De la teoría a la práctica - página 110
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Te diste por vencido la primera vez, ¿no?
¿Qué ha pasado con lo de "demostrar que la física mola"?
Quien siga pisando el mismo rastrillo sin cambiar nada está loco. Basta con cambiar algo y ya no es una locura sino un nuevo experimento.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la historia de las garrapatas no es profunda, y es posible que el chamanismo con los métodos de procesamiento de las estadísticas simplemente conduzca a un ajuste con la historia existente.
Para evitarlo, hay que tener un trozo de historia, para el que no se pueden optimizar los métodos. E incluso en este caso no podemos garantizar que el historial no se vea comprometido.
Después de todo, una persona durante el proceso de desarrollo: inventa los métodos de procesamiento, optimiza los parámetros en el tramo de prueba de la historia y luego los comprueba en los datos desconocidos. Si el bucle falla, se repite. Si imaginamos que el ciclo es lo suficientemente largo, no podemos garantizar que no adaptemos también los métodos al fragmento desconocido. Porque ya en el segundo bucle el fragmento desconocido es en principio ya conocido. Tenemos información de que algunos métodos no funcionarán en él aunque sí en el de prueba.
Quiero decir que las pruebas de historia son una parte importante del desarrollo, pero una parte importante pero insuficiente y que debe hacerse correctamente.
Veamos, Nikolay.
Por supuesto, tendremos que optimizar la herramienta. El tema principal es controlar la distribución de los incrementos de las garrapatas. Por supuesto, estoy yendo demasiado lejos: ahora tengo 18 "pasaportes técnicos" de pares de divisas y necesito 36!!!!. Tengo que controlar constantemente los parámetros de estas distribuciones con tamaños de muestra muy grandes. Mantengo mi opinión: el proceso de incrementos de ticks es estacionario en el análisis estadístico no paramétrico. Pero hay que comprobarlo, por supuesto.
El mayor problema es determinar el tamaño óptimo de la muestra. Una fracción de error porcentual en el cálculo de la varianza da inmediatamente una diferencia de +-1000 o más ticks para el tamaño de la muestra.
Es una tarea difícil, no digo nada. Y no creo que tengas que renunciar a ello. Un teórico es un teórico. No hay nada más poderoso y nunca lo habrá.
Bueno, y, por supuesto, el método de recepción de datos. ¡¡¡Lo más importante!!! Lo más importante, diría yo. Ahora miro hacia atrás: se ha hecho un trabajo gigantesco. Tengo la suerte de ser un ingeniero en mi oficina - ¡he repartido tareas y me voy, Vasya! Si sólo fuera un ingeniero, me habrían echado hace mucho tiempo :))))))))
¡Hola!
Alexander_K2, muy interesante. Llevo mucho tiempo tratando con patrones, incluso en el gráfico de ticks. Tengo algo de éxito. He entendido cómo recibir ticks de "exponente", he entendido sólo aproximadamente; por lo tanto no estoy listo para escribir un programa para acumular mi propio archivo.
Me gustaría al menos ver la imagen del gráfico de ticks, o mejor aún, enviarme los ticks "recibidos vía exponente" en un archivo de texto.
¡Hola!
Alexander_K2, muy interesante. Llevo mucho tiempo tratando con patrones, incluso en el gráfico de ticks. Tengo algo de éxito. He entendido cómo recibir ticks de "exponente", entiendo sólo aproximadamente; por lo tanto, no estoy listo para escribir un programa para acumular mi propio archivo.
Me gustaría al menos ver la imagen del gráfico de ticks, o mejor aún, enviarme los ticks "recibidos vía exponente" en un archivo de texto.
Bueno, y, por supuesto, el método de recepción de datos. ¡¡¡Una cosa muy importante!!! Lo más importante, diría yo. Ahora miro hacia atrás: se ha hecho un trabajo gigantesco. Yo tengo suerte, soy inspector en mi empresa, he repartido tareas y te puedes ir, Vassya. Si fuera sólo ingeniero, me habrían echado hace tiempo :)))))))).
Yo también fui jefe de especialistas en mi empresa. Me gradué en una escuela técnica, trabajé durante muchos años, tuve que ascender, pero no pude ser promovido a un puesto de ingeniero. Se le dio el título de jefe de especialistas y se le ascendió.
No voy a decir nada sobre las consecuencias: fueron horribles. Más tarde, nadie le hizo caso al diploma, y ellos (la dirección se cambió por los gerentes) empezaron a promocionarlo más. Entonces, dicen, el propio especialista jefe (que ya era un gran jefe) renunció.
Voy a tener que entrar en tu unidad de ensayo, si un baile de tic-tac puede tener por definición un desfase de 10 segundos, entonces no puedes decir que estás midiendo una ventana hasta que el desfase de 10 segundos haya pasado. ¿En qué se diferencia entonces su método de una onda de muñeca de 20 periodos fijada en medio periodo?
¡Saludos, Nikolai! Piensa por ti mismo, ¿eh? Me da pereza pensar antes del año nuevo.
Te diré lo que haré.
Si mi ST muestra beneficios dentro de un mes, publicaré al instante el modelo de esta ST aquí en el foro de forma gratuita.
Que todo el mundo gane y que el mercado de divisas se vaya al infierno, me importa un bledo. ¡Eso es!
Saludos! Estoy en el proceso de recopilación de datos en los archivos. Si es interesante, lo publicaré a medida que lo procese.
¡Muchas gracias! Le echaré un vistazo, es muy interesante.
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¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Y menos pesimismo! Recuerda que los pensamientos son materiales :)
Como prueba de intenciones serias adjunto el modelo y la versión real de trabajo para el par AUDCAD en el sistema VisSim + módulo de vinculación de VisSim con MT4 (por favor no se rían del estilo de escritura - mi primer programa en MQL4, pero funciona).
El propio modelo y los archivos .csv deben colocarse en el directorio C:\NForex