De la teoría a la práctica - página 855
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Por desgracia, no es tan sencillo. Existe el problema de la "reducción infinita". Cualquier reducción (por grande que sea) se alcanzará en un tiempo infinito con probabilidad uno.
P.D. en la mayoría de los "juegos infinitos" abstractos hay un gran fallo: se define el criterio para perder (se llega a 0) y no se gana.
Pero, ¿se fija la gente un criterio ganador?
Aaaaaa.... En el acta.... No, me alejé de eso - no encontré nada. Se pierde alguna información crucial, no puedo decir cuál, pero algo se pierde para siempre, eso es un hecho.
Así que no cambiaremos el "tiempo infinito" )
Por supuesto que no lo haremos: después de una caída lo suficientemente grande, decidiremos que el juego se ha convertido en una pérdida. El sentido de la afirmación "reducción infinita" es que es inevitable.
El inconveniente de los ticks es que no muestran la velocidad. un minuto es lo que se ha movido el precio en 1 minuto (velocidad). un tick es un cambio de precio mínimo. 10 ticks - 10 cambios de precio. no se sabe cuánto tiempo han tardado. el inconveniente de los ticks es que no tienen en cuenta la intensidad de la negociación.
Absolutamente correcto.
En general, aunque el mercado está razonablemente bien descrito, bajo ciertas restricciones, por modelos de procesos estocásticos, el problema de la adquisición y el tratamiento de los datos es angular.
Recordemos que la forma clásica de observar el movimiento de una partícula browniana consiste en recoger datos a intervalos regulares, después de 30 segundos. (como hizo Perrin), o después de 10 seg. (como se hace ahora en los laboratorios de química).
Sin embargo, la diferencia fundamental entre el movimiento browniano y el movimiento de los precios es que las moléculas se mueven de forma continua (tiempo continuo), mientras que los precios tienen lagunas de movimiento (tiempo discreto).
Por lo tanto, tiene que haber un cierto equilibrio entre el intervalo de tiempo elegido para la recepción de datos y la posibilidad de perder datos importantes de HIGH/LOW.
Un tal Bass, después de haber comido patatas, recomienda tomar datos cada 1 segundo y si era una nueva garrapata o no.
Pero él, al estar anestesiado por comer tubérculos, olvida que en este caso la distribución de incrementos tendrá un pico "falso" en el cero debido a las pseudocitas y toda la potencia de los estudios estadísticos se va al carajo.
Por lo tanto, lo más correcto es trabajar con cada tic, o una solución de compromiso - leer cada 3-5 segundos, dependiendo del CC.
El problema de encontrar el Grial es ciertamente muy complejo y el método de recepción/procesamiento de datos es una de las claves.
Y no sin razón, algunos de los que se dedican a las redes neuronales, como Alexey el Joven o Warlock, mantienen estos métodos en el más absoluto secreto, y hay quien incluso paga por recibir las cotizaciones de los ticks sin filtros de intermediación. ¿Te lo imaginas? Es una locura.
Los comerciantes no pagan por una cotización, sino que pagan por alquilar un espacio en el lado de la cotización.
Los concesionarios pagan por un presupuesto para no ganar con él.
La desventaja de los ticks es que no muestran la velocidad. un minuto es lo que el precio ha pasado en 1 minuto (velocidad). y un tick es el cambio mínimo en el precio. 10 ticks son 10 cambios de precio. No sabes cuánto tiempo han tardado.
Cómo se puede contabilizar la velocidad si se distribuye exponencialmente, al igual que los propios incrementos, es un proceso sin remedio. ¿Es posible calcular la velocidad de un autobús por la forma en que se encuentra en una parada esperando uno, cuando los intervalos de tiempo entre la llegada del siguiente, se distribuyen exponencialmente? No hay ninguna relación.
Es elemental.
Tome una barra de 15 minutos, por ejemplo, y observe el volumen terminal iVolume
y dentro de cada tick iVolume=1, si hubo algún cambio de precio, de lo contrario 0 (cero)
velocidad = trayectoria/tiempo = volumen/tiempo
Por lo tanto, leer los ticks por exponente o una vez por segundo no tiene sentido físicamente.
El significado es sólo la lectura de los ticks con el precio cambiado, es decir, estamos interesados en un solo vector
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Errores y mejoras en CopyTicks() y CopyTicksRange() después de la compilación 1485.
Alexey Volchanskiy, 2016.12.01 02:57
Creo que es sólo un error en la documentación de la web, está realmente vacío en ME todavía. O la función está todavía en desarrollo. ¡¡¡En segundo lugar, solicitas datos de algún lugar a partir de 1970 y te preguntas por qué las garrapatas del siglo pasado no te devuelven )!!! ¿Qué estás fumando ahí?
Así es como funciona.
{
datetime dt1 = D'2016.11.28 00:00:00', dt2 = D'2016.11.30 00:00:00';
MqlTick ticks[];
ulong start, msc;
//--- Замеряем время старта перед получением тиков
start=GetMicrosecondCount();
int copied = CopyTicksRange( _Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, dt1*1000, dt2*1000);
//--- Рассчитаем, за сколько мс получена история
msc=GetMicrosecondCount()-start;
Print("copied=", copied, " msc=", msc);
return;
}
// вывод
2016.12.01 04:52:08.134 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=1294871
2016.12.01 04:52:16.877 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=318596
***
El problema con las barras de minutos es que no se puede contar la suma absoluta de incrementos dentro de la barra. iVolume no ayudará, porque el tick puede ser diferente.
No te metas en el ajo, porque me interesaba la velocidad.
sin embargo, una barra de un minuto no se forma cada minuto
por eso sugerí el M15.
Además, las pruebas muestran que la muñeca es casi inofensiva a partir de H4