Los prefijos de Bashneft parecen que deben ser tomados - página 3
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La verdad es que no. Nada depende del valor del activo.
No importa en absoluto su valor.
Los beneficios se forman a partir del diferencial entre los futuros y el SPOT.
Los dividendos también se cotizan por separado.
Si hay un dividendo, el diferencial se cuenta de manera diferente.
Añadido
Lo bueno de esta TS es que no hay drawdowns (pérdidas) en absoluto, sólo beneficios (más o menos :) )
Y, los beneficios se fijan cuando compras (acciones) y cuando vendes (futuros)
Añadido
Este es el esquema más antiguo de la estrategia
Añadido
Por desgracia, esta TS, tiene un inconveniente - no se puede vender acciones y comprar futuros.
Si, de repente, las acciones deciden pagar dividendos, entonces en caso de vender las acciones (por nosotros) se nos retendrá de los dividendos,
Porque las acciones se han vendido :(
Bueno, estos esquemas son bien conocidos)) Por ejemplo, el eurodólar al contado y los futuros similares. El diferencial viene determinado por el tipo de interés con convergencia gradual. Sin embargo, también se depende del precio. Se nota especialmente en el caso del aceite. Si has encontrado un spread que se puede fijar en el dinero, sin tener en cuenta el precio del activo - eso es algo nuevo para mí. En cualquier caso, no he visto este tipo de instrumentos en MOEX. ¿Quizás, no tienen en cuenta algo? Sólo me pregunto por qué el resto del mundo todavía no comercia con este diferencial))
P.D. Me preguntaba si practica la HFT. Las emisiones son muy posibles allí.
Estos patrones son bien conocidos. Por ejemplo, el eurodólar al contado y los futuros similares. El diferencial viene determinado por el tipo de interés con una convergencia gradual. Sin embargo, también se depende del precio. Se nota especialmente en el caso del aceite. Si has encontrado un spread que se puede fijar en el dinero, sin tener en cuenta el precio del activo - eso es algo nuevo para mí. En cualquier caso, no he visto este tipo de instrumentos en MOEX, ¿quizás no se tiene en cuenta algo? Sólo me pregunto por qué el resto del mundo todavía no comercia con este diferencial))
Estás muy equivocado.
Exactamente todo el mundo está comerciando.
Pero el tipo del banco central en Japón (por ejemplo) = -0,1% ¿qué se gana?
En el mercado ruso simplemente no hay herramientas para este tipo de operaciones.
Pruebe el comercio manual en KVIC :)
Yo no encuentro nada (propagación), los robots sí.
Ya he explicado todo en detalle, si usted
Lo he explicado todo con detalle, si no lo entiendes, busca en la web "precio de los futuros desde SPOT".
y "valor de los futuros en el momento del vencimiento".
Lo siento, pero no tengo ganas de dar una conferencia introductoria sobre los fundamentos del comercio de divisas.
lo bien que se lo pasó Bashneft al final de la sesión
Una reacción muy apropiada :)
Estás muy equivocado.
Exactamente todo el mundo está comerciando.
Pero el tipo del banco central en Japón = -0,1% ¿qué hacer?
En el mercado ruso simplemente no hay herramientas para este tipo de operaciones.
Pruebe el comercio manual en KVIC :)
Yo no encuentro nada (propagación), los robots sí.
Ya he explicado todo en detalle, si usted
Lo he explicado todo con detalle, si no lo entiendes, busca en la web "precio de los futuros desde SPOT".
y "valor de los futuros en el momento del vencimiento".
Eltipo de interés puede afectar al valor de los futuros. Los lejanos pueden ser más baratos que los cercanos. Pero no hay que sobrestimar esa influencia. Entonces no entiendo, ¿estamos hablando del mercado ruso? ¿O en general?
P.D. Nunca he intercambiado bolígrafos. "El hilo se rasgará" ))) Sólo robots. Sin embargo, no le quitaré más tiempo
Eltipo de interés puede afectar al coste de los futuros. Los lejanos pueden ser más baratos que los cercanos. Pero no hay que sobrestimar esa influencia. Entonces no entiendo, ¿estamos hablando del mercado ruso? ¿O en general?
P.D. Nunca he comerciado con bolígrafos. "El hilo se rasgará" ))) Sólo robots.
Tú, por desgracia, no tienes conocimientos básicos, por eso tienes esos ejemplos.
¿Qué tiene que ver esto con el valor de los diferentes futuros sobre la misma BA?
Si el valor de los futuros lejanos es inferior al valor de los futuros cercanos, significa que el mercado asume que los dividendos "caerán" en el BA durante los futuros lejanos.
Esta es la fórmula para fijar el precio de los futuros de la sección de acciones
Añadido
Si en lugar de n, sustituye el 0 (vencimiento), se sorprenderá al ver que el precio de los futuros será igual al precio del SPOT,
por lo tanto, al comprar SPRED antes del vencimiento, recibirá en cualquier caso un ingreso (n !=0)
Tú, por desgracia, no tienes conocimientos básicos, por eso tienes esos ejemplos.
¿Qué tiene que ver esto con el valor de los diferentes futuros sobre la misma BA?
Si el valor de los futuros lejanos es inferior al de los futuros cercanos, significa que el mercado supone que los dividendos "caerán" en el BA durante los futuros lejanos.
Los dividendos son sólo una parte del valor de los futuros. Si no, ¿cómo se explica la pasada bzkwardación de los futuros del petróleo? No hay ningún dividendo). "¿Qué tiene esto que ver con el valor de diferentes futuros sobre el mismo BA?
De todos modos, no te quitaré más tiempo
Los dividendos son sólo una parte del valor de los futuros. Si no, ¿cómo se explica el último bzkwurst de los futuros del petróleo? Los dividendos no existen en absoluto). "¿Qué tiene esto que ver con el valor de los diferentes futuros sobre un BA?" - bueno, esto es en realidad un cálculo exagerado del "valor temporal de un activo".
Sin embargo, no le quitaré más tiempo.
Estábamos hablando de la sección de acciones, en la sección de productos básicos otros principios y fórmulas para los cálculos.
Tú, por desgracia, no tienes conocimientos básicos, por eso tienes esos ejemplos.
¿Qué tiene que ver esto con el valor de los diferentes futuros sobre la misma BA?
Si el valor de los futuros lejanos es inferior al valor de los futuros cercanos, significa que el mercado asume que la BA "caerá" en dividendos durante los futuros lejanos.
Esta es la fórmula para fijar el precio de los futuros de la sección de acciones
Añadido
Si en lugar de n, sustituye por 0 (vencimiento), se sorprenderá al ver que el precio de los futuros será igual al precio del SROT,
por lo tanto, si compra SPRED antes del vencimiento, obtendrá un retorno de todos modos (n !=0)
Has simplificado demasiado la fórmula
Has simplificado demasiado la fórmula.
Para una rápida comprensión.
Naturalmente, esto no incluye las comisiones (del corredor y de la bolsa), las tasas de vencimiento, los impuestos y el porcentaje de que los dividendos no son reembolsables dentro de
en un plazo de 15 días laborables. :)
Pero los robots sí.