De la teoría a la práctica - página 1572
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¿De dónde has sacado las cotizaciones del "mercado interbancario real" para llegar a esa conclusión?
La pregunta es muy interesante. ¿De dónde sacamos algo que no existe, sólo hay instantáneas de las operaciones reales, y ni siquiera de los CD, sino de los que las agregan (Bloomberg, Reuters,...)?
Sí, tuve que hacer mi propio modelo de esta imagen con el que comparar las cotizaciones de cada empresa de corretaje. A grandes rasgos, se trata de una media aritmética de las tarifas de entre 7 y 20 empresas de corretaje, con la selección de aquellas (cotizaciones, no empresas de corretaje) que "no hacen cola". Estoy recopilando ticks de varias decenas de empresas de corretaje (su lista fue cambiando) desde 2009. Cuando analizamos el comportamiento de estos ticks "forex" vemos algunas características de los algoritmos de suavizado de CC. Sé que los DC están trabajando en esto por varias fuentes. La primera fue una llamada del director de la sucursal local de Adm Mars a mi casa en 2008. Después de una semana de comercio, de repente me informa de que estoy comerciando con retraso. Es decir, escriben un software para seguir el estilo de negociación de los clientes. Este negocio de los CC se ha desarrollado hasta el punto de que en las conferencias de forex de hace unos dos años más de 50 empresas ya ofrecían sus productos, complementos para aumentar los beneficios de los CC. Sobre todo para las MT. De ellos, el más famoso fue el Distribuidor Virtual, e incluso la empresa líder en este campohttps://t4b.com/ru/white-label/ se refiere a él (foto tomada hace poco):
En primer lugar, los plugins de estas empresas están destinados a la plataforma MT por su liderazgo.
Aquí están, en pocas palabras, todas las bases para la conclusión que has sacado. También está la experiencia de luchar con los DT en mis reclamaciones, y la consideración de las reclamaciones de otras personas en los CFTC, pero será demasiado detallado.
Lo importante es que no se crie un enorme alce. Esa es la ventaja de su ST.
Con lotes grandes tienes razón. Pero en la demo no hay ningún problema)).
Es fácil con grandes pérdidas. No recuerdo en qué se basa, pero he estimado que el límite típico de aplicabilidad de mi modelo de eventos es de 50 pips, y siempre pongo el SL y el TP a esa distancia.
Sí
hay una estrategia
pero sólo en la demo.
Muy bien. Ganar sólo con los concursos en las cuentas de demostración.
Es fácil hacer frente a grandes detracciones. No recuerdo por qué, pero he estimado que el límite típico de mi modelo de eventos es de 50 pips, y siempre pongo SL y TP a esta distancia.
El SL y el TP dependen de la calidad de las entradas al mercado. Si hay una gran preponderancia de los exitosos, puede acortar el TP y alargar el SL, en lugar de utilizar de 1 a 3 como se recomienda.
Esto es una demo. ¿Y la de verdad?
Si no es un deseo de pasar por la cartera de otra persona, al menos con los ojos, sino que está interesado en operar en una cuenta real, entonces le diré. Te voy a dar un ejemplo de cómo un DC no sabe manejar el arbitraje.
A mediados de 2014 me enteré de la existencia de una nueva empresa de corretaje en Georgia. Pensé que debía revisar mi formulario, y qué diablos, también podrían regalarlo. Para resistir el arbitraje, hay que comprar un complemento o crear uno con su propio equipo de desarrollo, lo que es aún más caro. En su página web tienen las primeras noticias desde mayo de 2013, todavía son jóvenes y no tienen dinero extra para el plugin, el país es pobre. También me preguntaba. Comenzó a operar con 35 USD el 20 de agosto, el 20 de noviembre se convirtió en 3150, o sea, geométricamente en tres meses (3150/35)^(1/3)=4,48 = 348% de media al mes. Como era de esperar, utilizó el límite de la duración de las transacciones y acaba de regalar todos los 35 USD (después de 90 días, según el acuerdo con el cliente). Sólo he encontrado una versión de Excel del historial de la cuenta:
Si no es un deseo de pasar por la cartera de otra persona, al menos con los ojos, sino que está interesado en operar en una cuenta real, entonces le diré. Te voy a dar un ejemplo de cómo un DC no sabe manejar el arbitraje.
A mediados de 2014 me enteré de la existencia de una nueva empresa de corretaje en Georgia. Pensé que debía revisar mi formulario, y qué diablos, también podrían regalarlo. Para resistir el arbitraje, hay que comprar un complemento o crear uno con su propio equipo de desarrollo, lo que es aún más caro. En su página web tienen las primeras noticias desde mayo de 2013, todavía son jóvenes y no tienen dinero extra para el plugin, el país es pobre. También me preguntaba. Comenzó a operar con 35 USD el 20 de agosto, el 20 de noviembre se convirtió en 3150, o sea, geométricamente en tres meses (3150/35)^(1/3)=4,48 = 348% de media al mes. Como era de esperar, utilizó el límite de la duración de las transacciones y acaba de regalar todos los 35 USD (después de 90 días, según el acuerdo con el cliente). Sólo he encontrado una versión de Excel del historial de la cuenta:
Quizá haya un incentivo para los siempre fieles clientes de este hilo. Pero aquí es un poco de un plumazo.
La pregunta es muy interesante. ¿De dónde sacamos algo que no existe, sólo hay instantáneas de las operaciones reales, y ni siquiera de los CD, sino de los que las agregan (Bloomberg, Reuters,...)?
Sí, tuve que hacer mi propio modelo de esta imagen con el que comparar las cotizaciones de cada empresa de corretaje. A grandes rasgos, se trata de una media aritmética de las tarifas de entre 7 y 20 empresas de corretaje, con la selección de aquellas (cotizaciones, no empresas de corretaje) que "no hacen cola". Estoy recopilando ticks de varias decenas de empresas de corretaje (su lista fue cambiando) desde 2009. Cuando analizamos el comportamiento de estos ticks "forex" vemos algunas características de los algoritmos de suavizado de CC. Sé por varias fuentes que los DT están trabajando en ello.
¿A qué tipo de alisado se refiere? ¿El que recorta las sombras de las velas? Si te refieres a eso, no siempre es malo. Depende del sistema de negociación. El TS puede ajustarse al algoritmo de suavización de una determinada empresa de corretaje y todo funcionará bastante bien en sus cotizaciones. Pero si este TS se transfiere luego a una empresa de corretaje con cotizaciones "no filtradas", las paradas se desviarán constantemente debido a la cola de la vela más larga.
En general, no podemos decir que las citas filtradas sean necesariamente malas.
¿A qué tipo de alisado se refiere? ¿El que recorta las sombras de las velas? Si te refieres a eso, no siempre es malo. Depende del sistema de negociación. El TS puede ajustarse al algoritmo de suavización de una determinada empresa de corretaje y todo funcionará bastante bien en sus cotizaciones. Pero si este TS se transfiere luego a una empresa de corretaje con cotizaciones "no filtradas", las paradas se desviarán constantemente debido a la cola de la vela más larga.
En general, no podemos decir que las citas filtradas sean necesariamente malas.
Creo que a la esperanza de todos modos, pero el sarcasmo y la perra es una cuestión de perdedores, sólo tiene que jurar sobre la sangre más queridos (hijos, madre, alma) que no se retirará hasta que el grial, la muerte sólo puede detener, y tomar una decisión y jurar sobre la sangre, debe actuar con valentía y sin lugar a dudas, ahora esta vida pertenece a la búsqueda grial, y lo que el resultado no será principalmente importante. La única manera, creo, es llegar al verdadero Grial, y no quejarse y hacer sarcasmo aquí en el foro.
)))))))) ¿Hay alguien que no haya sido sarcástico aquí?)) ¿Eh? Y los lloriqueos están claramente fuera de lugar)). De hecho, soy de otra secta)))))))))))))))))))
Puedes llegar a cualquier sitio si tienes piernas).
No pagaría en el real, muchas veces se señaló.
La prueba se realizó en una demo, ni siquiera en un centivolumen. Pero la prueba es de una demo, ni siquiera de un céntimo. Aunque, lo que impedía, con tales porcentajes)). Obviamente no es perezoso.