De la teoría a la práctica - página 112
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Otra cosa muy interesante es la entropía. Describe, según entiendo, el grado de certeza en el comportamiento de un sistema...
Hay mucho. Mira también el lado dela energía ...
Se podría comparar con una tormenta eléctrica. Antes de que caiga un rayo, tiene que haber una acumulación de energía. La energía se ha acumulado, entonces habrá una descarga, y luego la acumulación de nuevo. El mercado tiene dos estados, cargado y descargado. La carga se produce en diferentes dimensiones (aproximadamente - plazos, pero el proceso a menudo no cae en ellos, el tiempo fluye de manera desigual en el mercado. La base son los ticks) Hay una cierta complejidad en esto. Dios no permita que se confundan estas dimensiones.
Ilnur, pues espera un mes. Lo veremos juntos. En teoría y en los modelos todo está bien, pero en la práctica puede ser peor. Lo pensaremos.
Creo que los monstruos de la programación local en su descripción publicada será capaz de comprobar todo mucho más rápido. E incluso estimar el dramatismo de las condiciones reales que pueden afectar o no al conjunto del sistema.
No, bueno, tú eres más interesante de leer que los frikis SanSanych, Automat, Bas y similares. No sólo no saben, sino que también tratan de enseñar, en lugar de conectar con el proyecto.
Por cierto, tengo mis dudas sobre esos tamaños de muestra, unos 5k... ¿no está en juego la Ley de los Grandes Números? Podrías tomar 1k a la vez (orden aproximado de los números).
:))))) No, se está quedando en la física cuántica, no tenemos nada que hablar con él
Señores, gracias por su interés multidireccional en mi persona, por lo que tengo que unirme a la discusión del problema de la teoría del mercado y cómo se puede adaptar a las condiciones prácticas planteadas en este hilo:
а). En mi opinión, una teoría -declarada con demasiada fuerza, dado el grado de estudio del problema- la llamaría "suposición" o "visión", que puede convertirse en teoría cuando sus puntos principales se confirmen en la práctica, pero, ya que han decidido llamarla "teoría", que así sea;
б). Es necesario formular y justificar claramente cualquier teoría desde un punto de vista científico, y sólo entonces proceder a verificar sus principales disposiciones en la práctica;
в). Involucrar a todo el historial de instrumentos disponibles al probar una teoría para evitar acusaciones de ajustar los resultados a un área limitada y/o seleccionada de la misma;
д). Estipulemos que, para probar la teoría, nos limitaremos, por el momento, al probador de estrategias MT, lo que sin duda nos permitirá evaluar los resultados de una teoría a partir de otra con una verificación posterior en futuros datos reales.
Creo que todos los investigadores deberían seguir esta línea.
Trataré de expresar y defender aquí los resultados de la formulación y validación de las principales disposiciones de 3 teorías, dando una expectativa-mat positiva sobre toda la historia del instrumento EUR/USD desde 1973 hasta 2017, inclusive. Ahora no veo ninguna teoría de mercado coherente que satisfaga los postulados anteriores. Todo el mundo puede presentarlos en ese orden, que intentaré presentar a continuación:
Teoría 1:
Formulación: Un mercado puede describirse mediante un modelo de regresión.
Tipo de modelo: Modelo matemático de regresión no lineal universal - el más potente, por el momento, modelo matemático para describir, en particular, series temporales (listo para refutar cualquier otro punto de vista sobre cualquier fuente de datos), conocido bajo el "alias" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.
Resultados de la prueba en el probador MT:
Teoría #2:
Formulación: Los mercados de divisas pueden subsumirse en la teoría de los mercados reales de bienes y servicios, que se caracterizan por los modos de manifestación y funcionamiento monopolísticos y competitivos (de mercado).
Argumento: Los mercados reales de bienes y servicios se caracterizan, junto con el precio de venta arbitrario y el precio de venta óptimo que garantiza el máximo beneficio, por la existencia de precios de mercado virtuales, 2 de equilibrio, marginales y otros (17 tipos de precios reales y virtuales en total), y en los mercados de divisas el precio migra de un nivel de equilibrio (el más bajo) a otro (el más alto) y viceversa sin permanecer en el nivel óptimo. El precio actual C se transforma en un precio de mercado virtual P y viceversa, según la situación del mercado (para abreviar) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Resultados de la prueba en el probador MT:
Teoría #3:
Formulación: Siempre hay una fuerza dominante en el mercado, por encima de todas las demás tendencias, que controla el entorno general del mercado y es capaz de suprimir cualquier tendencia en cualquier momento y dirigir el mercado en la dirección deseada, permitiendo la fuerza dominante que las tendencias opuestas, hasta cierto punto, "conduzcan" el mercado.
Argumento: Dentro de una muestra determinada, se analiza la fuerza de los Toros y los Osos y se identifica la fuerza dominantehttps://www.mql5.com/ru/code/19139.
Resultados de las pruebas de MT:
Ya hemos tenido suficiente. Despertar a Leaho.
El nombre 18 nunca debe pronunciarse en vano.
Es un hechizo para convocar fuerzas oscuras.
Señores, gracias por su interés multidireccional en mi persona, por lo que tengo que unirme a la discusión del problema de la teoría del mercado y cómo se puede adaptar a las condiciones prácticas planteadas en este hilo:
а). En mi opinión, a la teoría -declarada con demasiada fuerza, dado el grado de estudio del problema- la llamaría "suposición" o "visión", que puede convertirse en teoría cuando sus puntos principales se confirmen en la práctica, pero, ya que han decidido llamarla "teoría", que así sea;
б). Es necesario formular y justificar claramente cualquier teoría desde un punto de vista científico, y sólo entonces proceder a verificar sus principales disposiciones en la práctica;
в). Involucrar a todo el historial de instrumentos disponibles al probar una teoría para evitar acusaciones de ajustar los resultados a un área limitada y/o seleccionada de la misma;
д). Estipulemos que, para probar la teoría, nos limitaremos, por el momento, al probador de estrategias MT, lo que sin duda nos permitirá evaluar los resultados de una teoría a partir de otra con una verificación posterior en futuros datos reales.
Creo que todos los investigadores deberían seguir esta línea.
Trataré de expresar y defender aquí los resultados de la formulación y validación de las principales disposiciones de 3 teorías, dando una expectativa-mat positiva sobre toda la historia del instrumento EUR/USD desde 1973 hasta 2017, inclusive. Ahora no veo ninguna teoría de mercado coherente que satisfaga los postulados anteriores. Todo el mundo puede presentarlos en ese orden, que intentaré presentar a continuación:
Teoría 1:
Formulación: Un mercado puede ser descrito por un modelo de regresión.
Tipo de modelo: Modelo matemático de regresión no lineal universal - el modelo matemático más potente, por el momento, para describir, en particular, las series temporales (listo para refutar cualquier otro punto de vista sobre cualquier dato de entrada), conocido bajo el "alias" 18.
Resultados de la prueba en el probador MT:file:///C:/Program%20Files/Terminals/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester%202017%2012.htm
Lo prometiste, y los moderadores intervinieron por ti - tú escribes el artículo... ¿dónde está?
por cierto ¡feliz año nuevo!
en "alias" 18.
La negociación de las colas de la mediana, la media o cualquier otra cosa da un giro inesperado. ¡Dios, arde! Pero feliz cumpleaños euro, cuidado)))
Yusuf, ¿dónde está el artículo?
Lo prometiste, y los moderadores intercedieron por ti - escribe el artículo... ¿Dónde está?
por cierto, ¡feliz año nuevo!