ATC sin marco temporal(TF) - página 2
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Alexey, estás equivocado. Tú mismo estás trabajando con velas en el marco temporal 1S (ni siquiera velas, parece, sino sólo un precio C) y dices que "las velas no son necesarias".
La rueda fue inventada hace miles de años por algún troglodita, y todavía se utiliza ampliamente.
Tampoco te he explicado que cualquier señal de representación está cuantificada y discretizada. Esto es lo que hace realmente la representación del marco temporal y de la vela. Toda la información dentro de la vela no es necesaria para funcionar. Si lo hace, pase a un plazo menor.
Explica qué, por favor.
No trabajo en el M15. No trabajo en absoluto, sólo miro todos los plazos disponibles. Es un robot. ¿Cómo sabes algo de mi comercio? ¿Eres telepática? ))
Sobre el muestreo: según el teorema de Kotelnikov-Nyquist-Shannon, la frecuencia de muestreo debe ser más de 2 veces superior a la frecuencia más alta del espectro de la señal. Pero esto es para la representación exacta, no necesitamos tal precisión en el comercio.
Pero la frecuencia de muestreo, incluso en M1, es de 1/60 == 0,016(6) Hz, que es demasiado baja. He aceptado el compromiso de 1 Hz, y el procesador no está tan cargado y la precisión es aceptable.
ZS: Has leído mi post con muy poca atención, he escrito en ruso"El robot no necesita velas".
Diga qué, por favor.
Pero la frecuencia de muestreo, incluso en M1, es de 1/60 == 0,016(6) Hz, que es demasiado baja. He aceptado el compromiso de 1 Hz, y el procesador no está tan cargado y la precisión es aceptable.
ZS: Has leído mi post con muy poca atención, he escrito en ruso"El robot no necesita velas".
Así que escribí - usted trabaja en un marco de tiempo 1S - segundo. (Y dices que el robot no necesita candelabros, pero estás usando candelabros de un segundo...
Si no se utilizan los candelabros, se obtiene algo parecido a las barras Renko. Pero no he visto ningún Asesor Experto que funcione con estas barras.
Eso es lo que escribí - se trabaja en 1S - segundo plazo. (Y dices que tu robot no necesita velas, pero estás usando velas de un segundo...
Si suprimimos las velas, obtendremos algo parecido a las barras de reneko. Pero no he visto a ningún experto trabajando con estas barras.
Ah, no lo había visto, al menos s lo hizo pequeño )) Pero estás confundido, no es una segunda vela. El candlestick supone recoger la información en 1s - OHLC, yo solo hago un muestreo del precio en 1s, analógico como en el reproductor de CD, solo que allí la frecuencia de muestreo es de 44100 Hz.
Renko es una historia completamente diferente. Estuve trabajando con Renko para un tipo, y resultó ser una broma.
Ahh, no lo había visto, al menos s lo hizo pequeño )) Pero estás confundido, no es una segunda vela. El candlestick supone recoger información en 1s - OHLC, yo solo hago un muestreo de precios a 1s, analógico como en el reproductor de CD, solo que allí la frecuencia de muestreo es de 44100 Hz.
Renko es una historia completamente diferente. Estuve trabajando con Renko para un tipo, y resultó ser una basura.
Bueno, así es como se obtienen las velas de 1s, sólo se toma su precio de cierre...
Intenté sacar algo de reneko - no funcionó, y me costó mucho esfuerzo. Por lo tanto, resulta muy malo sin referencia de tiempo. Lo que significa que necesito un marco de tiempo... Así que intento hacerlo en segundos, o en horas - depende del ST.
¿Qué quieres decir con que las garrapatas no tienen esta desventaja? Las garrapatas son igual de irregulares, y además tienen "saltos de barra", lo que estropea tanto la cuantificación como la discretización.
...
Es decir, nadie alimenta la ilusión de que los ticks tengan algún "periodo", o "marco temporal", los correspondientes índices de "apertura" y "cierre", las "barras" y sus "saltos", la "cuantización". Y no hay que hablar de discretización, son de naturaleza discreta. Esta es la única forma primaria de presentación de los datos de tarifa que llegan al terminal, no hay otras. Al igual que en la auditoría, hay que analizar los documentos contables primarios.
Todo lo demás, con tramos de significación, como Abrir y Cerrar, o con la presencia de significación, pero ocultando la secuencia, como para Alto y Bajo - es una forma de agregación. No es el único. Quien quiera, agrega las garrapatas como quiera. Siguen siendo las únicas primarias, que es lo que las distingue de todas las demás representaciones, tradicionales o recién atraídas. Además, al igual que en los experimentos de laboratorio, lo que se mide se registra con tinta para que no se pueda "retocar". Las Tics no pueden manipular nada, son la propia fuente original.
Me refiero a que nadie alimenta la ilusión de que los ticks tienen algún "período", o "marco temporal", las correspondientes tasas de "apertura" y "cierre", las "barras" y sus "saltos", la "cuantificación". Y no hay que hablar de discretización, son de naturaleza discreta. Esta es la única forma primaria de presentación de los datos de tarifa que llegan al terminal, no hay otras. Al igual que en la auditoría, hay que analizar los documentos contables primarios.
Todo lo demás, con tramos de significación, como Abrir y Cerrar, o con presencia de significación, pero ocultando la secuencia, como Alta y Baja es una forma de agregación. No es el único. Quien quiera, agrega las garrapatas como quiera. Siguen siendo las únicas primarias, que es lo que las distingue de todas las demás representaciones, tradicionales o recién atraídas. Además, al igual que en los experimentos de laboratorio, lo que se mide se registra con tinta para que no se pueda "retocar". Las Tics no pueden manipular nada, son la propia fuente original.
¡Potente! También hay discretización en el tiempo. Por ejemplo, con una media de 2-5 ticks por segundo, pero hago un muestreo cada segundo, ya que no tiene sentido seguir los micro movimientos en forex. Sí, en términos de teoría esto es incorrecto y obtengo distorsiones de frecuencia que serían captadas por el oído cuando se trabaja con audio. Pero para el comercio de divisas específicamente esto es irrelevante.
En el mercado de valores, como sé, el comercio de HF lo rastrea todo.
¡Es un movimiento poderoso! También hay un muestreo de tiempo. Por ejemplo, con una media de 2 a 5 ticks por segundo, pero yo muestro cada segundo, ya que no tiene sentido seguir los micro-movimientos en el mercado de divisas. Sí, en términos de teoría esto es incorrecto y obtengo distorsiones de frecuencia que serían captadas por el oído cuando se trabaja con audio. Pero para el comercio de divisas específicamente, esto es irrelevante.
En la bolsa, como sé, el comercio de HF lo rastrea todo.
Me gustaría saber qué justifica la apreciación de que "es irrelevante en forex específicamente".
Probablemente no puede ser más que sobre algunos métodos seleccionados, pero no sobre Forex en general. Todavía no existe una solución universalmente aceptada, pero hay enfoques muy exitosos https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485 que implican teneren cuenta y comparar los pasos de tiempo de los ticks medidos con una precisión de milisegundos.
Ya mencioné aquí https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 sobre el efecto corporativo de la microtendencia, que requiere exactamente la secuencia de ticks procedentes de decenas de CC, es decir, con pasos de tiempo de décimas y centésimas de segundo. La microtendencia da previsiones bastante reales de medio punto - un punto y medio (0,0001); sumándolas a otras, he estado operando durante varios años mientras el arbitraje daba resultados tangibles. Se detuvo el 21 de noviembre de 2014, cuando la ley sobre la regulación de las divisas en Rusia pasó su primera lectura en la Duma del Estado (duró un año y medio; la segunda, la tercera, la firma presidencial y la publicación en RG tardaron un mes) en medio de la amenaza de que Rusia quedara fuera de SWIFT.
P.D. La discretización no está "ahí" en absoluto, pero puede aplicarse. Lo que sea necesario. Tanto en el tiempo como en el espacio. Una reducción de datos inteligentemente justificada por getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlMe refiero a que nadie alimenta la ilusión de que los ticks tienen algún "período", o "marco temporal", las correspondientes tasas de "apertura" y "cierre", las "barras" y sus "saltos", la "cuantificación". Y no hay que hablar de discretización, son de naturaleza discreta. Esta es la única forma primaria de presentación de los datos de tarifa que llegan al terminal, no hay otras. Al igual que en la auditoría, hay que analizar los documentos contables primarios.
Si hubiera que analizar los documentos contables primarios, los auditores no tendrían nada que hacer. Su trabajo consiste en presentar las cuentas de forma digerible, limpiándolas de información sin importancia.
Lo mismo ocurre con las citas. En teoría, cualquier transacción, incluso la más pequeña en el mercado, mueve el precio en alguna parte. Pero en realidad es imposible dar cuenta de todos ellos, y no es necesario. Para ello tenemos la cuantificación por puntos y la discretización por plazos. Se inventó hace mucho tiempo y es muy difícil que se le ocurra algo "desde arriba". Y de nuevo, ¿es necesario?
He visto repetidamente que las TS más sofisticadas que tienen en cuenta muchos factores - fracasan/ganan igual que las más simples. Por eso creo que los esfuerzos deben dirigirse no a la invención de nuevas ST, sino a los métodos de utilización de las antiguas y conocidas.
Si fuera "para analizar los documentos contables primarios", los auditores no tendrían nada que hacer. Su trabajo consiste en presentar las cuentas de forma digerible, despojándolas de información no importante.
Lo mismo ocurre con las citas. En teoría, cualquier transacción, incluso la más pequeña en el mercado, mueve el precio en alguna parte. Pero en realidad es imposible dar cuenta de todos ellos, y no es necesario. Para ello tenemos la cuantificación por puntos y la discretización por plazos. Se inventó hace mucho tiempo y es muy difícil que se le ocurra algo "desde arriba". Y de nuevo, ¿es realmente necesario?
Me he convencido repetidamente de que las ST más complejas -que tienen en cuenta un montón de factores- drenan/ganan tanto como las más sencillas. Por ello, creo que los esfuerzos deben dirigirse no a inventar nuevas ST, sino a métodos de utilización de las antiguas y conocidas.
Qué puedo decir... Mi consejo es que lea una cita de http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Una auditoría es un ejercicio de recopilación, evaluación y análisis de pruebas de auditoría relacionadas con la situación financiera de la entidad económica que se va a auditar.
Según el método de realización de una auditoría puede ser:
Una auditoría completa implica un examen detallado de todo el conjunto de documentos contables primarios, los registros contables analíticos y sintéticos y el contenido de los estados contables.
En el curso de una auditoría completa, los datos de los documentos primarios se comparan con el contenido de los registros de la contabilidad analítica (cuentas personales). A continuación, se establece la conformidad de los datos de la contabilidad analítica con los volúmenes y saldos de la contabilidad sintética. La corrección de los saldos de las cuentas sintéticas en las fechas de presentación de informes se comprueba en las partidas del balance correspondientes.
Por ejemplo, en las entidades de crédito, al realizar una verificación completa de la exactitud de los datos reflejados en los documentos primarios de sobre las respectivas cuentas personales, se debe tener en cuenta lo siguiente
Fin de la cita
Y sobre si se puede inventar algo más hoy en día, ya he puesto los ejemplos de Brusiansky y la microtendencia. El derecho de cualquier persona a trabajar dentro del lecho de procrustes que otros le han puesto es incuestionable. San Sanych también está convencido de que todas las estructuras ya están inventadas y no hay nada que desviarse de los modelos de tipo GARCH. Salvo que el titular de arriba pedía justo lo contrario, el nuevo.
Me gustaría saber qué justifica la apreciación de que "es irrelevante en el mercado de divisas específicamente" .
Probablemente no sea más que una cuestión de métodos elegidos sobre alguna base, pero de ninguna manera sobre Forex en general. No existe una solución universalmente aceptada, pero hay enfoques muy exitosos https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, queimplican tener en cuenta y comparar los pasos de tiempo de los ticks medidos con una precisión de milisegundos.
Ya mencioné aquí https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 sobre el efecto corporativo de la microtendencia, para cuya captación necesitamos exactamente la secuencia de ticks procedentes de decenas de CCAA, es decir, con paso de tiempo de décimas y centésimas de segundo. La microtendencia da previsiones bastante reales de medio punto - un punto y medio (0,0001); sumándolas a otras, he estado operando durante varios años mientras el arbitraje daba resultados tangibles. Se detuvo el 21 de noviembre de 2014, cuando la ley sobre la regulación de las divisas en Rusia pasó su primera lectura en la Duma Estatal (duró un año y medio; la segunda, la tercera, la firma del presidente y la publicación en RG se aprobaron en un mes) en medio de la amenaza de que Rusia se quedara fuera de SWIFT.
P.D. La discretización no está "ahí" en absoluto, pero puede aplicarse. Lo que se necesita. Tanto en el tiempo como en el espacio. Una reducción de datos inteligentemente justificada por getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlExcepcionalmente por el hecho de que el tiempo de ejecución de la orden para MT4/5 es de al menos 100ms en el caso más optimista