De la teoría a la práctica - página 25
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No es difícil hacer una media móvil de Winner's NEMARCKOW. En parte lo haces tú mismo. Una vez que se hace MA el proceso de Wiener deja de existir, aunque lo fuera originalmente).
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!! Sí.
Pero sobre eso - probablemente mañana.
Simplemente no tengo tiempo ahora mismo.
Mientras me alejo del foro, ¿alguien puede justificar lo que dijo Yuri?
¿Puede alguien describir el significado físico de la elección de MA o EMA o WMA?
¿Por qué elige este tipo de media móvil en particular (de los operadores que las utilizan, por supuesto)? La respuesta "porque hay más beneficios y menos pérdidas" no se acepta :)))))
Por cierto, mañana volveremos a discutir si el proceso de retorno de los precios es estacionario o no en el tiempo de muestreo T elegido para las cotizaciones de los ticks, a diferencia del proceso no estacionario de los movimientos de los precios Ask, Bid o Last en sí.
Me siento ansioso por adelantado, pero ambos sabemos la respuesta a esta pregunta, ¿no? :)))))))
Y, sin embargo, no se ha justificado el porqué de las garrapatas.
¿Qué es peor que los puntos iniciales de un minuto?
Tal vez sea mejor depurar el modelo en minutos, y luego entrar en los ticks.
Los minutos están listos, mientras que con las garrapatas, puede encontrar problemas con la obtención del historial largo y la reposición del historial.
Necesitan algoritmos de compresión, infraestructura en forma de VPS, conectarse al VPS para la descarga automática de ticks para usted, etc.
No hay que esperar que simplemente se pueda poner un colector de garrapatas en el terminal y que se recojan, el historial estará agujereado, lo he comprobado por experiencia propia.
¿Y todavía no se ha justificado lo de las garrapatas?
¿Qué es peor que abrir puntos por minutos? Hay 2 millones de puntos de datos.
Tal vez sea mejor depurar el modelo en minutos, y luego entrar en los ticks.
Los minutos están listos, mientras que con las garrapatas, puede encontrar problemas con la obtención del historial largo y la reposición del historial.
Necesitan algoritmos de compresión, infraestructura en forma de VPS, conectarse al VPS para la descarga automática de ticks para usted, etc.
Yo mismo lo he probado.
Aquí tienes, Nikolay - respeto una vez más. Me sorprende la precisión con la que entiende la esencia del problema.
¡Exactamente!
Para tener en cuenta el componente integral, se necesitan datos históricos... Cada casa de valores tiene datos diferentes... Algunos no los tienen en absoluto. ¿Tenemos que hacerlo nosotros mismos, como hago yo ahora? Y a la hora de desarrollar un robot de trading, ¿qué le digo a mi cliente: bueno, puede que tengas que recoger algunos datos durante un mes?
Me lo estoy pensando.
No entiende la teoría, pero también tiene problemas técnicos. Por desgracia...
Las Bandas de Bollinger no tienen en cuenta la falta de rentabilidad del proceso. Hay que tener en cuenta la "memoria". Y la memoria es una media de los valores del proceso basada en datos históricos.
Espera un momento. Bollinger se basa en la SMA, cada punto actual es una función de N valores de precios anteriores. ¿Dónde está la "memoria de proceso" aquí?
Además, la desviación es una función de N valores anteriores de la SMA, por lo que contiene información incluso para 2*N valores anteriores del precio.
¿Podría explicar su punto de vista más claramente?
Aquí tienes, Nikolai, felicitaciones una vez más. No deja de sorprenderme la precisión con la que llega al corazón de los problemas.
¡Exactamente!
Para tener en cuenta el componente integral, se necesitan datos históricos de archivo... Cada casa de valores tiene datos diferentes... Algunos no los tienen en absoluto. ¿Tenemos que hacerlo nosotros mismos, como hago yo ahora? Y a la hora de desarrollar un robot de trading, ¿qué le digo a mi cliente: bueno, puede que tengas que recoger algunos datos durante un mes?
Me lo estoy pensando.
No entiende la teoría, pero también tiene problemas técnicos. Por desgracia...
Si calculamos por precios de apertura y falta un minuto determinado, lo rellenamos con el precio de cierre de la barra anterior. Escribiré el algoritmo de rodillas.
Lo único que deja huecos son los fines de semana y los días festivos, pero el modelo debería tener en cuenta la demanda diferida. Diría que algo está pasando en el mundo, pero no vi ninguna operación, y después de los días de descanso todo va como la seda. Pero no tengo ni idea de cómo afrontarlo.
La solución está en el mismo plano que los cambios de actividad en la apertura de las sesiones de negociación.
Para calcular el componente integral, necesitamos los datos del historial del archivo... Son diferentes para cada empresa de corretaje...
Tampoco entiendo muy bien por qué se pelean por las garrapatas. Con su escala de transacciones (y que duran horas y tienen un valor de decenas de puntos), las diferencias en ticks individuales no juegan ningún papel.
Los datos de las empresas de corretaje son casi iguales a nivel de minutos, a nivel de ticks la diferencia son unidades de puntos y unidades de segundos.
Espera un momento. Bollinger se basa en la SMA, cada punto actual es una función de N valores de precios anteriores. ¿Dónde está la "memoria de proceso" aquí?
Además, la desviación es una función de N valores anteriores de la SMA, por lo que contiene información incluso para 2*N valores anteriores del precio.
¿Podría exponer su punto de vista más claramente?
Tampoco entiendo muy bien por qué se pelean por las garrapatas. Con la escala de sus operaciones (que duran horas y tienen un valor de decenas de puntos), las diferencias en ticks individuales no juegan ningún papel.
A nivel de minutos las empresas de corretaje tienen casi los mismos datos, a nivel de ticks la diferencia es de unidades de puntos y unidades de segundos.
Sí, sí, tendré que pensarlo. ¿Tal vez realmente tomar CLOSE para la barra de minutos y eso es todo?
Abiertos, es más fácil escribir algoritmos con ellos, y hay algo para rellenar los huecos.
Para el cálculo de klose hay un momento mientras es estable en tiempo real, la apertura se fija de una vez por todas.
Después de que aparezca la apertura, se hace un nuevo cálculo y se toma una decisión de negociación, mientras que el klose mientras tanto está rebotando constantemente hasta el cierre.