ATC sin marco temporal(TF)
Hola a todos.
Tengo la idea de alejarme de los timeframes al crear el TS, para que el TS no dependa del TF, del número de las últimas barras examinadas, etc.
Sólo he encontrado variantes que utilizan ticks, pero no son fáciles de probar en Metatrader (los resultados son muy inexactos)
¿Qué otras variantes, enfoques, etc. conoces, además de usar garrapatas?
El 5 será extremadamente preciso. Tengo un scalper en ticks, ni siquiera sabe de TF.
Si no tengo garrapatas, utilizaré M1, por ejemplo, y trabajaré con ella. Cuál es el problema, no lo entiendo.
Hola a todos.
Tengo la idea de alejarme de los timeframes al crear el TS, para que el TS no dependa del TF, del número de las últimas barras examinadas, etc.
Sólo he encontrado variantes que utilizan ticks, pero no son fáciles de probar en Metatrader (los resultados son muy inexactos)
¿Qué otras variantes, enfoques, etc. conoces además de usar garrapatas?
Hola a todos.
Tengo la idea de alejarme de los timeframes al crear el TS, para que el TS no dependa del TF, del número de las últimas barras examinadas, etc.
Sólo he encontrado variantes que utilizan ticks, pero no son fáciles de probar en Metatrader (los resultados son muy inexactos)
¿Qué otras variantes, enfoques, etc. conoces además de usar garrapatas?
Si no utiliza ticks, no tendrá OHLC para diferentes marcos temporales (candelabros). Todas las demás vistas se basan en ticks, son primarias. Pero... son diferentes para diferentes empresas de corretaje e incluso para diferentes tipos de cuentas en una empresa de corretaje. Además, como las instantáneas de las divisas reales, no las minoristas, contienen varios tipos. Para tener una idea completa sobre el forex real los ticks de una empresa de corretaje (cuenta) carecen de características que sólo se pueden obtener con un gran trabajo, recogiendo ticks de decenas de empresas de corretaje simultáneamente. Entonces tendremos las características de la media y de la dispersión, todo por el momento.
Además, también existe la oportunidad de captar microtendencias. Se trata de un efecto corporativo que no está en el flujo de garrapatas en una cuenta, relacionado con el hecho, cuál de las docenas de DCs está liderando y cuál se está quedando atrás. Si los últimos cambios de tasa ya han sido en una dirección para la mitad de los DCs, podemos predecir que los próximos ticks de otros DCs cambiarán en la misma dirección. Sólo que este importante trabajo, en mi opinión, nadie quiere hacerlo.
Si no utiliza ticks, no habrá OHLC para los diferentes marcos temporales (candelabros). Todas las demás vistas se basan en ticks, son primarias. Pero... son diferentes para diferentes empresas de corretaje e incluso para diferentes tipos de cuentas en una empresa de corretaje. Además, como las instantáneas de las divisas reales, no las minoristas, contienen varios tipos. Para tener una idea completa sobre el forex real los ticks de una empresa de corretaje (cuenta) carecen de características que sólo se pueden obtener con un gran trabajo, recogiendo ticks de decenas de empresas de corretaje simultáneamente. Entonces tendremos las características de la media y de la dispersión, todo por el momento.
Además, también existe la oportunidad de captar microtendencias. Se trata de un efecto corporativo que no está en el flujo de garrapatas en una cuenta, relacionado con el hecho, cuál de las docenas de DCs está liderando y cuál se está quedando atrás. Si los últimos cambios de tasa ya han sido en una dirección para la mitad de los DCs, podemos predecir que los próximos ticks de otros DCs cambiarán en la misma dirección. Sólo que este importante trabajo, en mi opinión, nadie quiere hacerlo.
He analizado 4-5 empresas de corretaje principales en Matlab, las direcciones coinciden, los niveles no, pero probablemente sea por los diferentes spreads.
Un marco temporal es simplemente un muestreo en el tiempo. El rechazo de un marco temporal es el rechazo del muestreo y el cambio a una frecuencia variable de procesamiento de ticks.
No hay problemas técnicos aquí - en la función OnTick() sólo miras si es necesario recibir una nueva cotización, si es así, la guardas, y luego ves si es el momento de analizar las acciones comerciales y si es así, las haces. Así es como funcionan las barras de Renco. Es muy sencillo.
Pero, los plazos son convenientes, no entiendo por qué hay que rechazarlos y cuáles son sus ventajas.
Un marco temporal es simplemente un muestreo en el tiempo. El rechazo de un marco temporal es el rechazo del muestreo y el cambio a una frecuencia variable de procesamiento de ticks.
No hay problemas técnicos aquí - en la función OnTick() sólo miras si es necesario tomar la cotización entrante, si es así, la guardas, y luego ves si es el momento de analizar las acciones comerciales y si es así, las haces. Así es como funcionan las barras de Renco. Es muy sencillo.
Pero, los plazos son convenientes, no entiendo por qué hay que desecharlos, y cuáles son los beneficios?
Los candelabros fueron inventados hace unos 300 años por un comerciante japonés para visualizar los precios del grano en la bolsa de cereales de la época. Y para la representación visual y el comercio manual son muy buenos, a pesar de su antigüedad.
Un robot no necesita velas, porque castran casi toda la información dentro de la vela, dejando sólo el HL.
Los candelabros fueron inventados hace 300 años por algún comerciante japonés para visualizar los precios del grano en la entonces bolsa de cereales. Y para la representación visual y el comercio manual son muy buenos, a pesar de su antigüedad.
Un robot no necesita velas, ya que castran casi toda la información dentro de la vela, dejando sólo el HL.
Alexei, estás equivocado. Tú mismo trabajas con velas en el marco temporal 1S (parece que ni siquiera con velas, sino con un solo precio C), y dices que "las velas no son necesarias".
La rueda, en general, fue inventada hace miles de años por algún troglodita, y todavía se utiliza ampliamente.
Tampoco te he explicado que cualquier señal de representación está cuantificada y discretizada. Esto es lo que hace realmente la representación del marco temporal y de la vela. Toda la información dentro de la vela no es necesaria para funcionar. Si lo hace, pase a un plazo menor.
Alexey, estás equivocado. Usted mismo trabaja con velas en el marco de tiempo 1S (ni siquiera velas, parece, sino sólo un precio C), y dice que "las velas no son necesarias".
La rueda, en general, fue inventada hace miles de años por algún troglodita, y todavía se utiliza ampliamente.
Tampoco te he explicado que cualquier señal de representación está cuantificada y discretizada. Esto es lo que hace realmente la representación del marco temporal y de la vela. Toda la información dentro de la vela no es necesaria para funcionar. Si lo hace, pase a un plazo menor.
Si necesitamos, y sobre todo, una secuencia de Máximos y Mínimos en un minuto (y otros) de OHLC (yo eliminaría O y C de OHLC y sustituiría H y L por E1 y E2 - extremos de la tasa en el orden de alcanzar), entonces ¿qué hacer? En los marcos temporales de 10 segundos habría saltos de barra irregulares, que estropearían tanto la cuantificación como el muestreo de la señal, a menudo no tendrían sentido. Las garrapatas no tienen esta desventaja, cuando vienen, es cuando vienen. No hay ilusiones de regularidad. Y las propiedades reveladas por el análisis de la OHLC bien pueden carecer de sentido, al igual que la O y la C mismas para las minucias.
¿Qué quieres decir con que las garrapatas no tienen esta desventaja? Las garrapatas son igual de irregulares, y además tienen "saltos de barra", lo que estropea tanto la cuantificación como la discretización.
El objetivo de las barras es precisamente excluir la información redundante de los datos de los ticks. Muchos STs trabajan con ticks, pueden prescindir de las barras. Pero, todas mis pruebas muestran que tales TCs son demasiado inestables, los más estables son los TCs en H1. Todo lo que es inferior - es principalmente el beneficio de DC.
Una vez vi informes "ejemplares" de un revendedor... Parece que es real y rentable... Pero resulta que las empresas de corretaje tienen cinco veces más beneficios. Parece que aportan beneficios, pero para un comerciante no son tan grandes, mientras que para una empresa de corretaje son muy significativos.
Para mí, el principal beneficio está en los marcos temporales más grandes, y no tiene sentido renunciar a la representación de velas.
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Tengo la idea de alejarme de los timeframes al crear el TS, para que el TS no dependa del TF, del número de las últimas barras examinadas, etc.
Sólo he encontrado variantes que utilizan ticks, pero no son fáciles de probar en Metatrader (los resultados son muy inexactos)
¿Qué otras variantes, enfoques, etc. conoces además de usar garrapatas?