Regularidad o aleatoriedad - página 20
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Esto es una tontería, amigo mío.
Construir mejor los histogramas de precios e incrementos transformados para:
1. Espacio euclidiano
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - valor S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRECIOn-PRECIOn-1)^2)
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
2. Espacios de Minkowski
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - el valor S=cuadrado((Tn-Tn-1)^2-(PRECIOn-PRECIOn-1)^2)
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
En este caso nos libramos del tiempo no lineal del mercado (es decir, de los intervalos de tiempo exponenciales entre los ticks), y deberíamos tener el Grial.
Hazme un favor - hazlo, porque soy demasiado perezoso...
He aquí una pregunta. ¿Es posible globalmente equiparar las decisiones de la multitud en el mercado con los resultados de lanzar una moneda?
Y luego hay otra cuestión. ¿Es posible, de forma puramente hipotética, influir en el resultado del lanzamiento de una moneda?
No he creado un nuevo tema.
He aquí una pregunta. ¿Podemos equiparar las decisiones de la multitud en el mercado con los resultados de lanzar una moneda globalmente?
Y una pregunta más. ¿Es posible, hipotéticamente, influir en el resultado del lanzamiento de una moneda?
Una moneda no tiene memoria, la probabilidad de cada nuevo evento es del 50%. Es decir, si un águila es golpeada 100 veces seguidas, la probabilidad de que un águila sea golpeada 101 veces sigue siendo del 50%.
En el mercado, por el contrario, hay un efecto de memoria, y esto no es una expresión abstracta. Si tomamos el mercado de valores, cada posición abierta se cerrará tarde o temprano, y aquí es donde entra el efecto memoria. Como el horizonte de inversión es diferente, cada persona cerrará una posición en un momento distinto. Aquí el mercado se parece más a una baraja de cartas (hay métodos para contar las cartas).
De forma puramente hipotética podemos influir, podemos dar una fuerza de giro y conociendo las condiciones iniciales calcular cuántas vueltas tiene que dar la moneda y cuánta velocidad hay que darle. Está el peso de la moneda y la aceleración de la gravedad. Hipotéticamente siempre se puede lanzar una moneda con una cara.
También se puede influir en la moneda lanzada, que puede ser estabilizada por la corriente de aire.Una moneda no tiene memoria, la probabilidad de cada nuevo evento es del 50%. Es decir, si un águila es golpeada 100 veces seguidas, la probabilidad de que un águila sea golpeada 101 veces sigue siendo del 50%.
En el mercado, por el contrario, hay un efecto de memoria, y esto no es una expresión abstracta. Si tomamos el mercado de valores, cada posición abierta se cerrará tarde o temprano, y aquí es donde entra el efecto memoria. Como el horizonte de inversión es diferente, cada persona cerrará una posición en un momento distinto. Aquí el mercado se parece más a una baraja de cartas (hay métodos para contar las cartas).
De forma puramente hipotética podemos influir, podemos dar una fuerza de giro y conociendo las condiciones iniciales podemos calcular cuántas vueltas tiene que dar la moneda y cuánta velocidad hay que darle. Está el peso de la moneda y la aceleración de la gravedad. Hipotéticamente, siempre podemos lanzar una moneda con una cara.
El lado de la cara también podría verse afectado, podrías estabilizarlo con el flujo de aireMi punto es. Podemos suponer, dada la multitud de estrategias, puntos de vista, TFs utilizados,
que hay más o menos la misma cantidad de compradores y vendedores que entran en el mercado
en un corto período de tiempo? Me refiero a participantes débiles.
No he iniciado un nuevo hilo.
He aquí una pregunta. ¿Pueden equipararse globalmente las decisiones de la multitud en el mercado al resultado de lanzar una moneda?
Y una pregunta más. ¿Es posible, de forma puramente hipotética, influir en el resultado del lanzamiento de una moneda?
En el resultado de una moneda, por supuesto. Sobre el resultado de la multitud - no. Diferentes "categorías de peso")
se pueden comparar así.
"si hipotéticamente fuera un microbio, ¿podría afectar al resultado de lanzar una moneda de cinco rublos?")
Mi punto es. Se puede suponer, dada la multitud de estrategias, puntos de vista, TFs utilizados,
que hay más o menos la misma cantidad de compradores y vendedores que entran en el mercado
en un corto período de tiempo? Me refiero a participantes débiles.
No. el mercado suele fluctuar dentro de ciertos límites. cuando el potencial de ganancia en una determinada dirección es más alto hay picos - velas largas así.
Lo veo así todo el tiempo.
Pero cuando se habla del mercado, hay que especificar de qué mercado se trata: bolsa, divisas u otro.
son muy diferentes en sus patrones de movimiento y en sus reacciones ante un fuerte aumento del "número de asalariados".No he iniciado un nuevo hilo.
1. tal pregunta. ¿Es posible equiparar globalmente las decisiones de la multitud en el mercado con los resultados de lanzar una moneda?
Y una pregunta más. ¿Es posible, hipotéticamente, influir en el resultado de lanzar una moneda?
1. no hay multitudes en el mercado, hay sobrepeso
2. Por supuesto que sí. Como mínimo, el giro debería ser más o menos el mismo. Como un concurso para ver quién tira la cola más veces y luego... la aleatoriedad ha desaparecido. ¿De verdad?
La idea es interesante... Si lo hago algún día, publicaré los resultados.
Ajá. Yo también estoy recogiendo datos ahora, quiero echar un vistazo.
Sin embargo, con las prisas, cometí un error... Tiene que serlo:
...
2. Espacios de Minkowski
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de recuento de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - el valor S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRECIOn-PRECIOn-1)^2
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
Ajá. Yo también estoy recogiendo datos ahora, quiero echar un vistazo.
Sin embargo, con las prisas, cometí un error... Tiene que serlo:
...
2. Espacios de Minkowski
en las siguientes coordenadas para las mediciones de las garrapatas
Eje X - escala uniforme de recuento de eventos (1, 2, ...)
Eje Y - el valor S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRECIOn-PRECIOn-1)^2
donde (Tn-Tn-1) es el tiempo transcurrido entre el tic actual y el anterior, (PRECIOn-PRECIOn-1) es el incremento entre el precio actual y el anterior
Ya está, no lo haré pronto, me he tomado un mes de descanso, me duele el cerebro. Escribiré la idea, para no olvidarla, y luego lo intentaré.
:))) Lana - Lo haré yo mismo. Lo publicaré en el hilo de TIP.