Los prefijos de Bashneft parecen que deben ser tomados - página 7
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Como me dijeron "Para que no haya manipulación del mercado" :)
Una declaración muy, muy extraña - un monopolio de la manipulación ....
Por cierto, ¿y si no vendes las acciones sin salir a vencimiento, sino que cierras los futuros el día de vencimiento y vendes uno nuevo al precio actual?
Una declaración muy, muy extraña - un monopolio de la manipulación ....
Por cierto, ¿y si no vendes las acciones sin salir a vencimiento, sino que cierras los futuros el día de vencimiento y vendes uno nuevo al precio actual?
Tiene sentido si el % de entrada es aceptable, de lo contrario es sólo la congelación de fondos
Tiene sentido hacerlo si la tasa de entrada es aceptable, de lo contrario es sólo una congelación de fondos.
Hay gente que tiene acciones y no quiere venderlas (incluso después de la privatización). Así que me pregunto si tiene sentido que esas personas se limiten a vender los futuros periódicamente; la única cuestión es si ese planteamiento sería más rentable que las ganancias derivadas de una subida de los precios de las acciones a largo plazo.
Los prefs son acciones preferentes.
Hay gente que tiene acciones y no quiere venderlas (incluso después de la privatización). Me pregunto si tendría sentido que esas personas se limitasen a vender periódicamente en futuros; la única cuestión es si este enfoque sería más rentable que las ganancias por la subida de los precios de las acciones a largo plazo.
Los que no quieren vender, no tienen que cubrirse con futuros.
Los que no quieren vender, no tienen que cubrirse con futuros.
La cuestión es obtener una mayor rentabilidad que de una subida/bajada...
La cuestión es obtener una mayor rentabilidad que de la subida/bajada...
Los que compraron y no quieren vender, compraron a mínimos históricos, por ejemplo, yo compré recientemente RusHydro a 0,5
Entonces, ¿por qué debería vender (no más bajo)? el objetivo es 1,4 + dividendos y, en este caso, no es necesario cubrirse con futuros.
Añadido
La cobertura con futuros es obligatoria cuando se compra una acción a cualquier precio (no al mínimo histórico)
y esperas al vencimiento, sólo en este caso recibirás los ingresos que hayas fijado al entrar en el mercado,
¡en este caso, los riesgos = 0! Comprado - vendido -->> esperar al vencimiento --> el beneficio está asegurado.
Los que compraron y no quieren vender, compraron a mínimos históricos, por ejemplo, yo compré recientemente RusHydro a 0,5
Entonces, ¿por qué debería vender (no más bajo)? El objetivo es 1,4 + dividendos y, en este caso, no es necesario cubrirse con los futuros.
Añadido
La cobertura con futuros es obligatoria cuando se compra una acción a cualquier precio (no al mínimo histórico)
y esperas al vencimiento, sólo que en este caso recibirás los ingresos que hayas fijado al entrar en el mercado,
¡en este caso, los riesgos = 0! Comprado - vendido --> esperar al vencimiento --> el beneficio está asegurado.
Creo que si una persona compró para un largo plazo con el fin de invertir y recibir dividendos, los ingresos potenciales estarán ligeramente por encima de la inflación, mientras que a nivel local puede estar en una reducción durante mucho tiempo.
Gazprom, por ejemplo, es un valor muy plano con un gran diferencial. ¿Y qué nos impide jugar con la acción en contra de la tendencia de compra, en un intento de atrapar una corrección?
He estimado aproximadamente, resulta que en incrementos de lote por Fibonacci podemos abrir 8 veces, en eso necesitamos en total 1,3 millones de rublos para acciones y CS (esto es antes de la puesta a cero de CS en la compensación)
8 pasos incrementales es bastante decente, y será menos la mayor parte del tiempo, pero el rendimiento de la idea debería ser del 30% anual. La idea es que si se han comido todos los incrementos y tenemos una pérdida en los futuros, entonces simplemente esperamos hasta el vencimiento y tomamos el delta del tipo de interés, más el crecimiento del BA, y luego esperamos la corrección del BA y ejecutamos el algoritmo de nuevo.
Por supuesto, necesitamos 5 diseños de este tipo para que el dinero funcione mejor.
El GO no reclamado en los futuros, se puede mantener en OFZ o en cualquier otro activo de bajo rendimiento - incluso en el mismo spread - si es necesario, es sencillo cubrirlo.
Tengo una técnica para construir tales contra-tendencias, al menos en Forex (ver señales en mi perfil). Pero el problema para mí está en la conexión de la cotización y el MT5.
¿Qué te parece?
Pero el problema para mí es la conexión entre el quik y MT5.
¿Qué te parece?
He revisado todas las opciones con KVIK.
Detenido en KVIK -->>DDE-->Software de introducción --> trans2quik.dll --> KVIK.
Todos los demás dispositivos son más lentos.
Y en EBS sólo KVIK
He revisado todas las opciones de KVIK.
Me decidí por KVIK -->>DDE-->Software de introducción --> trans2quik.dll
Todos los demás "aparatos" son más lentos.
Y en EBS sólo KVIK.
¿Por qué es imposible hacer una unión estable de MT5 a Quik?
La idea principal es utilizar órdenes pendientes, y utilizar órdenes pendientes en aperturas de velas de un minuto.