De la teoría a la práctica - página 464
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¿Cuándo terminará? :)))
Nunca :)))
O cuando algún genio de este foro nos diga el algoritmo del Grial.
Alexander, dividir la tendencia global en secciones de tendencia y planas es un callejón sin salida porque incluso si consigues dividirlas, la TS de tendencia matará a la TS plana y viceversa, y como resultado operarás a 0, como ahora.
Así es en la práctica y personalmente estoy convencido de ello :(
Voy a terminar de estudiar el ACF y empezar a analizar su teoría.
OK, tiempo, ya escribí sobre market timing, ¿por qué crees que un análisis de ventana móvil te dará algo más que market timing y news timing?
mira, es un gráfico logarítmico de los precios en un díahttps://www.mql5.com/ru/charts/9019306/deurusd-h1-alpari-international-limited
el precio se mueve con una pequeña desviación del precio de apertura del día, a continuación, la noticia y habrá un movimiento, el momento de la liberación de noticias no es un secreto, si usted quiere encontrar algo con el ACF, es sólo las barras (en mi captura de pantalla) que están por debajo de la línea roja que son objeto de análisis matemático, y los tacos (por encima de la línea roja) que no debe ver el ACF, no están en el futuro - esta es la información privilegiada, los planes de las masas, este es el comercio - comprar barato, vender caro.... la otra cuestión es que es tan tranquilo en este foro, había Ganns y directores de onda y profetas aquí - trataron de adivinar estos molinetes))), pero las matemáticas no tiene poder aquí
Las MAs no son una basura, funcionan, pero hay que saber que habrá un cruce entre el precio y la MA pero siempre será así: o la MA se acercará al precio o el precio se acercará a la MA
En realidad, la ventana deslizante es todo lo que tenemos. Como creadores de mercado, no podemos hacer análisis verticales, sólo horizontales.
No estoy a favor de utilizar el ACF. Por el contrario, intento explicar que su uso implica que los precios son estacionarios, lo que creo que es erróneo. La noticia es una de las razones de su no estacionalidad.
Creo que la "física" del mercado se describe mejor con la teoría de los juegos. Pero poco puede hacer por el comercio real.
Las matemáticas, por supuesto, no son la panacea, pero no se puede prescindir de ellas. Las medias móviles que mencionas también proceden de ella.
Creo que la "física" del mercado se describe mejor con la teoría de los juegos. Pero poco puede hacer por el comercio real.
¡palabras de oro!
Todo lo que podemos hacer es estimar la matriz de estrategias que queremos utilizar, si la estrategia tiene una expectativa positiva en la historia, entonces hay una alta probabilidad de que esta estrategia funcione en el futuro, y el principal problema aquí es el problema de detectar la inoperancia de la estrategia
Sigo leyendo materiales sobre redes neuronales, lo he hecho durante mucho tiempo, no pueden predecir el mercado, pero se puede evaluar la situación actual con la ayuda de NS, al igual que se puede realizar la auto-optimización... Si esta herramienta matemática puede trabajar con series temporales - en primer lugar debe aprender a trabajar con ella en gráficos artificiales (para generarlos), asegurándose de que el análisis es correcto y la herramienta matemática puede calcular la relación, entonces puede intentar utilizar gráficos de precios - le llevará el doble de tiempo, pero al menos tendrá claro lo que busca y lo que debe ver, y el resultado - como se dice: ningún resultado es también un resultado ;)
En realidad, la ventana deslizante es todo lo que tenemos. Como creadores de mercado, no podemos hacer análisis verticales, sólo horizontales.
No estoy a favor de utilizar el ACF. Por el contrario, intento explicar que su uso implica que los precios son estacionarios, lo que creo que es erróneo. La noticia es una de las razones de su no estacionalidad.
Creo que la "física" del mercado se describe mejor con la teoría de los juegos. Pero poco puede hacer por el comercio real.
Las matemáticas, por supuesto, no son la panacea, pero no se puede prescindir de ellas. Las medias móviles que mencionas también proceden de ella.
¿Hasta dónde ha llegado en esta dirección?
En realidad, la ventana deslizante es todo lo que tenemos. Como creadores de mercado, no podemos hacer análisis verticales, sólo horizontales.
No estoy a favor de utilizar el ACF. Por el contrario, intento explicar que su uso implica que los precios son estacionarios, lo que creo que es erróneo. La noticia es una de las razones de su no estacionalidad.
Creo que la "física" del mercado se describe mejor con la teoría de los juegos. Pero poco puede hacer por el comercio real.
Las matemáticas, por supuesto, no son la panacea, pero no se puede prescindir de ellas. Las medias móviles que mencionas también proceden de ella.
El MA no está relacionado de ninguna manera con las propiedades del mercado, es una propiedad de cualquier serie numérica. Casi todos los indicadores, cerca del 60 por ciento de ellos, se basan en la MA, por eso ha empujado a los operadores al abismo con el resultado 5/95.
¡palabras de oro!
Todo lo que podemos hacer es estimar la matriz de estrategias que queremos utilizar, si la estrategia tiene una expectativa positiva en la historia, entonces hay una alta probabilidad de que esta estrategia funcione en el futuro, y el principal problema aquí es el problema de identificar la ineficacia de la estrategia.
Sigo leyendo materiales sobre redes neuronales, lo he hecho durante mucho tiempo, no pueden predecir el mercado, pero se puede evaluar la situación actual con la ayuda de NS, así como puede realizar la auto-optimización... Pero en ACF y cualquier otra herramienta matemática, imho, si esta herramienta matemática puede trabajar con series de tiempo - primero hay que aprender a trabajar con ella en gráficos artificiales (para generarlos), asegurándose de que el análisis es correcto y la herramienta matemática puede calcular los patrones, a continuación, puede tratar de utilizar los gráficos de precios - que tomará el doble de tiempo, pero al menos será claro lo que está buscando y lo que debe ver, y el resultado - como dicen, la ausencia del resultado es también un resultado).
El mercado no es un juego. Es inútil buscar leyes de mercado al azar, incluso con un potente aparato matemático. La búsqueda debe estar restringida por alguna teoría, suposición o lógica, que debe ser formulada de antemano. Avicena (Abu Ali Ibn Sino) dijo: El hombre es mortal, incluso mientras bebe la leche de su madre.
La MA no tiene nada que ver con las propiedades del mercado, es una propiedad de cualquier serie numérica. Casi todos los indicadores, cerca del 60% de ellos, se basan en la MA, por lo que ha llevado a los operadores al abismo con el resultado 5/95.
El MA es, de hecho, un filtro de paso bajo aplicable a cualquier serie numérica, incluido el mercado.
No fue la MA la que llevó a los comerciantes al abismo. ;))
El MA es esencialmente un filtro de paso bajo aplicable a cualquier serie de números, incluido el mercado.
No fue la MA la que empujó a los comerciantes al abismo. ;))
Oleg, de acuerdo con eso, no contiene nada del mercado. ¿Por qué debería o es capaz de evaluar las condiciones del mercado?
El mercado no es un juego. Es inútil buscar leyes de mercado al azar, incluso con la potencia del aparato matemático. La búsqueda debe circunscribirse al marco de alguna teoría, suposición o lógica, que debe formularse de antemano. Avicena (Abu Ali Ibn Sino) dijo: El hombre es mortal, incluso mientras bebe la leche de su madre.
Avicena (Abu Ali Ibn Sino) puede aclararse: El hombre ya es mortal sin siquiera consumir la leche de su madre.
;))