De la teoría a la práctica - página 944
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1. Por trnd en h1.
2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.
1. No hay tendencia en el EURUSD H1.
2. yo porsan urdulülüm.
:))) Si ordenamos los rectángulos con más cuidado y con un periodo = 1 semana, veremos verdaderos patrones de tendencia/flotación.
Lo repito una vez más: los ciclos temporales juegan un papel fundamental en el mercado y el viejo Gunn prestaba especial atención a su estudio.
Dentro de un ciclo, la aleatoriedad/no aleatoriedad de un proceso puede determinarse de diferentes maneras. Teóricamente, el criterio más correcto es la entropía del proceso https://habr.com/ru/post/305794/. Pero cómo calcularlo cuando la densidad de probabilidad del precio/incremento es no estacionaria, no se me ocurre...
Demko estaba operando con algún tipo de impulso...
En realidad, 800 páginas de este tema están dedicadas a lo mismo: encontrar la clave de tendencia/plano. :)))
Lo más divertido de este foro es que literalmente todos los que están en él, con su correspondiente formación, no entienden realmente lo que escriben los demás. Y ni siquiera tratar de profundizar en, pero lo hará incluso en la muerte, al loro sus pensamientos insignificantes a los demás :))) No hay ningún principio unificador.
Esta música durará para siempre :)))
No, pronto se dará la vuelta. Tal vez me esté burlando de ello. Pero hay muchas formas de analizar el mercado. La física no es ni mucho menos.
Son los mismos incrementos)))
y lo más sorprendente es que el análisis de compra y venta se parece mucho a la señal de un MA clásico
la gente comercia en el mA. el promedio del mA es de 200, en el marco de tiempo m1.
:))) Si ordenamos los rectángulos con más cuidado y con un periodo = 1 semana, veremos verdaderos patrones de tendencia/flotación.
Lo repito una vez más: los ciclos temporales juegan un papel fundamental en el mercado y el viejo Gunn prestaba especial atención a su estudio.
Dentro de un ciclo, la aleatoriedad/no aleatoriedad de un proceso puede determinarse de diferentes maneras. Teóricamente, el criterio más correcto es la entropía del proceso https://habr.com/ru/post/305794/. Pero cómo calcularlo cuando la densidad de probabilidad del precio/incremento es no estacionaria, no se me ocurre...
Demko estaba operando con algún tipo de impulso...
En realidad, 800 páginas de este tema están dedicadas a lo mismo: encontrar la clave de tendencia/plano. :)))
Lo curioso de este foro es que, literalmente, todos los que tienen una formación correspondiente no entienden lo que dicen los demás. Y ni siquiera tratar de profundizar en, pero lo hará incluso en la muerte, al loro sus pensamientos insignificantes a los demás :))) No hay ningún principio unificador en absoluto.
Esta música durará para siempre :)))
Gunn en serio?)
¿qué otros ciclos temporales?)
Hay que despertar en este siglo no puede haber ciclos debido a la alta densidad de información)) hace unos 50-70 años tal vez no todo el mundo se metió en los mercados financieros).
Y sobre la música eterna, no sé... Me comunico aquí sólo con los que realmente hacen algo... y sólo hay tres o cinco de ustedes.
En todo caso, el problema de la entropía está resuelto desde hace tiempo.
Sólo que no tiene sentido que la gente aquí hable de ello.
Si hubieras leído y observado mis cálculos matemáticos sobre las estadísticas de los instrumentos financieros, estarías seguro de que la forma en que intentas hacerlo ahora no es correcta.
Y ahora no estás seguro de nada, por lo que vuelves a divagar en territorio desconocido).
¿Qué otros ciclos de tiempo?)
Lo encontré en un cuaderno en el baño de mi casa de verano...
Características temporales de los procesos no markovianos
Las características cualitativas de los procesos no markovianos incluyen también la presencia de ciertos ciclos temporales (ritmos). La descripción matemática de los ciclos se basa en el análisis de ecuaciones integrodiferenciales. Tales ecuaciones no Markov contienen valores complejos de sus raíces, que corresponden a oscilaciones, resultantes de la naturaleza recurrente de los cambios en los sistemas, su dependencia del pasado y de la memoria.
Los fenómenos biológicos, económicos y sociales incluyen un enorme conjunto de ritmos. Debido a un gran número de ritmos estructurales superpuestos, cada oscilación sucesiva presenta ciertas diferencias con respecto a la anterior.
El punto clave de este complejo panorama es la interacción de las oscilaciones.....
Aquí es donde el texto se rompe...
Si hubieras leído y observado antes mis cálculos matemáticos sobre las estadísticas de los instrumentos financieros, estarías seguro de que la forma en que intentas hacerlo ahora es errónea.
Y ahora no estás seguro de nada, por lo que vuelves a derivar hacia un territorio desconocido para los Gunn).
Para ser sincero, he dejado de trabajar en la estrategia... Sólo estoy leyendo - tal vez alguien diga algo inteligente o una señal teórica...
Lo encontré en un cuaderno en mi casa de verano en el baño...
Características temporales de los procesos no markovianos
Las características cualitativas de los procesos no markovianos incluyen la presencia de distintos ciclos temporales (ritmos). La descripción matemática de los ciclos se basa en el análisis de ecuaciones integrodiferenciales. Tales ecuaciones no Markov contienen valores complejos de sus raíces, que corresponden a oscilaciones, resultantes de la naturaleza recurrente de los cambios en los sistemas, su dependencia del pasado y de la memoria.
Los fenómenos biológicos, económicos y sociales incluyen un enorme conjunto de ritmos. Debido a un gran número de ritmos estructurales superpuestos, cada oscilación sucesiva es diferente de la anterior.
El punto clave de este complejo panorama es la interacción de las oscilaciones.....
Aquí es donde el texto se rompe...
el punto clave de este cuadro"incluye un enorme conjunto de ritmos".
Para ser sincero, he dejado de trabajar en la estrategia... Sólo estoy leyendo - tal vez alguien me diga algo inteligente o me dé una señal teóricamente sólida...
Bueno, digamos que hay una señal y entonces ¿qué?
Su orden está perdiendo, ¿qué va a hacer?
Esa es la principal pregunta que hay que hacerse aquí.
Para ser sincero, he dejado de trabajar en la estrategia... Sólo estoy leyendo - tal vez alguien diga algo inteligente o me dé una señal teórica...
No todos podemos ser ricos. Ley de conservación...
Todo el mundo puede apostar. Incluso los que tienen los bolsillos vacíos))