Pastores ZigZags - página 16
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¿Qué tiene que ver esto con la dirección del precio en primer lugar?
Probablemente sea útil volver a afirmar el conocimiento común: repetir las verdades comunes no empeorará las cosas.
Hay varias formas de mostrar el precio en el mercado: renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Suelen dividirse en independientes del tiempo y en independientes del tiempo, pero en mi opinión no es un desglose sensato. Es mejor, en mi opinión, clasificar según la constancia de cualquier característica. En este caso, la representación habitual del precio puede denominarse equi-temporal, es decir, cada barra tiene siempre la misma cantidad de tiempo, mientras que la diferencia de precio de apertura/cierre y la diferencia Hg/Lw pueden variar mucho.
El renko es equi-opn/cls, es decir, la diferencia de precio de apertura/cierre es siempre la misma módulo e igual al tamaño del renko, mientras que la diferencia entre Hg y Lw varía, pero en el rango de uno a dos tamaños de renko. La cantidad de tiempo en la barra de renko también es diferente.
Los rencos son equi-Hg/Lw, es decir, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo de una barra es siempre constante, la diferencia de precio de una barra opn/cls puede ser cualquiera dentro del tamaño del reng. La cantidad de tiempo en el bar que se ha clasificado también es diferente.
Si consideramos que la representación del precio por ticks es la más natural, entonces un gráfico de barras de rendimientos es esencialmente un gráfico de ticks con el tamaño de un ticks por rendimientos. Por ejemplo, si hay cotizaciones de ticks con el tamaño de un tick de cinco dígitos, y es necesario construir programáticamente uno de cuatro dígitos - encontrar el mínimo/máximo tan pronto como su diferencia excede de 10, se forma un nuevo gráfico de ticks de cuatro dígitos, es decir, se forma un gráfico de rendge de cuatro dígitos con el tamaño de 1.
Las barras equis, como su nombre indica, son barras en las que el número de ticks es el mismo, todas las demás características relacionadas con el precio son diferentes para cada barra. En mi opinión, esta es la representación más insignificante del precio. El flujo de precios, si lo consideramos desde una multitud de proveedores, siempre tiene una anchura de unos pocos diferenciales. Esta anchura no es constante a lo largo del tiempo y se ensancha y estrecha. Todas las empresas de corretaje difunden los precios a sus terminales de clientes mediante el programa -llamémosle filtro de precios-. Hay que ser muy novato o ingenuo para no entender que una parte importante del beneficio de las empresas de corretaje proviene del filtro de cotizaciones, y por tanto su lógica no es sencilla. Y la cantidad de ticks generados se determina por esta lógica. Es decir, las barras de equivolumen tendrán diferente apariencia en diferentes compañías de corretaje y además pueden tener diferente apariencia incluso en diferentes cuentas dentro de una compañía de corretaje. Volviendo al tema de la rama - las características estadísticas de los zig-zags serán diferentes para las distintas empresas de corretaje debido al funcionamiento de los filtros de cotizaciones, y dentro de la misma empresa de corretaje estarán constantemente "flotando" debido a la lógica interna no lineal del filtro de cotizaciones. Está claro que estas diferencias y cambios serán pequeños, pero la ventaja estadística de Pastuhov, según tengo entendido, también es pequeña, por lo que sólo es teóricamente posible ganar en esto, imho.
Por cierto, también se puede hablar de ZigZag como una de las formas de mostrar los precios, que permite cribar el ruido.
Nos distraemos un poco de la niebla científica y miramos este asunto desde la perspectiva del comerciante medio: sus necesidades y aspiraciones...
¿Qué necesita un comerciante? ¡Necesita beneficios! Para obtener beneficios, un comerciante necesita información... y sobre todo el PRECIO (precio actual y dirección)... Esta información es suficiente para que el trader pueda resolver SU problema...
Si su ciencia abstrusa ayuda al comerciante a obtener beneficios, considere que sus esfuerzos no han sido inútiles...
Con el hecho de que hay que saber dónde abrir, comprar o vender. Y las distribuciones (cualquier cosa) no contienen esa información. Las distribuciones te dicen hasta dónde llegará el precio, pero no te dicen en qué dirección.
Qué cientificidad hay, mira, son cosas elementales, si entiendes el proceso, todo lo demás es más fácil. Estoy colgando materiales que me parecen interesantes de entender, tal vez alguien dé su opinión, espero una respuesta constructiva, si no, ¿qué sentido tiene el foro? Quien busca, encuentra, y quien encuentra, puede mostrar el camino.
Exactamente, científicamente... Ya que la propia ZZ es una herramienta que no funciona en el trading real, sino sólo en la investigación de la historia... No has elegido una buena herramienta...
Si usted quiere "constructivo", primero debe encontrar una herramienta ACTIVA para el comercio REAL ... Hasta ahora sólo tiene pistas para una teoría de trabajo ..., pero con esta herramienta es sólo una pista ...
Exactamente científico!... Ya que la propia ZZ es una herramienta que no funciona en el trading real, sino sólo en la investigación sobre la historia... No has elegido una buena herramienta...
Si quieres "constructivo", primero debes encontrar una herramienta ACTIVA para el trading REAL... Por ahora sólo tienes pistas para una teoría de trabajo..., pero con una herramienta así seguirán siendo sólo pistas...
No seas tan categórico con RZ. Probablemente no haya entrado en todos los entresijos de esta herramienta de análisis de precios.
Otra cosa es cómo se quiera obtener un resultado. Como dicen, los físicos y los matemáticos aman la precisión, y por eso perderán exactamente).
No seas tan categórico con ZZ. Probablemente no conozcas los entresijos de esta herramienta de análisis de precios.
Las desventajas de un PZ son bien conocidas: el retraso en el trazado de sus líneas (es decir, el retraso en la señal)...
Lo correcto es encontrar un indicador NO continuo, que repita todos los retrocesos de ZZ...
Es posible que un operador desarrolle un indicador de este tipo...
Las desventajas de ZZ son bien conocidas: es el retraso en el trazado de sus líneas (es decir, el retraso en la señal)...
Lo correcto es encontrar un indicador NON-STOP que repita todas las vueltas de la ZZ...
Es posible que un operador desarrolle un indicador de este tipo...
¿Qué es? ¿Ha visto alguna vez un indicador Zig-Zag en un gráfico en tiempo real?
¿Qué es? ¿Ha visto alguna vez un indicador Zig-Zag en un gráfico en tiempo real?
Sí, tengo...
He aquí un ejemplo reciente de nuestro colega: https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page13#comment_8497419
Sí, lo hice...
He aquí un ejemplo reciente de nuestro colega: https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page13#comment_8497419
Bueno, ese es un gran ejemplo: la cima aún no se ha formado, no hay señal, así que hay que esperar y no saltar al tren en movimiento.