De la teoría a la práctica - página 651

 
Renat Akhtyamov:

Ya he explicado el periodo de cálculo: no existe, ya que un cociente es una serie no periódica

en la que se permite que una cotización tenga incrementos prácticamente despreciables, con posibilidades suficientemente amplias de gestión de precios

se demuestra por medio de las transformadas de Fourier.

Podría discutir sobre un 2-3% de sobrepeso, pero no lo haré.

Sólo para dar un ejemplo - cisne negro en la libra en '16, alrededor del 90% se puso a comprar....

Y lo curioso es que era un no-break para todos los mercados, enormes livantos

¿Puede una estrategia de contra-tendencia resistir un movimiento así? La respuesta es, afortunadamente, obvia.

Y lo de arriba es una estrategia de inversión

El autor está fuera de tema, tiene razón.

Me refería globalmente, he estado tomando toda la historia durante los últimos 15 años. Como no tengo ni idea de cómo calcular el periodo de cálculo óptimo.
 
Martin Cheguevara:
...
1 opción para resolver los corredores de precios basada en contrarrestar sus propias subidas y bajadas. Para ello es necesario eliminar el impacto de las fuertes subidas de precios.
2. La variante de solución es encontrar la asimetría de dos fuerzas. El problema aquí está en el periodo de cálculo que también debería ser adaptativo para evitar ser demasiado sensible o viceversa. Hasta ahora no hay solución a este problema.

Doy un indicador en el 1er punto, por "todo es rock'n'roll" ;) (está bien, pero sólo para el juego)

En cuanto a la segunda, digamos que todo está en venta, ¿habrá asimetría? La respuesta es SÍ.

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Renat Akhtyamov:

Doy un indicador en el 1er punto, por "todo es rock'n'roll" ;) (está bien, pero sólo para el juego)

en el segundo - digamos que todo está en venta, ¿habrá asimetría? La respuesta es sí.

Puedo darte cien indicadores de este tipo, tanto basados en la regresión como en el spline y lo que sea. ¿Qué sentido tiene? Rock'n'roll o no, funciona a diferencia de la segunda opción.
¿Qué se vende en función de qué instrumento? Son preguntas razonables que necesitan ser aclaradas, probablemente lo entiendas.
OK... nos ponemos líricos de nuevo)
La esencia de nuestras conversaciones no cambiará de todos modos...
 
Martin Cheguevara:
Puedo darte cien indicadores basados en la regresión y en los splines, o en cualquier otra cosa. ¿Qué sentido tiene? Puede que te guste el rock and roll o no, pero funciona a diferencia de la segunda opción.
¿Qué se vende en función de lo que has decidido y en qué instrumento? Son preguntas razonables que necesitan ser aclaradas, probablemente te des cuenta.

No funciona.

Sigue adelante

 
Bueno... Espero que las pocas personas que saben a quién me refiero y que realmente entienden lo que quiero decir lo hayan entendido. Para mí es suficiente:).
Si habrá decisiones sobre el análisis de la asimetría adaptativa, escribir un hilo separado, porque es realmente una cosa fundamental, que será eficaz no sólo en forex.
Los que se perdieron la discusión, ver #6498 allí todo lo que necesita saber acerca de esta rama. La cuestión parece estar agotada en este momento.
Estoy dispuesto a compartir con la gente que conoce mis trabajos que dan resultados.
Pero esto no es realista, porque las ramas se llenan rápidamente de opiniones, conjeturas, previsiones, etc.
 

Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:

Par GBPJPY 2018.

Usado:

1. CERRAR M1

2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)

3. MA simple

4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6

Mirando:

Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)

Beneficio total: +733 puntos completos.

Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.

 
Alexander_K2:

Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:

Par GBPJPY 2018.

Usado:

1. CERRAR M1

2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)

3. MA simple

4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6

Mirando:

Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)

Beneficio total: +733 puntos completos.

Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.

¿Y si lo haces a través de los últimos 10 años? ¿Es eso posible? ¿Y averiguar dónde convergen las series de beneficios en una regresión lineal a cero menos o más?
 
Martin Cheguevara:
Bueno... Espero que las pocas personas que saben de quién hablo y que realmente entienden lo que quiero decir lo hayan comprendido. Eso es suficiente para mí :)
Si habrá decisiones sobre el análisis de la asimetría adaptativa, escribir un hilo separado, ya que es realmente sólo una cosa fundamental, que será eficaz no sólo en forex.
Los que se perdieron la discusión, ver #6498 allí todo lo que necesita saber acerca de esta rama. La cuestión parece estar agotada en este momento.
Estoy dispuesto a compartir con la gente que conoce mi trabajo para obtener resultados.
Pero esto no es realista, porque las ramas se llenan rápidamente de opiniones, conjeturas, previsiones, etc.

algunos lo hacen y otros no.

Si estudias, no querrás escribir.

Simplemente se le malinterpretará.

Estoy dispuesto a compartir con la gente que sabe lo que funciona y que dará resultados.

;)

El contexto resaltado de tu post es sólo un deseo, tendrás que indagar allí tú mismo

 
Martin Cheguevara:
¿Y si lo diriges desde hace 10 años? ¿Es eso posible? ¿Y averiguar dónde converge la serie de beneficios en una regresión lineal a cero menos o más?

No tengo esos archivos... Por principio no los usé, pensé que todo era una tontería y trabajé con los flujos de ticks de Erlang... Y he aquí que todo resulta...

 
Alexander_K2:

Escuché y escuché a CheGevara (sobre Gauss en TFs grandes y quantile=1.6, etc.) y decidí hacer un indicador simple:

Par GBPJPY 2018.

Usado:

1. CERRAR M1

2. ventana deslizante - semana (7200 valores CERRAR M1)

3. MA simple

4. cálculo de la dispersión según la fórmula de esta rama + cuantil =1,6

Mirando:

Se habrían realizado un total de 7 intercambios en 2018 (+6/-1)

Beneficio total: +733 puntos completos.

Si alguien está seguro de que esto es el Grial, que monte un TS y lo publique aquí. Derecho a la rama. Deja que la gente que sufre use.

Esta noche le enviaré un algoritmo que simplemente detecta las asimetrías, pero hay un problema con el periodo de cálculo. Lo que has hecho está muy bien, pero es poco probable que dé el resultado final... porque no es realmente una asimetría...