De la teoría a la práctica - página 1164
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
... ¿Kotelnikov no encaja?
El teorema de Kotelnikov no encaja debido a: 1) la no estacionalidad del precio, 2) sus discontinuidades, 3) la aparente falta de límites de su espectro (si ignoramos los puntos anteriores). Por supuesto, esto no tiene sentido (matemáticamente) para los enunciados de nuestro grafema. El sentido de Trader en sus extractos es obviamente muy posible, pero sólo si uno tiene suerte con el comportamiento del mercado.
En diferentes entradas, sí. Mi objetivo es que el TS de cualquier corredor funcione de la misma manera. Esto requiere la sincronización de los hilos entre los diferentes DCs.
Tomo las garrapatas de la siguiente manera:
1. Cada N segundos me llega un presupuesto.
2. Miro si la oferta, la demanda o la hora del servidor de esta cotización ha cambiado.
Si alguno de estos parámetros ha cambiado - la cita es real (es decir, tenemos un evento) y se utiliza en los cálculos, si no - no lo es.
Al final de la semana comparo mi conjunto de acontecimientos con las citas de Dukas.
Ahora tengo desincronización debido a extrañas caídas en ciertas frecuencias.
Si hay inexactitud en la recepción/procesamiento de datos, el error en el cálculo de la varianza del proceso es evidente.
¿Está eligiendo números de garrapatas de la propagación lognormal? es decir, pseudo-aleatoria, o me he perdido algo, aprendiendo el arte de la guerra con algoritmos MO
si es así, los ts se comportarán de forma diferente según el momento de la activación, o hay alguna evidencia de que convergen
Si he entendido bien, se trata de la distribución de eventos (tamaño de la vela o tick) en el eje x (tiempo).
no...
primero es necesario encontrar el patrón en el mercado, como dije basado en el 98% de aleatoriedad y el 2% de no aleatoriedad en promedio
para ver que esta regularidad y el grado de su elaboración dependen directamente del tiempo, el tiempo que de alguna manera caracteriza el proceso de la onda actual (si podemos llamarlo así). Por ejemplo, en el EURUSD este tiempo es de al menos 15 minutos y puede durar 2-3 días... o incluso una semana.
De momento no he descubierto cómo hacerlo, pero estoy bastante seguro de que funciona.
Hay una forma que es potencialmente efectiva y sencilla que voy a probar.Qué niño más imbécil :))) Sus puestos deberían estar pegados a los retretes.
Creo que deberías tomar un Novopassit - te emocionas demasiado después de unas cuantas operaciones más)).
No puedes hacer eso con dinero real...
Seleccionas los números de las garrapatas a partir de una distribución lognormal, ¿verdad? es decir, de forma pseudo-aleatoria, o me he perdido algo, aprendiendo el arte de la guerra con algoritmos MO
Si es así, entonces los ts se comportarán de manera diferente según el momento de la activación, o hay alguna evidencia de que convergen
No. Los eventos (flujos de cotizaciones sincronizados entre diferentes CC) forman por sí mismos una distribución gamma en el tiempo.
Utilizo esta función cuando calculo la varianza del proceso.
En las fórmulas para calcular la difusión (dispersión) de los procesos estocásticos siempre hay o bien T - tiempo (a través de la discretización uniforme ) o N - número de pasos de una partícula errante (sin tiempo).
He introducido en estos cálculos la función T(N) y ahora sólo hay que ver los resultados en la práctica.
Si necesita el Grial antes sin tener en cuenta los tiempos cambiantes de los movimientos definitorios del mercado, no puede prescindir de él. El tiempo afecta directamente a la precisión de las operaciones.
Si te sirve de ayuda, puedes utilizar esta representación del concepto M - "Tiempo presente", que es no lineal:
Sin embargo, este concepto es difícilmente aplicable a los ticks, porque el tiempo o la duración de t es un instante, antes es el pasado y después es el futuro. Un segundo o un minuto tienen una duración de t, pero los ticks no.No. Los eventos (flujos de cotizaciones sincronizados entre diferentes CC) forman por sí mismos una distribución gamma en el tiempo.
Utilizo esta función cuando calculo la varianza del proceso.
En las fórmulas para calcular la difusión (dispersión) de los procesos estocásticos siempre hay o bien T - tiempo (a través de la discretización uniforme) o N - número de pasos de una partícula errante (sin tiempo).
He introducido en estos cálculos la función T(N) y ahora sólo hay que ver los resultados en la práctica.
¿Funciona VimSim con bases de datos SQL?
No.
¿para qué necesitas el tiempo?
Sólo necesita tiempo para sincronizar los pares de divisas, no más
Si la estrategia no implica el análisis de la cartera, es decir, cada par de divisas se negocia según un algoritmo autosuficiente, no es necesario tener en cuenta el tiempo.¿para qué necesitas el tiempo?
Sólo necesita tiempo para sincronizar los pares de divisas, no más.
Si la estrategia no implica el análisis de la cartera, es decir, cada par de divisas se negocia según un algoritmo autosuficiente, no es necesario tener en cuenta el tiempo.Y no sólo. También para la sincronización del flujo de cotizaciones entre diferentes empresas de corretaje.
Y este tiempo no está uniformemente discretizado, ya que sólo es válido para funciones continuas (señales).
El tiempo en el mercado tiene un sentido misterioso, psicodélico y de acción. En él se encuentra el Grial.