De la teoría a la práctica - página 281
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Comprobado por la matriz - Markoviana/no Markoviana
Se puede comprobar. Pero sólo si el vector de estado se establece completamente. Si no, no se comprueba por ninguna matemática, por ningún método, no se puede detectar.
Por lo que entiendo el método A_K2, no podría detectar Markovian / no-Markovian).
Has dado referencias, están arriba
Sólo he dado un enlace:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Me gustaría más, pero con algo de filosofía abstracta. Y si encuentras algo aplicable al mercado, sería genial. Debería estar en sinergia - no hay tiempo para buscarlo...
Sepuede comprobar. Pero sólo si el vector de estado está completamente especificado. De lo contrario, no hay matemáticas, ni forma de comprobarlo, ni de detectarlo.
Por lo que entiendo el método A_K2, no podría detectar marcas/no marcas).
como, aquí está:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Y si eres específico, tienes que comprobar esto:
Bueno, ahí lo tienes:
Se le puede aplicar cualquier matemática. Lo que cuenta es lo que hay en la entrada de esas matemáticas. La basura en la entrada es la basura en la salida.
Puedes ponerte cualquier tipo de matemáticas que quieras. Lo que importa es lo que hay en la entrada de esas matemáticas. La basura en la entrada es la basura en la salida.
Sólo he dado un enlace:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Me gustaría más, pero con algo de filosofía abstracta. Y si encuentras algo aplicable al mercado, sería genial. En la sinergia debe ser - no hay tiempo para buscarlo...
https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
Por lo que entiendo el método A_K2, no podría detectar marcas/no marcas).
La clave para detectar la no oscuridad de un proceso es la no-gentropía. Por desgracia, no puedo ponerme a analizarlo, podría dejar mi trabajo... Y la mayoría de los miembros de este foro son tontos, no sirven para nada... Por desgracia...
Hasta ahora sólo he entendido lo suficiente que el proceso en el mercado no es Markoviano. Lo he visto con mis propios ojos. Se hace así: se toma una ventana deslizante y, a la llegada de cada nuevo tick, se cuenta la varianza media del proceso. Me sorprendió: ¡es prácticamente CONSTANTE! Y luego, cuando hay un pinchazo prolongado en el mercado, empieza a disminuir ligeramente. Y luego sigue una tendencia que restablece esta varianza media a esa constante. El proceso se organiza por sí mismo.
¿Por qué abandoné esta tendencia? Se trata de una tarea que consume muchos recursos, no apta para uso doméstico. Los fallos de alimentación, las interrupciones de la conexión y la simple falta de potencia de cálculo hacen su trabajo.
Tuve que convertir estúpidamente un proceso no markoviano en uno markoviano, para trabajar en intervalos de tiempo exponenciales. Por supuesto, este método no es suficiente y no consigo matar las tendencias por completo, por eso tengo un 20% de operaciones perdedoras... Pero, en general, las matemáticas de los procesos de difusión funcionan. Si se sustituye el coeficiente de asimetría por el coeficiente de no entropía, creo que se podrá clasificar con precisión ese 20% de tendencias y obtendremos el necesario Grial de oro.
Hasta ahora el Grial es de madera. Pero... ¡el Grial!
https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
¡Gracias, Maxim!
¡Gracias, Maxim!
parece estar en el tema de allí, incluso la palabra sinergia está presente )
https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskaya-teoriya-informatsii-chast-1-sinergeticheskiy-podhod-k-opredeleniyu-kolichestva-informatsii
pero, por supuesto, hay que cribar
También hay un buen motor de búsquedahttps://scholar.google.com/ - busca sólo artículos científicos, en cualquier idioma. Siempre lo uso.
depende de cómo entiendas lo que estás escribiendo y lo que debes leer y lo que no.
Bien, veamos el otro extremo. El estado de un punto material (que es más primitivo) ya está descrito por un vector de 16 dimensiones (si no lo he olvidado)). Se olvida una dimensión, y todos nuestros cálculos carecen por completo de valor.
Y A_K2 - miró una dimensión - no, dice que el proceso es no-Markoviano.
Y digo que un vector de 4 dimensiones ya describe bastante bien el proceso y ya nos permite obtener una predicción adecuada en un intervalo corto para el 70% del intervalo de tiempo de la prueba. Mis antiguos sistemas (antes de los 14-15 años) utilizaban esto como una de las condiciones de entrada/salida. ¿Y dónde está ese no-marcado?