El fenómeno de San Petersburgo. Las paradojas de la teoría de la probabilidad. - página 16
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Comprobar"cuánto difiere su distribución de lo que sería si los precios fueran un paseo aleatorio" no es especialmente valioso ni útil.
Incluso la propia redacción es errónea:"Si la diferencia es estadísticamente significativa, puede indicar la posibilidad de comerciar". Es decir, si no el comercio es imposible, según usted.
Esto es un profundo engaño. Has aceptado una premisa falsa como un axioma sin siquiera intentar verificarla.
Piense que el proceso de negociación es externo a la serie de precios que se negocia.
Las estadísticas del proceso de negociación no son reducibles a las estadísticas de las series de precios que se negocian.
Realiza un experimento:
1. Generar un proceso de SB.
2. Aplique las reglas de negociación a este proceso de SB.
3. Asegúrese de que es posible operar con éxito en este proceso de SB.
4. Repite los pasos 1,2,3 varias veces, registrando los resultados de los experimentos.
5. Confirmar la falacia del postulado de que es imposible operar con éxito en el proceso SB.
6. Determinar las estadísticas del proceso de negociación.
7. Compara las estadísticas del proceso de negociación con las del proceso de SB.
8. Por último, saque conclusiones.
Si te atreves a hacer ese experimento, sus resultados, si los presentas aquí, te ayudarán a ti y a muchos otros a abrir los ojos y a deshacerse de la cerrazón creada artificialmente y aceptada irreflexivamente, como la omnipresente teoría-delirio sobre la "eficiencia del mercado". Espero que esta falacia de la "eficiencia del mercado" no te engañe.
SO
Y el programa en el que lo hagas (R o no) es otra cosa.
Los resultados positivos de la negociación en el proceso de la SB del experimentador (con la condición de tener un spread, correspondiente a la volatilidad media de un instrumento de negociación simulado en la correspondiente escala de valores absolutos del precio actual) son posibles en presencia de una estrategia rentable en la SB del experimentador. Y si el experimentador no tiene una estrategia rentable para negociar en la SB, ¿podemos decir que la negociación rentable en la SB es imposible? - No, por supuesto que no se puede sacar esa conclusión, y menos aún se pueden sacar las conclusiones correspondientes sobre la ausencia/disponibilidad de estrategias rentables en los datos reales del mercado.
Sin embargo, la expresión "La estadística del proceso de negociación no es reducible a la estadística de la serie de precios sobre la que se realiza la operación" a primera vista, y a segunda vista también, no contiene suposiciones y conclusiones lógicamente incorrectas, imho of course.
En general, las paradojas indican por sí mismas la presencia de cucarachas en la cabeza de las personas y nada más, es decir, la presencia de ciertos patrones de pensamiento que son útiles en los casos generales e inútiles (y a veces perjudiciales) en los privados. Felicitaciones a Starter por el tema, es divertido.
Los resultados positivos de la operación del experimentador en el proceso de la SB (con la condición de que el diferencial corresponda a la volatilidad media del instrumento de negociación simulado en la escala correspondiente de valores absolutos del precio actual) son posibles si el experimentador tiene realmente una estrategia rentable en la SB. Y si el experimentador no tiene una estrategia rentable para negociar en la SB, ¿podemos decir que la negociación rentable en la SB es imposible? - No, por supuesto que no. Y no se pueden sacar las conclusiones correspondientes sobre la ausencia/disponibilidad de estrategias rentables sobre datos reales del mercado.
Sin embargo, la expresión "La estadística del proceso de negociación no es reducible a la estadística de las series de precios que se negocian" a primera vista, y a segunda vista también, no contiene suposiciones y conclusiones lógicamente incorrectas, imho of course.
Muy bien.
Absolutamente correcto.
Prepara el espíritu iluminado
Y la experiencia, hijo de duros errores,
Y el genio, amigo de las paradojas,
Y el azar, dios de la invención...
(C) Pushkin, que AS.
A.S. Pushkin
Un roble verde junto al Lukomorye
De "Ruslan y Lyudmila".
Un roble verde junto al Lukomorye;
La cadena dorada de ese roble:
Y de día y de noche un gato erudito
Se pasea por la cadena todo el tiempo;
A la derecha, canta una canción,
A la izquierda cuenta un cuento.
Hay un milagro: hay un hada deambulando por ahí,
La sirena se sienta en las ramas;
Allí, en caminos desconocidos
Hay rastros de bestias invisibles;
Hay una cabaña con patas de pollo
Hay una cabaña sin ventanas ni puertas;
El bosque y el valle están llenos de visiones;
Las olas llegarán al amanecer
En una orilla arenosa y vacía,
Y treinta buenos caballeros
salen de las aguas claras en fila,
Y con ellos su tío del mar;
Y allí, el hombre de la reina, de paso.
y allí, el rey de la reina es capturado de paso;
Allí, en las nubes, ante el pueblo
A través de los bosques, a través de los mares.
El hechicero lleva al héroe;
En el calabozo languidece la zarina,
Y el lobo pardo le sirve fielmente;
Hay una estupa con Baba Yaga
y el lobo camina por su cuenta,
Allí el zar Kashchey corteja el oro;
Está el espíritu ruso... ¡Ahí está el olor de Rusia!
He estado allí, y he bebido miel;
Junto al mar vi un roble verde;
Me senté debajo de ella, y el gato erudito
y el gato erudito me contó sus historias.
Pushkin es ciertamente un genio.
Comprobar"cuánto difiere su distribución de lo que sería si los precios fueran un paseo aleatorio" no es especialmente valioso ni útil.
Incluso la propia redacción es errónea:"Si la diferencia es estadísticamente significativa, puede indicar la posibilidad de comerciar". Es decir, si no el comercio es imposible, según usted.
Esto es un profundo engaño. Has aceptado una premisa falsa como un axioma sin siquiera tratar de verificarla.
Piensa que el proceso de negociación es externo a la serie de precios que se negocia.
Las estadísticas del proceso de negociación no son reducibles a las estadísticas de la serie de precios a la que se realiza la operación.
Realiza un experimento:
1. Generar un proceso de SB.
2. Aplique las reglas de negociación a este proceso de SB.
3. Asegúrese de que es posible operar con éxito en este proceso de SB.
4. Repite los pasos 1,2,3 varias veces, registrando los resultados de los experimentos.
5. Convénzase de la falacia del postulado de que es imposible operar con éxito en el proceso SB.
6. Determinar las estadísticas del proceso de negociación.
7. Compara las estadísticas del proceso de negociación con las del proceso de SB.
8. Por último, saque conclusiones.
Si decides hacer un experimento de este tipo, sus resultados, si los presentas aquí, te ayudarán a ti y a muchos otros a abrir los ojos y deshacerse de la cerrazón creada artificialmente y aceptada irreflexivamente, como la omnipresente teoría-delirio sobre la "eficiencia del mercado". Espero que esta falacia de la "eficiencia del mercado" no te engañe.
SO
El programa en el que lo hagas (R o no) es una cuestión discutible.
Usted confunde erróneamente dos conceptos:
1) un proceso aleatorio
2) un conjunto finito de sus realizaciones (en un número finito de puntos en el tiempo).
La curva de capital de cualquier sistema de trading en un paseo aleatorio sin deriva (sin tendencia) será una martingala - un proceso aleatorio con media cero. Esto es un hecho matemático estricto, demostrado a través de la representación de esta curva por la integral estocástica de Ito.
Pero. Para cualquier implementación particular de este paseo aleatorio, es posible llegar a una TS rentable (ajuste). Tal vez esta ST sea rentable en otras realizaciones de SB. Pero si hay muchas implementaciones rentables de este tipo, lo más probable es que sólo indique la mala calidad del generador de números pseudoaleatorios utilizado.
6H, desviación máxima. Así que todo vuelve al principio.
No, la respuesta debe expresarse como un número entre cero y uno (probabilidad)
¿Conoces la ley de distribución de Hearst para un paseo aleatorio (proceso de Wiener)?
Hearst ha sido estudiado de arriba a abajo.
Está claro que es un juego de niños.
...
La curva de capital de cualquier sistema de trading en un paseo aleatorio sin deriva (sin tendencia ) será una martingala - un proceso aleatorio con media cero. Esto es un hecho matemático estricto, demostrado a través de la representación de esta curva por la integral estocástica de Ito.
...
Una declaración fuerte. Lo suficientemente fuerte como para crear el hecho de la declaración en sí una necesidad de proporcionar pruphs.
Es interesante ver a ese valiente teórico que fue capaz de describir en términos generales el mataparato de "cualquier sistema de comercio", confirmando también los casos privados, sin excepciones.
Comprobar"cuánto difiere su distribución de lo que sería si los precios fueran un paseo aleatorio" no es especialmente valioso ni útil.
Incluso la propia redacción es errónea:"Si la diferencia es estadísticamente significativa, puede indicar la posibilidad de comerciar". Es decir, si no el comercio es imposible, según usted.
Esto es un profundo engaño. Has aceptado una premisa falsa como un axioma sin siquiera intentar verificarla.
Piensa que el proceso de negociación es externo a la serie de precios que se negocia.
Las estadísticas del proceso de negociación no son reducibles a las estadísticas de la serie de precios a la que se realiza la operación.
Realiza un experimento:
1. Generar un proceso de SB.
2. Aplique las reglas de negociación a este proceso de SB.
3. Asegúrese de que es posible operar con éxito en este proceso de SB.
4. Repite los pasos 1,2,3 varias veces, registrando los resultados de los experimentos.
5. Confirmar la falacia del postulado de que es imposible operar con éxito en el proceso SB.
6. Determinar las estadísticas del proceso de negociación.
7. Compara las estadísticas del proceso de negociación con las del proceso de SB.
8. Por último, saque conclusiones.
Si te atreves a hacer ese experimento, sus resultados, si los presentas aquí, te ayudarán a ti y a muchos otros a abrir los ojos y a deshacerse de la cerrazón creada artificialmente y aceptada irreflexivamente, como la omnipresente teoría-delirio sobre la "eficiencia del mercado". Espero que esta falacia de la "eficiencia del mercado" no te engañe.
SO
El programa en el que lo hagas (R o no) es una cuestión discutible.
Usted confunde erróneamente dos conceptos:
1) un proceso aleatorio
2) un conjunto finito de sus realizaciones
La curva de capital de cualquier sistema de trading en un paseo aleatorio sin deriva (sin tendencia) será una martingala - un proceso aleatorio con media cero. Esto es un hecho matemático estricto, demostrado a través de la representación de esta curva por la integral estocástica de Ito.
Pero. Para cualquier implementación particular de este paseo aleatorio, es posible llegar a una TS rentable (ajuste). Quizás esta TS sea rentable en otras implementaciones de SB. Pero si hay muchas implementaciones de este tipo, probablemente sólo indique la mala calidad del generador de números pseudoaleatorios utilizado.
1) No, no, no estoy mezclando estas dos nociones, sólo te estoy sugiriendo que hagas un experimento, pero veo que no tienes intención de hacerlo, y en vano.
2) Por favor, dame un enlace a este hecho matemático riguroso, para que juntos podamos mirar y ver el cuadro completo, y no sólo el residuo seco, sino también ver y entender las condiciones de su derivación y aplicación. No me sorprendería que en esta prueba resulte que el sistema de comercio se describa como un proceso de Wiener. Al fin y al cabo, de lo contrario la aplicación de la integral estocástica de Ito es, por decirlo suavemente, incorrecta. Espero que no vaya a negar que un sistema de comercio no debe ser en absoluto un proceso de Wiener. Todo lo contrario ;))
3) Bueno, aquí todo es muy familiar en general (ajuste de etiquetas, etc.)... Es decir, si los hechos no se ajustan a la teoría, peor para los hechos(???)... bueno, y la "base" necesaria se resumirá en cualquier...