De la teoría a la práctica - página 841
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Gracias, Gianni, no necesito más. O bien habrá un Grial para la Nochevieja, del que podré beber sin freno, o no. No voy a cambiar nada más.
He leído un diálogo así en el foro:
SanSanych Fomenko:
No podré terminarlo hasta dentro de medio año: el interés ha disminuido.
Así que sin mí, al menos por ahora.
Yuriy Asaulenko:
Ilusiones. Y tú lo entiendes. Por eso ha bajado el interés.
Y ya no me importa.
Se necesita psicología, no física.
Si no conoces los objetivos de los grandes jugadores, no eres un jugador en este campo.
Pronto llegará el Año Nuevo y ninguna ley física podrá ayudarte.
El hilo fue interesante a su manera, pero puede que no haya dado resultados reales.
Gracias, Gianni, no necesito más. O bien habrá un Grial para la Nochevieja, del que podré beber sin freno, o no. No voy a cambiar nada más.
y ya no me importa.
Bueno, este es un estado normal en el comercio)))) ¡Alexander, no te desanimes! El grial está cerca)
Estimados participantes en la conferencia,
No sabía dónde más publicar mi pequeña pregunta. Comparta su experiencia: al utilizar la señal en su cuenta, ¿se copiará todo, incluyendo Tamaño ¿todos los intercambios?
La primera vez en el primer grado. Gracias y buena suerte.
Bueno, es un estado de ánimo normal en el traiding))) ¡Alexander, no te desanimes! El grial está cerca)
No, estoy bien. Creo que el ST está funcionando. Bueno, todavía hay que retocar un poco, pero no voy a hacer ningún cambio drástico. Me gusta: violentos altibajos. Todo es como en la vida :)))
Sólo quiero decir que no habrá más teoría por mi parte: habrá práctica. Quien esté interesado, que continúe, o que inicie un hilo similar, por favor.
Aún así, sin la teoría aburrida en el foro. Recuerdo con lágrimas en los ojos el apogeo de este hilo y el de "Vagabundeo al azar". Ahí es donde estaban los vuelos de Levy, es decir, los pensamientos. Yep....
Estimados participantes en la conferencia,
No sabía dónde más poner mi pequeña pregunta. Puedes compartir tu experiencia: si utilizas la señal en tu cuenta, todo se copiará, incluyendo Tamaño ¿todo se copiará en su cuenta?
La primera vez en el primer grado. Gracias y buena suerte.
Santo... ¿Has probado a buscar "señal"? ¿Vas a meter tu pregunta por todos lados y es obviamente off-topic?
Maldito... ¿Has probado a buscar "señal"? Tienes que meter tu pregunta en todas partes, obviamente no en el tema de la rama?
No, estoy bien. Creo que el ST está funcionando. Bueno, todavía hay que retocar un poco, pero no voy a hacer ningún cambio drástico. Me gusta: violentos altibajos. Todo es como en la vida :)))
Sólo quiero decir que no habrá más teoría por mi parte: habrá práctica. Quien esté interesado, que continúe, o que inicie un hilo similar, por favor.
Aún así, sin la teoría aburrida en el foro. Recuerdo con lágrimas en los ojos el apogeo de este hilo y el de "Vagabundeo al azar". Ahí es donde estaban los vuelos de Levy, es decir, los pensamientos. Mm-hmm....
¿Cómo terminó esta teoría?
sólo una maldita pista de cómo determinar dónde manda la teoría y dónde pedalea... para llevar la teoría a la práctica se necesitan límites de definición
Gracias, Zhenya - No necesito más...
Leí un diálogo como este en el foro:
...
y me importa una mierda.
¿Por qué te centras en los diálogos de otras personas, cuando tienes tus propios datos a tu disposición? Lo que es visible ni siquiera para ti, sino para todo el mundo https://www.mql5.com/ru/signals/506977:
Mira la dinámica del proceso. El aterrizaje muestra claramente picos en primer lugar al final del día (16-18 horas) y en segundo lugar en los mismos días de la semana: el 5 y el 12 de diciembre son miércoles. Los picos son los martes, tras calcular el diferencial con los datos del lunes.
Piense en la ubicación del periodo de identificación (encaje) de la oscilación en el día en relación con el gráfico inferior en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Piensa en su posicionamiento en la semana en relación con mi respuesta a tu última pregunta días de la semana. La actividad es la más baja el primer y segundo día de la semana de negociación, el miércoles aumenta, el jueves y el viernes no cambia en comparación con el miércoles. Esto se ha observado en muchas semanas".
El número de ticks (por día, por hora, por minuto) es un indicador comparativo de la actividad del mercado para diferentes periodos de cotización de un instrumento en un DC, también en el sentido de la actividad en el primer enlace. Confía en tu palabra o pregunta a otros si dudas.
Y la intensidad de su alimentación por parte del servidor, creo que debe estar muy relacionada con las limitaciones tecnológicas. He oído que un programa de servidor MT tiene que soportar hasta 10k clientes activos. Si se envían actualizaciones de tarifas para 30-200 instrumentos a 10k terminales una vez por segundo (432k por semana para comparar con la tabla de ticks), eso saldría en letras grandes. Creo que la frecuencia de los paquetes IP con grupos de ticks está relacionada principalmente con la situación en la que ya es imposible no actualizar la tarifa, de lo contrario el desfase sería demasiado grande y se dispararían los arbitrajes.
¿cómo es esto el fin de la teoría?
Sólo una mierda, hay algunas pistas de cómo determinar dónde manda la teoría y dónde pedalea... para llevar la teoría a la práctica, se necesita un límite de definición...
No, eso es todo, mocosos.
Ya he dicho mil millones de veces que cuando el mercado es un Proceso Gamma de Varianza, puede ser fácilmente vencido por una estrategia de canal con el cálculo de las expectativas y la varianza utilizando fórmulas de Wikipedia, por ejemplo.
El problema es que puede producirse una desviación brusca del Proceso de Varianza Gamma cuandoya se ha ejecutado una operación. En este caso, todo está perdido y nada puede salvar al padre de la democracia rusa. Lo único que queda es ver con ojos de anteojo como el depósito ha bajado de +40% de beneficio a +20%, por ejemplo. Menos el 20% en 1-2 operaciones, ¿cómo se siente?
No he inventado un método contra estas catástrofes, bueno, lo que sea. Pero es divertido :)))
No, eso es, mocosos.
Ya te he dicho mil millones de veces que cuando el mercado es un Proceso Gamma de Varianza, puede ser fácilmente vencido por una estrategia de canal con el cálculo de la expectativa y la varianza usando fórmulas de Wikipedia, por ejemplo.
El problema es que puede producirse una desviación brusca del Proceso de Varianza Gamma cuandoya se ha ejecutado una operación. En este caso, todo está perdido y nada puede salvar al padre de la democracia rusa. Lo único que queda es contemplar un margen de beneficio del +40% que se ha desplomado al +20%, por ejemplo. Menos el 20% en 1-2 operaciones, ¿cómo se siente?
No he inventado un método contra estas catástrofes, bueno, lo que sea. Pero es divertido :)))
¿pero si te doy una llave, el 50% es mío? :-)