Aletas en el vaso - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas - página 8
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Sí, realmente no se puede ver. Eso es raro...
Eso es algo de lo que podemos ocuparnos.
@Renat Fatkhullin, @Slava, ¿quién puede comprobar la secuencia de garrapatas?
Existen tres opciones para la contabilización de los dividendos.
...
Gracias, muy interesante.
¿Y el cambio de las expectativas de dividendos y la reprogramación a través de los vencimientos no empeora mucho la rentabilidad de su estrategia?
Esto es algo de lo que podemos ocuparnos.
@Renat Fatkhullin, @Slava, ¿quién puede comprobar la secuencia de garrapatas?
Por qué llamar a los jedis cuando puedes hacerlo tú mismo. 1) Descargar tics in finam. 2) Descargue los ticks de MT5. 3) Compara las garrapatas. Eso es todo.
Por qué llamar a los jedis cuando puedes hacerlo tú mismo. 1) Descarga de garrapatas en finam. 2) Descargue los ticks de MT5. 3) Compara las garrapatas. Eso es todo.
¿Dónde está la oferta y la demanda de Finam?
Y el pro-mercado es el mismo.
Ni Finam ni ningún otro bróker/fuente tiene ningún bid/ask en el tick feed de las operaciones (time&sake). La sutileza en este caso es que los ticks son una secuencia de operaciones, es decir, ofertas agregadas, mientras que los ejes bil son "cotizaciones" de límites NO agregados.
Ya que usted es un conocedor del hft, ilumíneme. Sé que las pujas se procesan en tramas, es decir, la bolsa tiene una frecuencia de información, todas las pujas golpeadas por ejemplo en 0,01 segundos se juntan, después de eso se emite la información sobre este hecho y Ask y Bid después de esta operación. Según tengo entendido, el método FIFO se utiliza para la consolidación (por precio, no por tiempo), entonces ¿cómo puede entrar una solicitud en este marco fuera de orden, si el marco está cerrado para la recepción? ¿O la retransmisión de Ask y Bid es un error por parte del servidor de MT5?
Supongo que fue MM quien puso las ofertas en este marco sobre el hecho de redimir la apuesta, y luego rellenó el hueco con sus límites, que eliminó después.Gracias, muy interesante.
¿Y el cambio de las expectativas de dividendos y la reprogramación a través de los vencimientos no empeora mucho la rentabilidad de su estrategia?
:) Esta no es mi estrategia.
Apareció tan pronto como surgieron los futuros.
Si no se asignan dividendos, los dividendos contabilizados (contabilizados) tienden a superar a los reales,
por lo que simplemente no hay entrada en el mercado (pero el mercado no "va sobre raíles", hay, no a menudo, que hay rupturas).
Y la rentabilidad depende de que los participantes en el mercado evalúen la situación correctamente.
Siempre pongo una entrada en el mercado 3-5% por encima de la oferta de depósito del banco.
Siempre comercio con 56 pares de instrumentos, alguien siempre "se la juega".
Añadido
Yo no comercio ahora en absoluto, estoy todo el tiempo en MOEX
En detalle: la orden limitada del participante, que no utiliza hft-connection para el análisis operativo de t&s, que llega a la bolsa para la venta con el precio 65822 fue notada por hft-strategy, que analiza el mercado, y bajo ella se generó la contraorden limitada, que llevó al registro de esta transacción en el primer marco del 12º segundo. ¡Sin entrar en el mercado! Esa es la esencia de las estrategias hft: la predicción del precio de cierre real y la compra de las ofertas "atrasadas". Es decir, la estrategia de robo evaluó el volumen negociado en el undécimo segundo y "sabiendo" que después de ese volumen, el precio del mercado está en la zona de 65870/65880, generó contralímites para todas las ventas "baratas". Y luego los revendía a un precio justo de "mercado", que la estrategia valoraba rápidamente. Los demás participantes en el mercado no vieron en absoluto estas ofertas en la copa. Esta es, en pocas palabras, la esencia del comercio de hft.
Según su lógica, ¿hicieron dos participantes diferentes transacciones al mismo tiempo (con una diferencia mínima) o lo hicieron consecutivamente? Si lo hicieran simultáneamente, ¿cómo podría el segundo participante enterarse de las acciones del primero, si las acciones del primero aún no han sido difundidas por la bolsa a todos los licitadores?
Si el primero canjeó la copa, entonces alguien puso un límite, y sólo entonces fue canjeada por otra persona, es decir, resulta que hasta tres participantes.
Es necesario leer las normas para entender cómo se resumen las ofertas en el marco.
Ni Finam ni otros brokers/fuentes tienen ningún bid/ask en el tick-tape de las operaciones (time&sake) para empezar. La sutileza aquí es que los ticks son una secuencia de operaciones, es decir, órdenes agregadas, mientras que los bil-aks son "cotizaciones" de límites NO agregados.
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