De la teoría a la práctica - página 66
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Bienvenido a la realidad, feliz bautismo para ti :)
Resulta que hay que trabajar con las garrapatas: no se puede huir de ellas. Hay archivos para ellos, etc. etc. Y esta diferencia de flujos de garrapatas es lo que nos convierte en rivales, no en amigos. Así que eso es... Ya veo...
Hay algo malo en ti. Si trabajas con ticks y necesitas 5000 entonces con M1 debería ser 80-240 barras.
Estás cogiendo las mismas lecturas sólo en la generalización.
Sí, será más áspero, el componente de alta frecuencia desaparecerá, pero no tanto como para salpicar la esencia.
Si el mercado cambia la naturaleza del movimiento, de vagar aleatoriamente en un corredor a un pico unidireccional, su sistema debería identificarlo.
5000 ticks es media hora y tienes una o dos operaciones al día en esta ventana. Las mismas dos operaciones diarias deberían obtenerse en M1, ya que en este nivel de vigilancia del mercado, éste da la oportunidad de realizar 1-2 operaciones al día. Si más a menudo será pipsing o scalping.
... La gente mirará con anhelo el monitor esperando una oferta al mes... No - esa no es nuestra manera... Y trabajar con OPEN convierte el Forex en un aburrimiento... No, este método de recepción de datos no es adecuado. ¡Aburrido!
...Conclusión: ¡es imposible llegar a un concepto en equipo! Hablamos diferentes lenguas de garrapatas. Esa es la incertidumbre de Forex (ver el principio de incertidumbre de Heisenberg)... Ahora lo tengo claro.
El problema es superable. Si quieres que todos los comerciantes de este foro estén contentos con tu solución, hay una solución. El modelo se desarrolla y negocia en una empresa de corretaje de referencia. Si el modelo muestra un rendimiento positivo estable y si la TIR es al menos 3-5 veces el diferencial, entonces:
La conclusión, Nikolai, es la siguiente: lee atentamente https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
Esta es la ley más fundamental y es la que encontramos en Forex. Sólo esta noche me he dado cuenta de ello.
No podemos medir con precisión el estado de los precios en un momento determinado. Diferentes flujos de garrapatas. Me llama la atención y ¿por qué no se me ocurrió antes?
Pero eso no significa que debamos rendirnos: hay que trabajar con muestras de gran tamaño y ya está.
Y lo que ocurre -toma 5.000 valores ABIERTOS- es exactamente 5.000 valores concretos, no una población abstracta. ¿Cuánto es eso en horas? Es decir, trabajamos (creo que así lo hacen los grandes bancos) en general por días. Pero los bancos ven las grandes amplitudes, y no tienen por dónde precipitarse, y con sus invasiones del mercado destruyen literalmente a los pequeños operadores que trabajan en pequeños plazos...
¿Cómo luchar?
Bueno, todo lo que he descrito en este hilo es cierto. Deberíamos luchar con la teoría de la probabilidad y la estadística matemática con la fijación de los stop-loss.
Pero, aquí, resulta algo muy desagradable - TODOS ESTÁN A FAVOR DE SI MISMOS debido al principio de incertidumbre de Heisenberg.
Lo máximo que se puede hacer - esto es dentro de un DC, un grupo de compañeros combinan sus recursos en uno y también aplastar a los pequeños comerciantes con grandes lotes.
Mierda... Tengo que pensar...
El mercado se desploma, el comerciante horrorizado recurre al analista...
T-¿Qué ha pasado?
Cálmate, te lo explicaré todo.
T- Puedo explicarlo todo, sólo dime qué está pasando.
Puedo explicar cómo los bancos retiran el dinero del mercado, y te ayudé porque intentaste analizar el mercado con métodos estadísticos (que no se me dan bien).
Hace tiempo que publiqué que el mercado tiene leyes algorítmicas y no estadísticas, esto es IMHO, pero no voy a interferir en su búsqueda.
Bueno, creo que el hombre sabe lo que hace, así que para qué molestarse.
Y, por cierto, como se necesita un sistema cerrado en el que todos los participantes estén definidos y el precio también, hay que ir a la bolsa.
Hay muchos, elige el que más te guste, ya sea ruso o burgués.
Hay una cinta de ofertas y un gráfico de precios e interés abierto.
La conclusión, Nikolai, es la siguiente: lee atentamente https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
Esta es la ley más fundamental y es la que encontramos en Forex. Me he dado cuenta de esto esta misma noche.
No podemos medir con precisión el estado del precio en un momento determinado. Diferentes flujos de garrapatas. Bueno, me llama la atención y ¿cómo no se me ocurrió antes?
Alexander, el mercado de divisas es un mercado extrabursátil, por lo que no existen cotizaciones de referencia unificadas. Pero nadie nos obliga a utilizarlo como fuente de citas. Pasemos a los futuros sobre divisas: se negocian en bolsa, hay una única cotización para todos en cualquier momento, independientemente del operador y pobre del que intente cambiarla aunque sea un ápice. También existe una base de datos unificada de cotizaciones de futuros de divisas (y de cualquier otro tipo). Su modelo puede desarrollarse sobre la base de las cotizaciones de los futuros, y las señales de negociación pueden ejecutarse sobre los mismos futuros, así como sobre las divisas. Existe una estrecha relación lineal entre el precio de los futuros de divisas y el precio de las divisas.
Sin embargo, hay un pequeño problema: las cotizaciones de las acciones son de pago, pero para construir y probar el modelo se puede tomar una demo, donde las cotizaciones tienen un pequeño retraso. Veo el punto de minimizar el trabajo y el tiempo y primero asegurarse de que su modelo funciona con al menos un corredor en un par de divisas. Esta es la tarea más importante y difícil. Todo lo demás es una cuestión técnica.
¿Me he salido del tema? Tengo que pensar en ello. Después de todo, si empiezas a trabajar con OPEN para mí es aburrido - por la naturaleza de mi carácter me aburre trabajar con este valor. Y para trabajar con el flujo de ticks, ¿recuerda que usted mismo describió las dificultades de procesar los datos de flujo de ticks archivados? ¿Puede repetirlo de nuevo? Tal vez no he entendido algo.
Lo duplicaré.
Para organizar un sistema FIABLE de guardado/lectura de ticks (así como el historial de una copa, preguntó la persona en uno de los hilos), es necesario
para escribir un software que guarde los ticks que emiten los DTs, hay opciones aquí...
Hay que tener en cuenta que estas formas se implementan de forma bastante sencilla en MT5, pero de forma deficiente en MT4. Para MT4, el recolector de ticks es adecuado, directamente desde el entorno del mercado emitido por la compañía de corretaje. No es fiable, pero en principio es posible.
Además... Toda esta infraestructura debería desplegarse en un VPS alquilado, y allí deberíamos lanzar el sistema de compresión de datos.
Y el cliente comercial se conecta a la UPU, toma los datos acumulados en las cantidades adecuadas y trabaja con ellos.
Pero todo lo anterior es necesario para que un bot de batalla funcione con dinero real.
También se pueden realizar investigaciones sobre el historial sacado de algún sitio.
Así que no recoger toda esta molestia, lo suficiente para ir a la historia M1 en la que hay en cualquier momento y en cantidades muy grandes. Ayer busqué en varias empresas de intermediación (elegí una paleta) y todas tienen un historial de M1 de unos 2 km. Busqué en 1,7 y 2,5, pero en promedio obtuve dos millones de barras. No sé qué hacer con ellos.
Esto es aproximadamente 2011-2013 años, durante cinco años y el mercado ya ha cambiado diez veces, y los patrones han cambiado un centenar de veces, por lo que para la aplicación de la historia del bot de combate de M1 es suficiente. IMHO
Tanto en la teoría como en la práctica, esto lleva a esto. Si se trabaja con una muestra de 500, es aproximadamente el 96% de la distribución de Laplace. Pero aquí está el problema: también es el 96% de la distribución t2, y el 96% de la distribución Cauchy... ¡¡¡No vemos CORONAS!!! Y eso es lo que tenemos para trabajar. Necesitamos muestras de gran tamaño. Y trabajar con OPEN convierte el Forex en un aburrimiento... No, este método de recepción de datos no es adecuado. ¡Aburrido!
Al principio quería describir un algoritmo universal para todos. Pero, precisamente por esta diferencia de flujos de garrapatas, es casi imposible hacerlo.
La conclusión es que es imposible que un solo equipo pueda dar con un solo concepto. Hablamos diferentes idiomas de tic-tac. Esa es la incertidumbre del Forex (véase el principio de incertidumbre de Heisenberg)... Ahora tiene sentido para mí.
Si las operaciones duran varias horas, la diferencia de unidades de pips en los distintos corredores se vuelve absolutamente insignificante. No es como cuando se mide la longitud de dos ladrillos, no hay que hacerlo al nanómetro más cercano.
Y la diferencia para los corredores es sólo en la frecuencia de los ticks, no es un problema en absoluto. Pues bien, lee los ticks en incrementos de unos pocos segundos y esa diferencia desaparecerá incluso a nivel de ticks, por no hablar del nivel de unas pocas horas.
Y el valor del precio en el mismo momento en diferentes corredores es el mismo con la exactitud de la propagación, si fuera diferente - arbitrajistas iría corredores en quiebra. Lo medí personalmente)
Te has inventado un problema mítico y lo has elevado a absoluto e insuperable. De hecho, no hay ningún problema. Piénsalo con calma.
La pregunta es: ¿con qué frecuencia se realizan transacciones? Según mis cálculos, no debería ocurrir más de 1-2 veces al día. ¿Estoy en lo cierto?