Sistema de Negociación;

- una Orden de mercado que no permita la ejecución parcial, se entenderá como una Orden ejecutada en el momento del anuncio al precio/valor del spread especificado en la Orden o al mejor precio/valor del spread en el volumen de la Orden (si la Orden no puede ser ejecutada en su totalidad, será inmediatamente eliminada por la Bolsa del Sistema de Negociación).

Si en el momento del anuncio de una Orden de mercado que permite la ejecución parcial entre las contraórdenes activas con el precio no peor que el precio especificado en la Orden, hay una Orden / Órdenes con el mismo TIN (o código que lo sustituya) que en la Orden de mercado especificada, entonces la Orden de mercado especificada se ejecutará en el volumen que no exceda el volumen total de las contraórdenes activas que sean las mejores en relación con la mejor Orden activa con el mismo TIN (o código que lo sustituya).

Las ofertas limitadas pueden ser específicas o no específicas. Las ofertas de mercado sólo pueden ser desatendidas.


Una orden de mercado es una orden de mercado.

 
Aleksey Vyazmikin:

¿Acaso ignora los documentos bursátiles?

Una orden de mercado es una orden de mercado.

¿Los has leído o has visto alguna palabra conocida? De la definición que has dado, se deduce que la orden de "mercado" en términos bursátiles, es una orden limitada, que se ejecuta en el momento del anuncio o al precio especificado en él, o a un precio mejor. Esta orden se ejecutará colocando una orden limitada con un precio peor que el mejor precio de ejercicio. Es decir , no es necesario un tipo de orden especial para las órdenes de mercado. Las órdenes de mercado pueden emularse utilizando órdenes limitadas.

 
Vasiliy Sokolov:

¿Los has leído o has visto alguna palabra conocida? Incluso a partir de la definición que has dado, se deduce que una orden de "mercado" en términos bursátiles es una orden limitada, que se ejecuta en el momento del anuncio, ya sea al precio especificado en ella o a un precio mejor. Esta orden se ejecutará colocando una orden limitada con un precio peor que el mejor precio de ejercicio. Es decir , no es necesario un tipo de orden especial para las órdenes de mercado. Las órdenes de mercado se pueden emular bastante utilizando órdenes limitadas.

Entonces es diferente. ¿Qué ve en el cristal del mercado?

 
Me doy cuenta de que esto último no iba dirigido a mí. No cambia el punto.
 
Vasiliy Sokolov:

¿Los has leído o has visto alguna palabra conocida? Incluso a partir de la definición que has dado, se deduce que una orden de "mercado" en términos bursátiles es una orden limitada, que se ejecuta en el momento del anuncio, ya sea al precio especificado en ella o a un precio mejor. Esta orden se ejecutará colocando una orden limitada con un precio peor que el mejor precio de ejercicio. Es decir , no es necesario un tipo de orden especial para las órdenes de mercado. Las órdenes de mercado pueden emularse con órdenes limitadas.

Lo he leído, por eso señalé que el intercambio separa los conceptos y es una tontería negarlo.

 
Vasiliy Sokolov:

Esta es una situación muy posible. En los mercados altamente competitivos, las ofertas llegan a docenas por segundo, por lo que no es extraño que dos ofertas coincidan antes de formar los niveles de Ask/Bid.

Esta única oferta habría sido suficiente para responder a la pregunta original.

 
¿Cuándo vas a sentar la cabeza? ¿Cómo lo llamas? Lo que hay en la taza es el suministro. Lo que lleva a un acuerdo es la demanda. Eso es todo. Llámenlo limitadores, órdenes, ofertas, llámenlo diablo calvo. No pierdas el tiempo con charlas inútiles. Si quiere entrenar su cerebro, le sugiero que formule el concepto de "Entrada". Por supuesto, para aquellos que lo deseen, formularé mi propia versión... ))
 
rjurip1:
¿Cuándo vas a sentar la cabeza? ¿Cómo lo llamas? Lo que hay en la taza es el suministro. Lo que lleva a un acuerdo es la demanda. Eso es todo. Llámenlo limitadores, garantías, ofertas, llámenlo diablo calvo. No pierdas el tiempo con charlas inútiles. Si quiere entrenar su cerebro, le sugiero que formule el concepto de "Entrada". Por supuesto, para aquellos que lo deseen, formularé mi propia versión... ))

Sí. Hago clic en el botón de venta, lote 1 contrato. Esta acción por mi parte se come el volumen de la oferta de 1 contrato.
Es decir, si en la oferta había un volumen de 10 contratos, su volumen será de 9. Todo esto es en el momento. Si sabes lo que quiero decir.
Lo que me importa es lo que está ocurriendo ahora, no pienso en cómo entran las ofertas en la apuesta ni en quién la convoca.

 
Andrey Gladyshev:

Sí. Hago clic en Vender, lote 1 contrato. Esta acción por mi parte se come el volumen de la oferta de 1 contrato.
Es decir, si había un volumen de 10 contratos en la oferta, entonces habrá 9. Todo esto es en el momento. Si sabes lo que quiero decir.
Lo que me importa es lo que pasa ahora, no pienso en cómo entran las ofertas en la apuesta ni en quién la convoca.

Así es. Yo, por ejemplo, entro en la posición con limitadores. El precio está garantizado. Eso es todo lo que me interesa. Si lo llaman órdenes de limitadores, ofertas - no me interesa ))

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