De la teoría a la práctica - página 764
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Tienes razón. Ya se ha especulado bastante.
Una vez más, le sugiero que publique aquí las posibles tareas de investigación. ¡Sólo que no desde el campo de MM! No me interesa en absoluto. Está en otro hilo, por favor. Sólo física y matemáticas.
Al fin y al cabo, una investigación independiente no perjudicará a su ST, ¿verdad? Y que quien no sea perezoso utilice los resultados.
Observa el proceso de fisión del núcleo del átomo de uranio. Al menos, el proceso es muy similar a la formación de precios, con la única diferencia de que el precio no se divide en dos, y un "disparo" comienza en una dirección.
Haz una analogía y tal vez puedas adivinar qué es qué, especialmente en la fuerza de repulsión de Coulomb y la barrera de potencial. Sólo desde el punto de vista del diagrama de principios.
No es una exposición... es un batiburrillo sin sentido. Es un completo disparate. El autor de este "milagro" no comprende la esencia del fenómeno.
No hay separación de procesos. Todo se amontona en un montón de estadísticas. Así que no es de extrañar que se obtenga ese "resultado".
Y sobre sus resultados. Tienes un resultado. Bueno o malo, ¿a quién le importa? Lo tienes y sigues tu camino. Tengo mi camino a la verdad. Y espero que tú consigas la tuya. La verdad es que su camino es mucho más difícil. Tus comentarios categóricos sugieren que te basas en resultados que también son reales y calculados, pero si reflejan plenamente la realidad es una pregunta que tienes que responder, no para mí ni para nadie más que para ti mismo. Va a ser más duro para ti. Así que aguanta, estoy a favor de ti y de tus diseños. Intentas ir más allá, a diferencia de muchos otros. Así que te deseo éxito y seguiré periódicamente tus resultados. Personalmente creo que tu atractor funcionará con los datos de las garrapatas.
Si empiezas a hacer el viejo chiste de los p@r@zits en tus respuestas a este comentario... entonces lo vas a tener más difícil de lo que pensaba. Eso es todo.Enprimer lugar, la cifra de Hearst es de casi el 51,6% para los últimos 10 años (nota: la cifra de Hearst es inútil en zonas pequeñas, sólo se puede aplicar a toda la zona, no más)
En segundo lugar, los movimientos netos del mercado, es decir, sin cobertura = 0,05%.
El índice de Hurst es un proverbio, porque no puede basarse en nada, nadie lo ha demostrado correcto, pero tampoco nadie lo ha refutado :-) Sin embargo, la práctica de las inundaciones del Nilo antes de la construcción de la presa de Asuán confirmó...
En resumen: Hearst lo sabe :-)
Lo que es "movimientos de mercado limpios, es decir, no bloqueados", eso probablemente también depende de Hearst...
Observa el proceso de fisión del núcleo de un átomo de uranio. Al menos el proceso es muy similar a la formación de precios con la única diferencia de que el precio no se divide en dos, sino que la "expulsión" comienza en una dirección.
Haz una analogía y tal vez puedas adivinar qué es qué, especialmente en la fuerza de repulsión de Coulomb y la barrera de potencial. Sólo en términos del esquema de principios.
Las tendencias abundan en los movimientos de los precios. Un desplazamiento elemental del precio en los ticks ya es una tendencia. "Tirando en una dirección". ¿Qué es una tendencia "elemental"? Es un desequilibrio en los "deseos" de los compradores y los vendedores. En los instrumentos de baja liquidez se producen grandes desplazamientos, hasta los desfases, porque el vendedor puso su gran oferta sobre la mesa, y el comprador no acudió. Es entonces cuando el precio cae bruscamente. En los instrumentos líquidos, por el contrario, cada vez hay más consenso. Y cuanto mayor sea el consenso, mayor será la satisfacción :), menores serán las desviaciones. Todo se resuelve rápidamente. La frecuencia del deseo de cambio es alta. Todo es cada vez más plano. Es decir, la base de la tendencia es la insatisfacción del vendedor o del comprador. Puede rastrear los procesos de consenso aproximadamente con el indicador estocástico. Pero. El estocástico de Kazen (5,3,3) muestra las tendencias en su apalancamiento, en casi cualquier marco de tiempo, elegido por un comerciante, sin fuertes distorsiones. Así que hay una frecuencia en M1, en sentido figurado (5,3,3), y en H1 (5,3,3) y en Montly (5,3,3) . Es decir, en M1, la evolución del tipo según el estocástico H1 (5,3,3,3), se percibe como una tendencia grande y prolongada. Un "gran fanático" se sienta en el H1 y coloca sus enormes lotes en los estocásticos, y nos preguntamos en los minutos, ¿cuál es la razón de esta repentina tendencia? Qué es este arrebato según nuestras estadísticas. O la multitud. Hay millones de MT4/5 y otros terminales. Hay millones de indicadores estocásticos en uso por día multiplicados por el número de marcos temporales. Un millón de "espectadores" por un rublo - eso sería... Eso sería... una locura de dinero. Todo el mundo, digamos, mirando el indicador al alza, está comprando. Qué tonto vendería, sin embargo, hay tontos o tal estrategia - contra la tendencia. Pero hay menos. Ese es el desequilibrio en la satisfacción de la demanda, esa es la tendencia. De la micro-satisfacción a la macro-satisfacción. Estoy (sobre)hecho. :)
Pasa una onda sinusoidal por tu picadora de carne. Y ver cuál es el resultado. Y muestra esta foto aquí.
Si el estrato está funcionando, por ejemplo en la bolsa, puedes estropear el comercio de una persona con tus operaciones en contra.
Me encontré con esto cuando estaba dando una señal, así que empezaron a calcular mis operaciones y a verme operar.
Por supuesto, nadie me habló de ello directamente, pero un buen amigo mío, que trabaja en una empresa de corretaje, me dijo que era fácil de hacer y que nadie tenía miedo.
Es poco probable, ya que es fácilmente rastreable a otros corredores...
El hilo pronto tendrá ochocientas páginas, y todas de lo mismo. ¿Quizás el autor debería probar primero la práctica bruta, y luego, basándose en la experiencia adquirida, construir un modelo teórico? Hay una rama sobre tendencias, previsiones y consecuencias. Se corta el abrigo de tal manera que te arruga el cuello. Tal vez tendría sentido ponerse de aprendiz con él durante 5 o 6 años para ganar experiencia y luego intentar sacar conclusiones teóricas. Mientras tanto, no es más que una grafomanía.
Ejem... Bueno, ya he demostrado esa práctica mil veces. Pasé medio año en el mundo real alrededor de +-0% de beneficio al mes.
Cansado de ello, cambié mi táctica y perdí mi dinero en un día :))).
Me he dado cuenta de que no hay nada que hacer sin el parámetro trend/float y me he tranquilizado.
Pero utilizó con éxito el consejo de Pako en ese hilo. No digo nada, me alegro por él. Pero, obviamente, hay que aprender del propio Pako, y ya no está en el foro desde hace 100 años :((.
Como medida de la desviación de la distribución de los retornados reales con respecto a la distribución de Laplace.
El análogo de la no entropía es la relación entre la entropía diferencial real y la entropía diferencial de la distribución de Laplace.
¿Y si (no sé para qué) se compara la serie actual con la serie de referencia? o se compara la serie actual, con esa serie transformada .... ?
¿Y si (no sé por qué) se compara la serie actual con una serie de referencia? O se compara la serie actual con esa serie transformada .... ?
Eso es lo que se hace al calcular la no entropía: se compara la distribución actual con la distribución normal. El problema es que es increíblemente difícil de hacer...
Pero casi me rindo, ¿y tú, Eugene?
Estoy aprovechando mi última oportunidad: he convertido completamente mi ST en garrapatas. Que los intervalos de tiempo entre sucesos sean los que realmente son, y no M1 o exponenciales inventados artificialmente, como el mío.
Última oportunidad... Si fallo antes del Año Nuevo, escupiré, seguro.