De la teoría a la práctica - página 138
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Si bien no hay una historia profunda de garrapatas, y se vislumbra el futuro en el cálculo, tengo muchas dudas.
Comprobaré estos cálculos el fin de semana con diferentes métodos de lectura.
Tengo datos de garrapatas al leer:
1. citas sin pseudoestados en 1 seg.
2. citas sin pseudoestados a través del exponente.
3. citas con pseudoestados a través del exponente (este es el caso que estamos estudiando ahora)
Mi corredor no tiene archivos de garrapatas, así que tengo que reunir el historial por mí mismo de todos modos
Comprobaré estos cálculos el fin de semana con diferentes métodos de lectura.
Tengo datos de garrapatas al leer:
1. citas sin pseudoestados en 1 seg.
2. comillas sin pseudoestados a través del exponente.
3. citas con pseudoestados a través del exponente (este es el caso que estamos considerando ahora)
Mi corredor no tiene archivos de garrapatas, así que tengo que reunir el historial por mí mismo de todos modos
En el gráfico, las marcas están en incrementos de 1.520. Si un exponente, es un lío con las marcas, porque nuestra escala empieza por la derecha y no por la izquierda.
No. Sólo un generador de números distribuidos exponencialmente al azar genera algo así como 11223391128145 y leo las citas en estos intervalos. Recojo estas cotizaciones en un buffer de 15625 y hago los cálculos de los parámetros actuales y los parámetros medios en cada nueva cotización. Cuanto más dure el proceso, más se notará que sí - el valor de la varianza actual (según la fórmula del archivo adjunto antes) cambia de forma insignificante, y la varianza media no cambia en absoluto con el tiempo. Nótese que todo esto va con respecto a 0. Si trazamos los histogramas de varianza (columna A de la ficha 2), vemos una distribución casi normal en promedio:
Esto es con un archivo de valores históricos = 211690 cotizaciones
Creo que cuando tengamos el historial de 1.000.000 de valores, veremos una campana perfecta
¿Te das cuenta de que esto es un vistazo al futuro?
En la historia este tipo de giros pasan, en tiempo real no.
¿Por qué habría un retroceso a la media?
Cualquiera que opere sabe que una corrección de la tendencia a través de los lados es muy posible, no por las ondas de Elliot. Seleccioné a propósito una muestra de tres años en los que había varios tramos con corrección de tendencia lateral y el movimiento total con corrección de tendencia lateral era de más de mil pips.
Todos estos dones son claramente visibles en las señales de los entusiastas de la media.
¿Por qué debería haber un retroceso a la media?
Cualquiera que opere sabe que una corrección de tendencia lateral es muy posible, no por las ondas de Elliot. Seleccioné a propósito una muestra de tres años en los que había varios tramos con corrección de tendencia lateral y el movimiento total con corrección de tendencia lateral era de más de mil pips.
Todos estos dones son claramente visibles en las señales de los entusiastas de la media.
¿Por qué debería haber un retroceso a la media?
Cualquiera que opere sabe que una corrección de tendencia lateral es muy posible, no por las ondas de Elliot. Seleccioné a propósito una muestra de tres años en los que había varios tramos con corrección de tendencia lateral y el movimiento total con corrección de tendencia lateral era de más de mil pips.
Todos estos regalos pueden verse claramente en las señales de los amantes de los promedios.
Según el algoritmo sugerido por tu viejo amigo Vizard_, el pullback a la media será definitivamente por los incrementos.
Observe de nuevo con atención el gráfico inferior del valor medio de los incrementos en la muestra de 15625 en relación con el propio precio (gráfico superior)
y la distribución que forma este valor medio de los incrementos a lo largo del tiempo (ver mi post anterior).
PD Vuelvo a publicar el enlacehttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn para no perderme...
¿Por qué debería haber un retroceso a la media?
Cualquiera que opere sabe que una corrección de tendencia lateral es muy posible, no por las ondas de Elliot. Seleccioné a propósito una muestra de tres años en los que había varios tramos con corrección de tendencia lateral y el movimiento total con corrección de tendencia lateral era de más de mil pips.
Todos estos regalos pueden verse claramente en las señales de los amantes de los promedios.
Porque el mercado busca constantemente el precio óptimo. Y cuando se produce un cambio, la media se eleva y el mercado vuelve a ella.
Pero los grailistas olvidan que la media debe establecerse en el punto medio de la ventana, es decir, desplazada medio período desde el punto derecho hacia atrás.
El mercado siempre llega a este punto medio. Pero en este caso no es nada en la frontera derecha.
Si no mostramos humor, el mercado no siempre vuelve al punto medio, especialmente cuando sigue la tendencia. Al cabo de un rato, tocará la muñeca, pero se sentará en un menos específico.
No. Sólo un generador de números distribuidos exponencialmente al azar genera algo así como 11223391128145 y leo las citas en estos intervalos. Acumulo estas cotizaciones en un buffer de 15625 y hago los cálculos de los parámetros actuales y los medios en cada nueva cotización. Cuanto más dure el proceso, más se notará que sí - el valor de la varianza actual (según la fórmula del archivo adjunto antes) cambia de forma insignificante, y la varianza media no cambia en absoluto con el tiempo. Nótese que todo esto va con respecto a 0. Si trazamos los histogramas de varianza (columna A de la ficha 2), vemos una distribución casi normal en promedio:
Esto es con un tamaño de muestra = 211690
Creo que cuando tengamos un historial de 1.000.000 de valores, veremos una campana perfecta
Esto es algo que no entiendo en absoluto.
Si las marcas de tiempo son números aleatorios (que tienen una distribución exponencial ), entonces, independientemente de la distribución, se producirá un barajado del cociente original, y se verá claramente un cociente regular, es decir, todo está ordenado.
Pero eso es sólo cuestión de hablar.
La cuestión es el principio.
Su sistema NO funciona.
Sistemas como este están muy bien investigados, incluso la gente de la nobleza ha conseguido (co-integración se llama). Puedes construir sistemas de arbitraje que funcionen decentemente. Pero siempre se trata de varios instrumentos. Nadie ha logrado hacer esto en un par de divisas - la razón se nombra arriba: se puede esperar un pullback a cero a través de un drawdown de varios miles de pips y NUNCA se puede esperar.
Esto no lo entiendo en absoluto.
Si las marcas de tiempo son números aleatorios (que tienen una distribución exponencial), entonces independientemente de la distribución esto hará que el cotier original se baraje, y claramente se tiene un cotier regular, es decir, todo está ordenado.
Pero eso es sólo cuestión de hablar.
La cuestión es el principio.
Su sistema NO funciona.
Sistemas como este están muy bien investigados, incluso la gente de la nobleza ha conseguido (co-integración se llama). Puedes construir sistemas de arbitraje que funcionen decentemente. Pero siempre se trata de varios instrumentos. Nadie fue capaz de hacerlo en un par de divisas - la razón se nombra arriba: se puede esperar un pullback a cero a través de un drawdown de varios miles de pips y NUNCA se puede esperar.
SanSanych, en este caso no voy a perder el tiempo discutiendo.
Una vez más, este algoritmo nos lo proporcionó tu viejo amigo Vizard_. No tengo motivos para no confiar en él: sus cálculos coincidían plenamente con los míos.
Si todavía no me crees o no lo entiendes, puedes hacer los cálculos tú mismo.
SanSanych, esta vez no voy a perder el tiempo discutiendo.
Una vez más, tu viejo amigo Vizard_ nos dio este algoritmo. No tengo ninguna razón para no confiar en él: sus cálculos coinciden plenamente con los míos.
Si todavía no lo crees o no lo entiendes, puedes hacer los cálculos tú mismo.
El fin de semana lo haré en mql, pero en barras de minutos. No sabía cómo lidiar con las garrapatas, hay más molestias que dinero.