De la teoría a la práctica - página 341
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No se trata de una desviación, sino de un único incremento. Pero A_K2 no negocia un solo incremento, sólo negocia la desviación de la SMA, que consiste en muchos incrementos consecutivos. Para estas desviaciones tenemos que construir nuestra propia distribución y calcular nuestra propia probabilidad. Además, la propia SMA se desplaza durante una operación, por lo que es una gran incógnita si el precio de cierre estará en beneficio. Buena idea es dibujar una distribución de desviaciones en el tiempo del precio de entrada, y supongo que estará mucho más cerca de la uniforme que de la normal.
En resumen, todo este spam sobre corrientes y distribuciones es pura agua científica sin la más mínima comprensión de lo que está pasando) La normalidad para nuestros propósitos significa... bueno, nada en absoluto, excepto que es normal).
Sí. Pero no significa en absoluto que el precio vaya a volver entonces a la SMA (y más aún que vaya a volver lo suficiente desde el precio de entrada como para obtener beneficios). El precio bien puede quedarse en el mismo lugar durante mucho tiempo, y luego ir más allá y la SMA lo seguirá, y no lo verá en sus distribuciones. La probabilidad de retorno debe calcularse también por separado. Pero es mucho más fácil escribir un simple TS y ejecutarlo en el historial.No estaba tratando de analizar el método de negociación de Alexander, simplemente estaba señalando una regla generalmente disponible con respecto a la distribución normal.
los residuos se analizan para ver si el modelo ha seleccionado toda la información. Si son ruido, no pasa nada. La tendencia y la gravedad mueren por la homocedasticidad, los ciclos permanecen para la previsión. No hay ciclos periódicos - no hay previsión (excepto para el pago esperado).
En el mercado los ciclos son no periódicos, por lo que ARIMA no funciona, pero se intenta aplicar GARCH para la varianza variable (heteroscedasticidad), cuando la memoria del proceso no se puede matar completamente, y los próximos valores de volatilidad dependen de los anteriores
Alexander ha propuesto una forma de acabar con el efecto ARCH (memoria de proceso, marca, colas gordas) y sus narraciones no pueden calificarse en absoluto de erróneas o absurdas
La lógica sigue sin ser evidente.
Asumiendo que el objetivo es captar estos ciclos no periódicos para hacer predicciones, es la memoria del proceso la que es indicativa de la presencia de estos ciclos, por lo que esta memoria debe ser extraída y analizada, no destruida.
¿Quién ha dicho eso? Mentira.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Aunque la serie sea heteroscedástica, es perfectamente predecible.
Debes referirte a la PA homoscedástica para hacer una predicción.
Pero, de nuevo, parece absurdo escoger el ruido en tal RG y utilizarlo para hacer una previsión, ya que toda la información sobre tal RG está incrustada en la señal, no en el ruido.
No estaba tratando de analizar el método de negociación de Alexander, sólo estaba señalando una regla generalmente disponible con respecto a la distribución normal.
Bueno, esa regla es completamente inútil para la toma de beneficios.
Sí, es un buen hilo en el enlace. Y el post es muy correcto. Mucha gente ha escrito sobre el hecho de que no se necesitan "previsiones" para obtener ningún beneficio. (Sólo quien escucha)...
"Por cierto, darme cuenta del hecho de que no es necesario predecir nada en un flujo aleatorio (sólo impredecible) me ha permitido construir un sistema de trading que puede, en principio, exprimir cualquier rendimiento "razonable". Razonable en el sentido de que no te den por culo y te pidan que cambies de bróker o que salgas de los mercados por completo, y también en el sentido del tamaño del depósito.
Hay que explotar las propiedades de EVIDENCIA disponibles, que resultan ser las mismas en los flujos aleatorios y en los flujos de divisas. Por alguna razón he visto propiedades "obvias" sólo cuando he hecho GSH con la distribución de Eurobucks. Aunque casi todo el mundo los conoce. Y los conocía antes del RNG, pero no me di cuenta enseguida de que mi suerte está en ellos". (с)
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El post al que respondía ha desaparecido. Este es el enlace
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Sí, es un buen hilo en el enlace. Y el post es muy correcto. Mucha gente ha escrito sobre el hecho de que no se necesitan "previsiones" para obtener ningún beneficio. (Sólo quien escucha)...
"Por cierto, darme cuenta del hecho de que no es necesario predecir nada en un flujo aleatorio (sólo impredecible) me ha permitido construir un sistema de trading que puede, en principio, exprimir cualquier rendimiento "razonable". Razonable en el sentido de que no te den por culo y te pidan que cambies de bróker o que salgas de los mercados por completo, y también en el sentido del tamaño del depósito.
Hay que explotar las propiedades de EVIDENCIA disponibles, que resultan ser las mismas en los flujos aleatorios y en los flujos de divisas. Por alguna razón he visto propiedades "obvias" sólo cuando he hecho GSH con la distribución de Eurobucks. Aunque casi todo el mundo los conoce. Y los conocía antes del RNG, pero no me di cuenta enseguida de que mi suerte está en ellos". (с)
¿Qué enlace?
- No leas los periódicos soviéticos antes del almuerzo.
- No hay más periódicos.
- Así que no leas ninguno. (с)
A_K2 borró sus mensajes y eliminó a sus amigos de su perfil, y tú sólo estás cabreado...
Así es como resulta. También llamó a todos lombrices amarillas. Como despedida, por así decirlo.
Yo también debería quitarle la amistad.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Ante el downismo absoluto en forma de afirmación de que no se pueden predecir series de números aleatorios con la distribución Erlang, me veo obligado a abandonar el foro para siempre. Si lo quieres, encontrarás la cuenta personal de mi mujer, allí estaré en contacto de vez en cuando.
Gracias a: Warlock, Doc, Nova y gente como tú que me apoyó durante mis 6 meses en el foro. Si se pone difícil, el Grial de madera está a su servicio. ¿Habrá un Grial de oro? Lo habrá. Yo, con el gato de Schrodinger, voy a emprender un largo viaje para conseguirlo.
Sinceramente,
Alexander_K.