Aprendizaje automático para robots - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es interesante ver GBPJPY, EURJPY, AUDJPY. De alguna manera me parece que uno de estos pares sería mejor.
¿El EA tiene tendencia o es plano?
En este experimento no he dividido por tendencia y plano, pero en otros experimentos he observado que funciona de la misma manera que con los filtros de volatilidad, tiempo, noticias, etc.
Pero todo esto debe ser metódicamente probado y refinado, por esta razón he sugerido un tema con las plantillas que se aplican claramente, editar, etc, aunque hasta ahora hay pocos dispuestos a la participación práctica:)
Seguramente no has realizado las pruebas en MetaQuotes-Demo y también has utilizado otros plazos.
Sólo he entrenado en OHLC USDCHF H4 - es un experimento para MetaQuotes-Demo ya que tiene una gran base y las cotizaciones de otros proveedores pueden ser muy diferentes.
El problema de la unificación del aprendizaje, para que el Asesor Experto no sea sensible a las diferencias en las cotizaciones y que resuma la información de diferentes plazos, es otro problema.
Para ello experimento con fórmulas de definición de patrones de formación y características integrales de la barra de precios.
Recientemente una solución interesante fue sugerida por uno de los programadores en la parte inglesa del foro, si tienes alguna idea en este sentido, sugiérela.
https://www.mql5.com/en/forum/281402/page4
Tengo una dirección - tecnologías y sistemas de seguimiento de tendencias y operación automática dentro del día de trabajo y la semana de trabajo en los pares de divisas más rentables y marcos de tiempo.
Tengo un enfoque - tecnologías y sistemas de seguimiento de tendencias y trabajo automático dentro del día de trabajo y la semana de trabajo en los pares de divisas más rentables y los marcos de tiempo.
Bueno, hace poco leí tu oferta con ganas de participar en la creación de EA y no tuve tiempo de preparar una respuesta antes de que el mensaje desapareciera... :)
La cuestión es que los EAs generados manualmente son muy difíciles de corregir, en primer lugar, pueden contener megabytes de código y a veces tengo que utilizar el compilador de línea de comandos, porque la optimización incorporada en el editor es lenta, y en segundo lugar, hay matrices de constantes y factores de ponderación que son difíciles de comprender lógicamente.
Por eso he tenido que generar un nuevo EA minimizado con un periodo de aprendizaje corto en GBPUSD M15, con un patrón de 3 barras y un modelo con árboles de decisión, por ejemplo, para mostraros algo de lógica.
Aquí hay algunas pruebas de este EA para diferentes instrumentos, marcos de tiempo y corredores.
Pero para resolver la tarea principal de MO - previsión, necesitamos más experimentos con diferentes datos iniciales, modelos, parámetros de entrenamiento y pruebas a futuro. Eventualmente necesitamos entender y aprender a usar la memoria del mercado o asegurarnos de que no hay memoria en absoluto :)
Bueno, hace poco leí tu oferta de participar en la creación de EA y no tuve tiempo de preparar una respuesta antes de que el mensaje desapareciera... :)
La cuestión es que los EAs generados por la máquina son muy difíciles de corregir a mano. En primer lugar, pueden ser megabytes de código, a veces tengo que utilizar el compilador de línea de comandos, porque el editor incorporado con la optimización es lento, y en segundo lugar, es una matriz de constantes, factores de ponderación, que es difícil dar sentido a la lógica.
Por lo tanto, en aras del ejemplo, tuve que generar un nuevo Asesor Experto minimizado con un corto período de aprendizaje en GBPUSD M15, un patrón de 3 barras y un modelo de árbol de decisión, para que al menos pudiera mirar a través de la lógica.
Aquí hay algunas pruebas de este EA en diferentes instrumentos, marcos de tiempo, corredores.
GBPUSD M30 RoboForex
EURUSD M15 InstaForex
GBPUSD M15 Alpari
AUDUSD H1 MetaQuotes
Estos resultados dan evidencia indirecta de que el modelo EA tiene cierta capacidad de generalización, pero para resolver la tarea principal de MO - predicción, necesitamos más experimentos con diferentes datos de entrada, modelos, parámetros de entrenamiento y pruebas de avance, finalmente necesitamos entender y aprender a usar la memoria del mercado o finalmente asegurarnos de que no hay memoria en absoluto :)
Me disculpo por mi post borrado - pensé que nadie lo necesitaba, así que lo he eliminado en otro lugar.
Menudo lío has montado con tu EA. Y esto a pesar de que todo es mucho más fácil y accesible.
Usted conoce la naturaleza del movimiento de los precios en Forex, y los patrones más cercanos de este movimiento - Tendencias ascendentes y descendentes de diferentes longitudes y Zigzags de mayor o menor volumen.
Y usted puede coordinar fácilmente sus compras y ventas con el inicio y el final de estos objetos, y obtener casi todos los beneficios resultantes (menos las pérdidas por el spread y la calidad insuficiente del programa de trabajo).
Pido disculpas por mi post borrado - no creí que nadie lo necesitara, así que lo guardé.
Ha hecho mucho ruido para su asesor. Y esto a pesar de que todo es mucho más fácil y accesible.
Usted conoce la naturaleza del movimiento de los precios en Forex, y los patrones más cercanos de este movimiento - Tendencias ascendentes y descendentes de diferentes longitudes y Zigzags de mayor o menor volumen.
Y puede hacer coincidir fácilmente sus compras y ventas con el inicio y el final de estos objetos y obtener casi todo el beneficio resultante (menos las pérdidas por el diferencial y la falta de calidad del programa de trabajo).
Lo has explicado todo con sencillez, pero intentaré simplificar, sin entrar en la naturaleza de los movimientos de las divisas, los modelos, las tendencias y el desarrollo de los programas, porque todo eso, en mi opinión, se ha tratado una y otra vez y se puede pensar en ello infinitamente.
Otra cosa es utilizar el aprendizaje automático para seguir la memoria del mercado: basta con enseñar al robot a operar en función de los picos y valles del historial de precios.
Por supuesto, el aprendizaje tiene que ser rápido y de calidad, y puede que tenga que hacerlo a menudo, pero todo esto se puede resolver con una simple automatización, sobre todo porque ya la tengo.
Lo único que queda por hacer es comprobar en la práctica cuánto puede operar el robot entrenado por inercia y con qué frecuencia hay que cambiarlo o reentrenarlo, y qué partes del historial hay que tomar.
Es como ir cuesta abajo y saltar desde un salto de esquí, acelerar, saltar y volar todo lo que puedas, y luego volver a subir, que es aún más fácil:)
Lo has explicado todo con sencillez, pero intentaré simplificarlo, sin entrar en la naturaleza de los movimientos de las divisas, los patrones, las tendencias y el desarrollo de los programas, porque todo esto, en mi opinión, se ha tratado una y otra vez y se puede pensar en ello infinitamente.
Otra cosa es sentarse en la cola de la memoria del mercado en el aprendizaje de la máquina, no hay nada que pensar, sólo enseñar el bot para el comercio en los picos y valles de la historia de los precios.
Por supuesto, hay que enseñarlo de forma rápida y cualitativa, y puede que haya que hacerlo a menudo, pero todo esto se puede solucionar con la automatización primitiva, además, ya la tengo.
Lo único que queda por hacer es comprobar en la práctica cuánto puede operar el robot entrenado por inercia y con qué frecuencia hay que cambiarlo o reentrenarlo, y qué partes del historial tiene que estudiar.
Es como ir cuesta abajo y saltar desde un salto de esquí, acelerar, saltar y volar todo lo que puedas, y luego volver a subir, que es aún más fácil:)
Tal vez sea también una variante para conseguir el efecto deseado. Pruébalo, tal vez algo funcione.
En general, lo más deseable para todos aquí es llegar desde
Operar tanto como sea posible, o incluso mejor, TODOS los beneficios del día y de cada transacción,
y con el mínimo esfuerzo de su propio tiempo y dinero.
Ivan Negreshniy:
Otra cosa que se puede hacer es sentarse en la cola de la memoria del mercado con el aprendizaje automático, no hay nada que pensar, sólo enseñar al bot a operar en los picos y valles de la historia de los precios.
No por el historial de precios, sino por incrementos - forman el precio (la integral de todos los incrementos es en realidad el precio desde el punto de partida).
Afortunadamente, para los expertos en redes neuronales, se cumple la primera condición de previsión de Kolmogorov (expectativa =0) para este tipo de BP.
La segunda condición, la estacionariedad, no se cumple.
Propongo introducir en el NS, además de los propios incrementos, sus momentos: varianza, asimetría, curtosis... y el coeficiente de autocorrelación. El NS está simplemente obligado a encontrar regularidades en esta basura.
Bueno, hace poco leí tu oferta de participar en la creación de EA y no tuve tiempo de preparar una respuesta antes de que el mensaje desapareciera... :)
La cuestión es que los EAs generados por la máquina son muy difíciles de corregir a mano. En primer lugar, pueden ser megabytes de código, a veces tengo que utilizar el compilador de línea de comandos, porque el editor incorporado con la optimización es lento, y en segundo lugar, es una matriz de constantes, factores de ponderación, que es difícil dar sentido a la lógica.
Por lo tanto, en aras del ejemplo, tuve que generar un nuevo Asesor Experto minimizado con un corto período de aprendizaje en GBPUSD M15, un patrón de 3 barras y un modelo de árbol de decisión, para que al menos pudiera mirar a través de la lógica.
Aquí hay algunas pruebas de este EA para diferentes instrumentos, marcos de tiempo, corredores.
GBPUSD M30 RoboForex
EURUSD M15 InstaForex
GBPUSD M15 Alpari
AUDUSD H1 MetaQuotes
Pero para resolver la tarea principal de MO - previsión, necesitamos más experimentos con diferentes datos de entrada, modelos, parámetros de entrenamiento y pruebas a futuro, necesitamos al menos entender y aprender a usar la memoria del mercado o finalmente asegurarnos de que no hay memoria en absoluto :)
Olvídese de las previsiones: siga el precio
La imagen muestra el oro y los puntos de entrada, es decir, cualquier sistema sigue siempre el precio.
Lo has explicado todo con sencillez, pero voy a intentar simplificarlo, sin entrar en la naturaleza de los movimientos de las divisas, los patrones, las tendencias y el desarrollo de los programas, porque todo esto, en mi opinión, ya se ha hecho una y otra vez y se puede pensar en ello infinitamente.
La memoria del mercado en el aprendizaje de la máquina es otra cosa, no hay nada que pensar, sólo enseñar el bot para el comercio en los picos y valles de la historia de los precios.
Por supuesto, el aprendizaje tiene que ser rápido y de calidad, y puede que tenga que hacerlo a menudo, pero todo esto se puede resolver con una simple automatización, además, ya la tengo.
Sólo queda averiguar en la práctica con qué frecuencia un robot entrenado puede operar por inercia y con qué frecuencia hay que cambiarlo o reentrenarlo, y qué partes del historial debe estudiar.
Es como ir cuesta abajo y saltar de un salto de esquí, acelerar, saltar y volar todo lo que puedas, y luego volver a subir, que es aún más fácil:)
El mercado cambia constantemente y el bot basado en un algoritmo fallará y dejará que todo se vaya al garete.
Todavía no he visto uno mejor.
El mercado cambia constantemente y el bot en un algoritmo fallará y echará todo a perder...
El mercado cambia constantemente y el bot fallará con un algoritmo y se irá al garete.