De la teoría a la práctica - página 271
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Al trabajar con ticks en el rango de los milisegundos, es poco probable que se utilice. En este corto intervalo el ping jugará un papel importante, y DC no aprueba tales acuerdos y no paga por ellos. IMHO
No tiene valor para ningún descubrimiento si no tiene aplicación práctica. Excepto tal vez en la física, o en la astrología. Pero estos descubrimientos no son necesarios en el mercado. ¿Qué sentido tienen? Y el nombre de esta rama requiere practicar los resultados. ¿No es así?
Se me ocurren dos respuestas clásicas a la cuestión de la relación entre la teoría y la práctica.
Lenin: Toda teoría sin práctica está muerta.
Einstein : No hay nada más práctico que una buena teoría.
La distancia en el tiempo entre la aparición de una teoría y el comienzo de su uso en la práctica puede ser de siglos. No hay ninguna razón para garantizar que no exista una aplicación práctica, sobre todo si no es visible ahora o alguien la oculta.
Debemos aprender a "descartar" las garrapatas que pertenecen a la distribución Cauchy y trabajar sólo con las que pertenecen a la distribución Gamma (en nuestro caso discreto - distribución Erlang)
Es prácticamente fácil de hacer. En ese gráfico la distribución Gamma ya después de 400 ms es casi cero.
A grandes rasgos, cualquier cosa que supere los 400 ms ya es Cauchy.
Pero los valores con una pausa < 400 ms no se pueden dejar todos. Se puede generar un número aleatorio entre 0 y 1 (distribución uniforme). Si este número es menor que [koshi / (gamma + koshi)] de la fórmula, también descartamos esta garrapata.
En general me gusta esta idea - si los ticks no llegaron más allá de 400ms - significa que algo está mal, y el tick finalmente llegado será "malo". Mejor esperar un poco más para el siguiente.
En ese gráfico, la distribución Gamma ya es casi nula después de 400 ms.
¿Cuál es la frecuencia calculada para el eje Y? ¿O es sólo la inversa del eje X? Pero entonces, ¿qué sentido tiene?
No se trata de la frecuencia en hercios, sino de "la frecuencia con la que se producirá este evento".
Por ejemplo, si hay 10000 ticks en total, y 40 de ellos tienen una pausa en el tiempo de 100 ms, entonces la frecuencia de este evento = 40/1000=0,004
x=100, y=0,004
No se trata de la frecuencia en hercios, sino de "la frecuencia con la que se producirá este evento".
Por ejemplo, si hubiera 10000 ticks en total, y 40 de ellos tuvieran una pausa en el tiempo de 100 ms, entonces la frecuencia = 40/1000=0,004
x=100, y=0,0015
Yo tampoco entiendo el sentido :)
Es que el tema de la distribución de las pausas entre los ticks se planteó antes en el hilo, yo ayudé en lo que pude.
Gracias. Pero, ¿tiene algún sentido práctico esa frecuencia-intensidad temporal de negociación? ¿No sería más lógico construir un diagrama de distribución de la amplitud de las operaciones, en lugar de la distribución del tiempo, porque el tiempo no se puede monetizar en TS?
La cuestión es trabajar en el flujo de Erlang. Es como estar dentro, mirando desde allí lo que está pasando. No se sentirá perdido en el océano de divisas.
La cuestión es trabajar en el flujo de Erlang. Es como estar dentro, mirando desde allí lo que está pasando. No se sentirá perdido en el océano de divisas.
Los hilos de Erlang se utilizan para calcular los fallos del sistema y los cálculos de sobrecarga. Es decir, puede tener sentido para los servidores de corretaje, pero no para el comerciante, para quien la utilidad de esta información es cuestionable...