De la teoría a la práctica - página 470
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Lamentablemente, no hay forma de hacer predicciones. En esencia, es similar a la definición de cambio de tendencia en el análisis teórico clásico. Sólo se añade algún tipo de modelo estadístico, dentro del cual se pueden contar intervalos de confianza, probabilidades, etc.
En MO utilizo transformaciones de espacios de características para encontrar la mejor separabilidad de los puntos
Cuando el TS empieza a desplomarse es comprensible que el mercado esté roto )
¿No me diste ese enlace? http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
no recuerdo de dónde es, a la espera de que lo lloren )
En MO utilizo transformaciones de espacios de características para encontrar la mejor separabilidad de los puntos
Y cuando la ST empieza a romperse está claro que hay una discontinuidad en el mercado).Perdón, el pr-in es un proceso )
Probablemente la discontinuidad, pero tal vez demasiado riesgo en las operaciones. Hay que tener en cuenta la probabilidad.
3) pasar de series temporales no estacionarias a estacionarias y utilizar el análisis de series temporales existente o las redes neuronales - los valores específicos de los precios no son importantes para el comercio, sólo es importante conocer la tendencia del movimiento posterior
Por desgracia, no siempre es posible. Un ejemplo típico es un cambio brusco de tendencia (tope/caída)
Por desgracia, esto no siempre es posible. Un ejemplo típico es un cambio brusco de tendencia (tope/caída)
Así es, por eso he recordado lo de las transiciones a series estacionarias. Nadie prohíbe considerar un precio como un conjunto de incrementos - un incremento positivo se ha convertido en uno negativo
Ahora quiero descomponer el ZigZag por este principio, por los incrementos del ángulo del ZigZag
Pero si se analiza el movimiento de los precios, no hay nada mejor que los indicadores estándar; sus fórmulas fueron desarrolladas por nadie sabe cuándo y por quién, pero funcionan mejor que el aparato matemático clásico.
3) pasar de las series temporales no estacionarias a las estacionarias y utilizar el aparato matemático existente para el análisis de las series temporales o las redes neuronales: no es importante conocer los valores concretos de los precios para operar, sólo es importante conocer la tendencia del movimiento posterior
¡Estás pensando bien, amigo mío!
Pero es un camino muy, muy difícil... Llevo un año trabajando en esta dirección... El resultado, hasta ahora, es este:
En el gráfico de la izquierda vemos la suma de los incrementos de las cotizaciones de los ticks en la ventana deslizante = 24 horas para el flujo Erlang de 30ª orden (con una media de 1 cada 30 segundos)
La de la derecha muestra un gráfico de los valores ACF promediados sobre el conjunto en esa ventana.
La no estacionariedad del proceso es:
1. el volumen desigual de las cotizaciones de las garrapatas durante el día - es diferente, durante las horas nocturnas y diurnas. Por lo tanto, la única solución verdadera es trabajar en una ventana deslizante = 24 horas. Sólo que en este caso tenemos un flujo pseudo-Poisson de cotizaciones de ticks.
2. Pensaba que 1) era la única razón de la no estacionalidad... Se equivoca... Sucede que... La segunda razón de la no estacionariedad es la existencia de "memoria" del proceso, es decir, cuando ACF >0 en el gráfico de la derecha. Como puede ver, es en esos momentos cuando la varianza del proceso comienza a aumentar bruscamente (líneas rojo-azul en el gráfico de la izquierda). Especialmente, es visible para el EURJPY, ¿no es así?
Espero MUY bien "suavizar" la varianza al pasar a trabajar con flujos Erlang de orden superior.
Todavía estoy en mi camino.... En el camino que lleva al Grial...
Espero que puedas hacerlo más rápido...
Por ahora, todo el mundo - caballeros. Estaré ausente del foro durante los próximos días.
Buena suerte a todos.
La no estacionariedad del proceso es:
1. el volumen desigual de las cotizaciones de los ticks a lo largo del día - es diferente durante las horas nocturnas y diurnas. Por lo tanto, la única solución verdadera es trabajar en una ventana deslizante = 24 horas. Sólo que en este caso tenemos un flujo pseudo-Poisson de cotizaciones de ticks.
Cualquiera de los dos bares equívocos, ya lo he escrito muchas veces. En realidad las equis no son suficientes; debería haber más ticks por barra en la noche, menos en el día, y sólo uno durante las noticias.
La segunda razón de la no estacionariedad es la presencia de "memoria" del proceso, es decir, cuando ACF >0 en el gráfico de la derecha.
La única "razón" para la no estacionariedad es el propio principio de fijación de precios, el precio es una serie integrada, es decir, I(1) y no I(0).
Estacionaria (en una aproximación) sería la derivada de la serie de precios, es decir, las primeras diferencias.
O bien barras de igual valor, como ya he escrito muchas veces. De hecho, los ticks iguales no son suficientes, por la noche debería haber más ticks por barra, durante el día menos, y en las noticias ninguno.
Ahora no analizo los ticks, solía hacer mi historial por densidad de ticks, si hay pocos ticks los escribía en una barra, si hay muchos ticks entonces se formaban muchas barras, resultaba en pocas barras por la noche, aproximadamente una barra en 15-30 minutos, mientras que durante el día registraba hasta 3 barras en un minuto en ticks en las noticias
no puedo decir que dicha conversión tenga mucho valor, de todas formas el análisis de entrada al mercado incluso en М1 tiene un beneficio alrededor del spread, actualmente analizo gráficos de М5
Estás pensando bien, amigo mío.
Espero que lo hagas más rápido...
No lo creo, nadie lo hace, todo lo que puede funcionar es una estrategia de trading con alta expectativa de ganar, y si una ganancia continua es mayor que una pérdida continua por varias veces - definitivamente no va a funcionar, sólo en el probador
Cómo explicar el problema, que todo el mundo entiende, pero tiene miedo de decirlo en voz alta por sí mismo... Me gustan los ejemplos sencillos: aquí hay una baraja de cartas, aquí estamos jugando al póquer, ¿puedes encontrar la manera de jugar de forma que siempre ganes? - Aunque tomes como oponente a un principiante del póker, habrá un momento en el que no tengas una buena carta y tengas que perder. Lo mismo ocurre con las estrategias de mercado, y tenga en cuenta que no hay principiantes en el mercado, sólo profesionales - tratamos de operar sobre la base de sus acciones pasadas - el movimiento de los precios en el gráfico. No es una ilusión que uno pueda sentarse delante de un PC y encontrar un beneficio continuo en el gráfico, no puede ni debe serlo. Por desgracia, la gestión del dinero es más importante que la propia estrategia, no obtener beneficios también es malo, las grandes pérdidas después de una serie de pequeñas ganancias también son malas .....
Por desgracia, todo tiene que ser calculado y no se trata de la probabilidad de la dirección futura del precio, sino de la posibilidad de obtener un gran beneficio o una gran pérdida.
Alexander_K2 de todas formas tienes que trasladar tus cálculos a MT, tu análisis en un programa de terceros no te permitirá calcular la probabilidad de ganar
La única "razón" para la no estacionariedad es el propio principio de fijación de precios, el precio es una serie integrada, es decir, I(1), no I(0).
Estacionaria (en una aproximación) sería la derivada de la serie de precios, es decir, las primeras diferencias.
Es perfectamente correcto hablar de estacionariedad de los incrementos. Es que en este foro la precisión de la redacción se pierde con el tiempo)
Pero lo que quiero decir es que los precios son esencialmente no estacionarios. Es decir, ninguna transformación algorítmica (tomar diferencias de cualquier orden, sustituir una variable, etc.) puede llevarla a una serie estacionaria en un intervalo de tiempo suficientemente largo. Los mismos máximos/bajos son un buen ejemplo de ello. Pero es posible aproximarlo con cierta precisión mediante procesos a trozos con incrementos estacionarios. Para ello, se pueden utilizar los métodos del problema de descomposición.
Es cierto que es correcto hablar de la estacionariedad de los incrementos. Es que en este foro la precisión de la redacción se pierde de alguna manera con el tiempo)
Pero lo que quiero decir es que los precios son esencialmente no estacionarios. Es decir, ninguna transformación algorítmica (tomar diferencias de cualquier orden, sustituir una variable, etc.) puede llevarla a una serie estacionaria en un intervalo de tiempo suficientemente largo. Los mismos máximos/bajos son un buen ejemplo de ello. Pero es posible aproximarlo con cierta precisión mediante procesos a trozos con incrementos estacionarios. Para ello, se pueden utilizar los métodos del problema de la descomposición.
¿Por qué no se puede hacer...? :) clicable
¿Qué hay de malo en eso...? :) clicable
¿Son diferencias? Si es así, ¿cómo se cuentan en los bordes?