De la teoría a la práctica - página 1167
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Resulta que la ST que funciona con éxito en un corredor, va a verter en otro y el Grial es imposible en principio? No, no lo creo.
Creo que hay un cierto flujo de cotizaciones verdadero y los filtros/distorsiones de las empresas de corretaje sólo se imponen sobre él, lo que confirman mis histogramas de incrementos e intervalos de tiempo.
Habiendo extraído el flujo verdadero de la basura y dada la no linealidad del tiempo en los cálculos de la varianza se debería llegar al Grial, trayendo dinero de cualquier corredor - así es como se plantea la tarea.
Yo lo diría así
en este momento para una empresa de corretaje el flujo de cotizaciones será de entrada y para la otra - de salida, dependiendo de la liquidez global
una empresa de corretaje tendrá beneficios en este momento y la otra perderá dinero
pero estas ganancias serán inconsistentes
Si los sincronizas, serán minutos, tanto allí como en ese momento.
y los gráficos no serán diferentes.
y tienes una conclusión errónea: son diferentes.
y los gráficos no serán diferentes.
y tienes la conclusión equivocada - diferente.
Pues mierda, porque cada minuto es un número diferente de ticks.
bueno, mierda. porque cada minuto es un número diferente de ticks.
Por supuesto, no estoy discutiendo.
Lo he explicado todo más arriba.
;)
Bueno, mierda. Porque cada minuto tiene un número diferente de ticks.
Eso es lo que hay que tener en cuenta en los cálculos. Sólo el número de ticks debe ser el mismo en diferentes DCs y estar sincronizado con el tiempo. Será un flujo de eventos real y sin obstáculos.
Por supuesto, no estoy discutiendo.
Lo he explicado todo más arriba.
;)
por supuesto que parecen secciones de tiempo diferentes.
Sólo el número de ticks debe ser el mismo para los distintos CC y estar sincronizado en el tiempo.
Entonces, ¿si su número no es inicialmente igual?
Entonces, ¿si su número no es inicialmente igual?
IMHO - igual. Sólo los CC introducen distorsiones en los flujos. Esto conduce a cálculos incorrectos de la varianza del proceso.
IMHO - igual. Sólo los CC introducen distorsiones en los flujos. Esto conduce a cálculos incorrectos de la varianza del proceso.
IMHO no, y no puede ser igual
aunque puede, pero debe haber un solo corredor
ja, y lo será, pronto
;)
Esto es lo que hay que tener en cuenta en los cálculos.
Si estás trabajando con datos de segundos, entonces tu gráfico será similar al que tengo de minutos.
Porque la segunda discretización es la misma que la discretización por minutos, pero estirada 60 veces.
Sólo el número de ticks debe ser el mismo para las distintas empresas de corretaje y estar sincronizado con el tiempo.
¿Has visto alguna vez el mercado de valores? Si hay muchos operadores en la acción, ésta tiene muchos ticks.
Si esta acción es negociada por sólo unos pocos operadores - se moverá lentamente y tendrá pocos ticks.
Del mismo modo, si un corredor tiene muchos proveedores de liquidez, tiene muchos ticks.
Busca el broker con el spread más ajustado, significa que tiene mucho PL.
¿Por qué quieres que todos los brokers tengan los mismos ticks? Simplemente elige el mejor broker.
Parece que hay un cierto y verdadero flujo de citas
El verdadero flujo de cotizaciones está en el corredor con el diferencial más estrecho.