De la teoría a la práctica - página 680
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Para los escarceos, he tomado ideas puramente de este hilo. Dibujó un indicador con flechas.
Patéame si te da pereza.
Encontré algoritmos de generación de Varianza - Proceso Gamma (VG) en Kuzmina, ¿quién puede ayudar a traducirlos a Excel? )))))
Primero, generamos un movimiento browniano estándar
a) Distribución normal estándar (está claro)
(b) No está muy claro. ¿Quién puede hacerlo?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Interesante ver este milagro))
También pensé en añadir: por lo que luchas, obtienes lo que consigues)))))))
Encontré algoritmos de generación de Varianza - Proceso Gamma (VG) en Kuzmina, ¿quién puede ayudar a traducirlos a Excel? )))))
Primero, generamos un movimiento browniano estándar
a) Distribución normal estándar (está claro)
(b) No está muy claro. ¿Quién puede hacerlo?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Es interesante ver este milagro))
Dame un presupuesto completo cuando algo no esté claro o haya que hacerlo... A mí, por ejemplo, me da pereza descargarme un pdf y buscarlo. Muchos otros probablemente tampoco lo son :-(.
PS/ los programadores no son perezosos - son óptimos
es decir, la expectativa == función lineal del tiempo? no una constante? ¿O es un error?
Cálmate con el Nobel y usa tu cerebro.Me da pereza descargar un pdf y buscarlo. Muchas personas probablemente también lo son :-(
PS/ los programadores no son perezosos - son óptimos
Está en la última página, antes de la lista de referencias, y hay dos gráficos. No es necesario descargarlo, va directamente a google
Existen varias formas de modelar el proceso gamma de dispersión [4], [6]. A continuación se presentan los algoritmos para modelar el proceso gamma de dispersión utilizados en este trabajo.
Las fórmulas son al cuadrado, no es posible pegarlas aquí.
Está la última página, antes de la lista de referencias, y dos gráficos, si no te da pereza))
¿Qué es lo que no está claro en el pt2)? por supuesto los estudiantes de posgrado lo escribieron, si tienes suerte... :-)
en la primera columna - G
segunda columna - escriba v = números distribuidos NORMALMENTE (0,0 1,0)
en la tercera columna W[0]=0 y entonces "se da la fórmula" :-)
No es la primera vez que veo la foto que publicas.
La pregunta es: ¡QUÉ ES ESTO!
es 10 veces.
Chicos, estoy preocupado por una serie de preguntas, gracias CheGevara, en la dirección correcta. ¿Qué es primario, MM o todo lo mismo MO> 0? Si ponemos en juego la suposición de que después de todo el mercado es aleatorio, el modelo de paseo aleatorio exponencial (geométrico en términos de discreción) no dará ninguna ganancia en los valores atípicos (o una pequeña desviación en el proverbial 2% de no aleatoriedad, cubierto por la propagación total), al final da cero o alrededor de eso, entonces la probabilidad de un evento aleatorio a su favor cuando se utiliza MM. O viceversa: el mercado da una oportunidad, luego con todo el poder de MM aumenta la oportunidad proporcionalmente.
"Para comprobar un TS, primero hay que probarlo con un lote fijo. Si se está satisfecho con la expectativa matemática, se puede aumentar la rentabilidad mediante la gestión del capital ".
Dependencia de la rentabilidad de los parámetros de las garrapatas-máximas utilizadas en el límite del canal para determinar la probabilidad de un rebote del límite.
¿Por qué 100 veces? El Stop Loss se activará 2 veces, el Take Profit se activará 20 veces.
10 veces.
En mi opinión, no es necesario simular nada.
Ya está claro para todos que el mercado es un proceso de varianza gamma.
Una vez más, llamo la atención sobre la variabilidad de este proceso:
Recordemos que para el movimiento browniano el desplazamiento medio= sqrt(2*sigma*t) según Einstein.
Si tuviéramos (theta^2)*nu = (sigma^2), tendríamos la fórmula de Einstein.
Pero tenemos una superposición de dos procesos, gamma y Wiener.
Para Wiener uno, calculamos el sigma habitual.
Para la gamma, todavía tenemos que aprender a contar la varianza =(theta^2)*nu.
A continuación, restamos los valores obtenidos de la retribución esperada del proceso y voilá: ¡el Grial! Y no hay que calcular estúpidos cuantiles.
¡Hermanos, preparen sus bolsillos!
Hermanos, ¡preparen sus bolsillos!
¿dónde enviar el número de cuenta? :-)
PD/ Al estar dentro (y ahora) de un proceso aleatorio, no se puede predecir de forma fiable su futuro (por eso es aleatorio). Se pueden definir características estadísticas, en base a ellas hacer una suposición, pero tendrá la misma naturaleza probabilística y no será cualitativamente mejor.
Hegel, la dialéctica, el orden sin criaturas del caos :-)