De la teoría a la práctica - página 1840

 
Igor Makanu:

¿es mejor abrir una orden de 0,3 lotes o abrir 3 órdenes de 0,1 lotes cada una?

¿es mejor cerrar una orden de una vez o cerrarla parcialmente?


no se me ha "metido en la cabeza", ya lo he examinado todo y lo he puesto todo en el código, en "2 clics" conecto la selección del sistema de MM/orden a cualquier indicador y puedo ver fácilmente como se comporta el TS con los mismos stoplosses y takeprofs en diferentes sistemas de gestión monetaria

No hay nada que discutir si no lo has comprobado y "por ahí la gente ha escrito, lo he visto", pierdes dinero no por martin ni por promediar, sino por superposición de pérdidas o falta de stoploss en el TS

Exactamente.

 
khorosh:

Exactamente.

No, no lo es.

Piensa en ello.

el modelo de mercado no es más que un martini

 
Renat Akhtyamov:

No, no lo es.

Piensa en ello.

el modelo de mercado no es más que un martini

Con la modelo, sí, así es, sin un martini o un champán no te lo imaginas).

 
Renat Akhtyamov:

No, no lo es.

Piensa en ello.

el modelo de mercado no es más que un martini

No, no lo es.

Por eso los mercados son interesantes, todo el mundo puede encontrar algo especial en ellos

Ahora estoy desde la posición de la teoría de juegos interesados en la investigación de mercado. Antes de que yo vi el mercado como un pico de volatilidad con la deriva de los precios - también un modelo interesante, el principal problema es llevar la volatilidad en diferentes períodos a un valor medio - entonces habrá picos de volatilidad cíclica repite .... pero el problema no tendrá solución: CUANDO se produzca el próximo aumento de la volatilidad )))) - y CUANDO el precio irá la mayoría de las veces es predecible ;)

 
Igor Makanu:

No, no lo es.

los mercados son interesantes porque cada uno puede encontrar sus cosas en ellos

Estoy interesado en la teoría de juegos, solía examinar el mercado como picos de volatilidad con la deriva de los precios - otro modelo interesante, por cierto. El problema principal es la reducción de la volatilidad de los diferentes períodos a su valor medio - entonces habrá picos de volatilidad cíclica repite .... pero el problema no tendrá solución: CUANDO se produzca el próximo aumento de la volatilidad )))) - y CUANDO el precio va a ir en la mayoría de los casos es predecible ;)

Previsible sólo en los cruces, no funciona en los mayores
 
khorosh:

Con la modelo, sí, así es, sin un martini o un champán no te lo imaginas).

Igor Makanu:

No, no lo es.

los mercados son interesantes porque cada uno puede encontrar sus cosas en ellos

Para mí el enfoque de la teoría de juegos es interesante como estudio de mercado, hasta ahora consideraba el mercado como picos de volatilidad con una deriva de precios - otro modelo interesante por cierto, el problema principal es reducir la volatilidad de los diferentes períodos a un cierto valor medio - entonces habrá picos de volatilidad cíclicos repite .... pero el problema no tendrá solución: CUANDO se produzca el próximo aumento de la volatilidad )))) - y CUANDO el precio irá la mayoría de las veces es predecible ;)

No te preocupes, vigila a Oanda.

hay posiciones de divisas abiertas, gráficamente

 
Blah blah blah...ha pasado un mes...blah blahXD
Ha pasado un año... (¿Adivina qué?)
 
Martin CHEguevara:
Blah blah blah...ha pasado un mes...blah blahXD
Ha pasado un año... (¿Adivina qué?)

por supuesto

Algunos desaparecerán, otros aparecerán.

;)

 
Renat Akhtyamov:

por supuesto

algunos desaparecerán, otros surgirán.

;)

¿Cómo es el sistema de Wren? ¿Funciona?
¿Recibió mucho interés?
 
Martin CHEguevara:
¿Cómo es el sistema de Wren? ¿Funciona?
¿Está el porcentaje fuera?

ok

El sistema es un poco más sofisticado.

añadido:

Cumplimiento de las condiciones de rotación de capital y estabilidad de la reinversión

es decir, tenía que garantizar que la estrategia siguiera siendo operativa cuando el capital aumentara y disminuyera (es decir, dentro/fuera)