De la teoría a la práctica - página 1560
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El Stoploss no es una estadística, es una realización específica de un proceso. Se puede realizar en una barra (o tick).
El algoritmo CUSUM mencionado anteriormente es muy similar a una salida de stop loss. En su caso, la decisión de salir de una operación se toma al superar una simple cantidad acumulada de incrementos (en pocas palabras, incrementos del precio en varias barras) un determinado umbral, y ahí la decisión de salir se toma cuando se supera alguna cantidad acumulada (algo más compleja, pero también determinada por incrementos). En ambos casos todo puede ocurrir en un solo bar, si es lo suficientemente grande.
En este caso, una sola ejecución del proceso contiene una muestra de muchos incrementos o de unos pocos, pero muy grandes (incluso si la muestra consiste en un solo número, pero muy grande, puede ser suficiente para refutar la hipótesis sobre la igualdad de la expectativa a cero o su signo)
El algoritmo CUSUM mencionado anteriormente es muy similar a una salida de stop loss. En su caso, la decisión de salir de una operación se toma al superar una simple cantidad acumulada de incrementos (en pocas palabras, incrementos del precio en varias barras) un determinado umbral, y ahí la decisión de salir se toma cuando se supera alguna cantidad acumulada (algo más compleja, pero también determinada por incrementos). En ambos casos puede ocurrir en una sola barra, si es lo suficientemente grande.
Sí, por barra o tick, por lo que no hay cantidad, lo que importa es la magnitud del cambio de precio.
Hice una adición al post anterior.
incluso si sólo hay un número en la muestra, pero un número muy grande, puede ser suficiente para refutar la hipótesis de la igualdad de la expectativa a cero
¿Cómo? No he visto ni siquiera un indicio de tales tecnologías en los libros de texto.
Depende de la naturaleza del fenómeno. Si se trata de una medida física, se puede eliminar. Desgraciadamente, algunos valores atípicos o huecos no se eliminarán) Por lo tanto, por ejemplo, tenemos que idear modelos en los que estos valores atípicos sean raros, pero estén presentes - Maxim escribió sobre ellos recientemente.
En realidad, la regla de las tres sigmas dice que para un solo número fuera de sus límites debemos rechazar la hipótesis nula de la distribución, si no podríamos rechazar el hecho mismo de obtener ese número.El algoritmo CUSUM mencionado anteriormente es muy similar a la salida del stop-loss. La decisión de salir de una operación se toma al superar una simple suma acumulada de incrementos (en términos sencillos, incrementos de precios en varias barras) un determinado umbral
Esto es si la estrategia es para mantenerse en el tiempo, pero casi todo el mundo que busca un TS con la ayuda de indicadores, rejillas de orden, canales, probablemente utilizando marcadores gráficos (- No sé de eso), no lo utiliza
No sé si es correcto o no - no utilizar el tiempo de mantenimiento de la posición, por supuesto que podemos investigarlo, pero en la mayoría de los casos podemos beneficiarnos sólo por los movimientos del precio a lo largo del eje Y, el eje X (tiempo) se utiliza muy raramente, o más bien sólo para la evaluación del tiempo de trabajo de TS, de hecho es la valatilidad. Que conste que ahora ha remitido, pero de vez en cuando se recuerda en masa el gráfico de Renko en los foros, no hay eje temporal, pero es como la misma estrategia donde en el beneficio, y donde no del todo
Si recuerdo el tiempo para mantener la posición se utiliza en el comercio de alta frecuencia, pero la estrategia allí definitivamente no se construye en barras - los ticks y la liquidez son lo principal allí
Aquí hay otro pensamiento.
¿Cómo calculamos la rapidez con la que en el futuro el valor de la distribución volverá a la media?
Al fin y al cabo, queremos que sea rápido, y no tanto como para que una operación se abra y quede colgada en un pasillo.
Esto es si la estrategia es time-holding, pero casi todos los que buscan TS con la ayuda de indicadores, rejillas de orden, canales, probablemente marcas gráficas (- no sé de esto) no lo utilizan
No sé si es correcto o no - no utilizar el tiempo de mantenimiento de la posición, por supuesto que podemos investigarlo, pero en la mayoría de los casos podemos beneficiarnos sólo por los movimientos del precio a lo largo del eje Y, el eje X (tiempo) se utiliza muy raramente, o más bien sólo para la evaluación del tiempo de trabajo de TS, de hecho es la valatilidad. Que conste que ahora ha remitido, pero de vez en cuando se recuerda en masa el gráfico de Renko en los foros, no hay eje temporal, pero es como la misma estrategia donde en el beneficio, y donde no del todo
SZZ Si no recuerdo mal, el tiempo de mantenimiento de la posición se utiliza en el comercio de alta frecuencia, pero la estrategia allí definitivamente no se construye sobre barras - hay ticks y la liquidez es lo principal
Creo que no tenía nada sobre la salida por el tiempo. Los incrementos de precio se suman hasta alcanzar un determinado valor y no podemos saber de antemano cuántas barras se necesitarán.
Aquí hay otro pensamiento.
¿Cómo se calcula la rapidez con la que el valor de la distribución vuelve a la media en el futuro?
Al fin y al cabo, queremos que sea rápido, y no tanto como para que una operación esté abierta y se encuentre en un pasillo.
¿Qué es el "valor de distribución"?