De la teoría a la práctica - página 1033
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Esperaré hasta que algún tonto publique una fórmula para la felicidad y las ganancias fáciles.
La espera también es un negocio, se mire como se mire.
Naturalmente. Abren posiciones largas en la tendencia alcista de la economía, que ellos mismos hacen girar completamente con la tecnología que controlan, y luego (simplemente creando un déficit de oferta monetaria) provocan una recesión y una depresión abriendo posiciones cortas de antemano. Y a los profesores de economía se les paga dinero para que escriban largos tratados sobre la naturaleza natural (y sus mecanismos "objetivos" de conducción) del desarrollo económico cíclico con subidas y bajadas alternas.
Su enfoque es bastante comprensible. Es psicológicamente conveniente, pero prácticamente inútil: cualquier cambio en cualquier mercado es beneficioso para los banqueros. ¿Cómo se pueden utilizar estos conocimientos?
A grandes rasgos, los que "saben" qué y cómo hacen los Rothschild con el oro sólo utilizan este "conocimiento" sobre todo para escribir textos relevantes, no para comerciar con el oro.
Está claro que cualquier teoría útil para la especulación acabará siendo superada por el mercado y se volverá inútil. Pero, ¿qué pasaría si los matemáticos llegaran a una teoría que hiciera completamente innecesarios a los especuladores) Ahora se sienten atraídos por la economía de todas las maneras posibles, dando, por ejemplo, un Premio Nobel en esta ciencia.
He aquí un interesante artículo sobre la "estacionalidad" y la "memoria"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
He aquí un interesante artículo sobre la "estacionariedad" y la "memoria"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
¡Gracias, Max! Muy interesante - me siento a leerlo.
Aquí hay un interesante artículo sobre la "estacionariedad" y la "memoria"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Bayan.
¡Gracias, Max! Es muy interesante - estoy aquí sentado leyéndolo.
Y no deberías leerlo en absoluto - a ti, "físico", no te importa la no estacionariedad
He aquí un interesante artículo sobre la "estacionariedad" y la "memoria"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Hasta ahora sólo he entendido que es para series descritas por modelos de regresión. Se trata de una clase de procesos bastante reducida. Como escribe SanSanych con mucha razón, para utilizarlos no basta con calcular los coeficientes, sino que hay que calcular sus intervalos de confianza.
Su ejemplo con la no estacionariedad erróneamente definida es bastante artificial: está claro, por ejemplo, que nadie juzgará el movimiento anual por un solo día.
Todavía no he leído sobre la memoria.
¡Gracias, Max! Muy interesante - sentarse a leer.
Por favor, es justo lo que estabas haciendo, si no me equivoco.
La memoria no tiene nada que ver con la asimetría/curtosis
y luego sigue y sigue.
Como se ha comentado anteriormente, es posible generar series temporales que sean gaussianas (por tanto, ni sesgadas ni leptocúrticas), estacionarias y con memorias arbitrariamente largas
Por favor, es sobre lo que estabas haciendo, si no me equivoco.
La memoria no tiene nada que ver con la asimetría/curtosis
Exactamente eso... Así que estaba en el camino equivocado, lo que resultó ser el caso.
Creo que esto explica por qué el mercado es difícil de ganar dinero